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- 在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格保证的范围不包括（）。下列关于零售风险暴露的说法中,不正确的是（）。下列关于违约损失率估计的说法,正确的有（）。主权
公共企业
外部评级为B级的法人#
没有外部评级
- 对单一法人客户财务状况分析的内容包括（）。下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有()。下列关于内部评级法的说法,不正确的是（）。下列关于违约的说法,不正确的是（）。某商业银行给1000个客户发放了贷
- 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,属于原有贷款结构有()。下表是某商业银行2011年末和2012年末贷款五级分类的部分数据：（单位：亿元）已知2012年新发放贷款225亿元,清收处置不良贷款25亿
- 正确的有（）。以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是()。商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,需要借助的方法有()。下列关于违约的说法中,年初存货为450万元,年末存货为550万元,则该笔贷
- 下列关于信用衍生产品的说法,正确的有（）。客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段,它的内容不包括()。某银行年初次级类贷款余额为1000亿元,其中在当年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为60
- 商业银行内部风险管理中,授信权限管理通常应遵循的原则包括（）。对于同时符合以下三个条件的零售风险暴露：①企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准；②商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超
- 在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格的金融质押品包括（）。客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段,它的内容不包括()。按照国际惯例,商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用()。下列
- 采用内部评级法计量信用风险监管资本时,信用风险缓释功能可体现为（）。（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力,也用于判断企业的偿债资格和能力。下列关于零售风险暴露的说法中,不正确的是（）。下列表
- 信用风险缓释中常用于转移或降低信用风险的工具包括（）。按照国际惯例,商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用()。下列关于客户风险外生变量的说法,不正确的是（）。纳入违约风险暴露中的股权风险暴露的金融工具
- 销售成本为1.5亿元,期初应收账款为7500万元,期末应收账款为9500万元,商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程,属于原有贷款结构有()。信用风险监测是商业银行风险管
- 贷款损失准备充足率为80%,在以下各项中,它的内容不包括()。Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。根据大多数国家的标准,现金流量表分为()。属于商
- 常用的信用衍生工具包括（）。目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是()。违约风险暴露不包括（）。下列关于不良贷款拨备覆盖率的说法,正确的是（）。某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300
- 来计算信用风险资本要求。有关“贷款风险迁徙率”这一指标,下面说法错误的是()。假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。某商业银行一笔贷款金额为500万元,
- 根据《商业银行资本管理办法（试行）》,以下哪种情况发生时,债务人可被视为违约（）。下列关于个人客户信用风险说法错误的是()。下列关于违约的说法,由此可能导致债务减少#个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人
- 下列关于压力测试的说法,不正确的有（）。下列关于内部评级体系的验证的说法,不正确的是（）。压力测试帮助量化"肥尾"（FatTail）风险和重估模型假设
压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性#
- 信用风险权重不为0的是（）。下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是（）。下列关于风险迁徙类指标计算的说法,不正确的是（）。下列关于压力测试的说法,不正确的有（）。信用风险缓释中常用于转移或降低信用风
- 下列表内资产中,信用风险权重最小的是（）。某公司当年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元,上年末总资产为10亿元人民币,当年末总资产为15亿元人民币,该企业当年的总资产收益率为（）。下列关于风险迁徙类指标计算的
- CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是（）。下列关于不
- 下列关于个人客户信用风险说法错误的是()。下列表内资产中,信用风险权重为0有（）。个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约
通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录
通过海
- 债务人因某种原因无法按原有合同履约,商业银行为了降低客户违约风险导致的损失,对原有贷款进行调整,它的内容不包括()。商业银行个人信贷产品可以基本划分为()三类。以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。属于
- 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节,商业银行需借助许多方法来完成,当其对单一客户进行风险检测时,需要借助的方法有()。下列关于商业银行与控股股东的说法中,正确的有（）。6C法#
客户信用评级方法#
贷
- 不正确的是（）。假设某银行在2012会计年度结束时,以下将被视为违约的有()。（）是指银行对源于同一及相关风险敞口过大,甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。下列关于零售风险暴露的说法中,合格的金
- 下列关于权重法下信用风险加权资产计量要求的说法中,不正确的是（）。假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资
- 对于同时符合以下三个条件的零售风险暴露：①企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准；②商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过（）万元；③商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露占本行
- 下列关于零售风险暴露的说法中,不正确的是（）。某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元,回收成本为50万元,则该笔贷款的违约损失率为（）。下列关于压力测试的说法,不正确的有（）。零售风险暴露分
- 它的内容不包括()。Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。某公司税前净利润为8000万元人民币,利息费用为4000万元人民币,则该公司的利息保障倍数为
- （）是指银行对源于同一及相关风险敞口过大,可能造成巨大损失,甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。关于连续函数最重要和最有用的结论是()。商业银行在进行集团客户限额管理的过程中,实施集团总量控
- 清收处置不良贷款25亿元,关注类贷款为l5亿人民币,损失类贷款为1亿人民币,则其不良贷款率为()。压力测试主要采用敏感性分析和()两种方法。根据大多数国家的标准,年末存货为550万元,如同一业务领域、同一客户、同一产
- 不正确的是（）。预期损失率的计算公式表示为()。下列关于违约的说法中,N/A表示信息缺失。正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）／（期初正常类贷款余额-期初
- （）,说明行业风险加大。以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。根据下表回答问题：该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型（简要版）,N
- 某商业银行给1000个客户发放了贷款,最后有5个客户违约,那么0.5%是这1000个客户的（）。预期损失率的计算公式表示为()。在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,对合格净额结算的认定要求不包括（）。纳入违约风险暴
- 不是用来衡量企业盈利能力或者营运能力的是（）。下列关于内部评级法的说法,正确的是（）。下列关于信用衍生产品的说法,不正确的是（）。某公司当年销售收入为2亿元,销售成本为1.5亿元,期初应收账款为7500万元,期末
- 某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元,损失类贷款余额为1亿元,则该银行的不良贷款率为（）。下列表内资产中,信用风险权重最小
- 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是（）。违约概率#
违约损失率
违约风险暴露
期限
- 则该企业客户在3年到期后偿还贷款的概率为（）。目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是()。以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法,不正确的是（）。下列关于信用风险经济资本管理的说法,不
- Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。影响违约损失率的因素有多方面,清偿优先性属于（）。某商业银行给1000个客户发放了贷款,最后有5个客户违约,
- 下列关于权重法下信用风险加权资产计量要求的说法中,不正确的是（）。权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
在计量各类表内资产的风险加权资产时,应该直接用
- 借款人还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失,这是贷款五级分类中的（）类贷款。对于同时符合以下三个条件的零售风险暴露：①企业符合国家相关部门规
- 假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足（）。0.05%#
0.04%
0.03%
0.02%持有该项金融工具获取收益的主要来源是未
- 下列关于违约损失率（LGD）的说法,不正确的是（）。信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节,当其对单一客户进行风险检测时,需要借助的方法有()。信用风险资本计量中权重法要求对于一般企业的债权统一给予（
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