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- 某商业银行一笔贷款金额为500万元,回收成本为50万元,则该笔贷款的违约损失率为（）。商业银行信用风险计量经历主要发展阶段包括（）。下列关于专业贷款的风险加权资产计量的说法中,N/A表示信息缺失。40%#
60%
70%
80
- 商业银行客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程,属于原有贷款结构有()。根据对商业银行内部评级法依赖程度
- 借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务#
在发生信贷关系后,由于信贷质量出现大幅度下降,更容易实现#
选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让,应根据收益与成本的综合分析确定中国银监会规定,被控股银行不
- 以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。纳入违约风险暴露中的股权风险暴露的金融工具应满足的条件不包括（）。下列表内资产中,信用风险权重不为0的是（）。下列表内资产中,信用风险权重为0有（）。Credit Met
- Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。某银行年初次级类贷款余额为1000亿元,其中在当年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期初次级
- 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程,属于原有贷款结构有()。某公司当年销售收入为1亿元,销售成本为
- 以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。属于商业银行信用评分模型的有()。信用风险缓释中,对合格净额结算的认定要求不包括（）。某银行去年年末的次级类贷款余额为30亿元,可疑类贷款余额为50亿元。去年年末该银行
- 压力测试主要采用敏感性分析和()两种方法。列关于信贷审批的说法,不正确的是（）。在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格的抵（质）押品不包括（）。某银行去年年末的次级类贷款余额为30亿元,关注类贷款余额
- 以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是()。信用风险资本计量中权重法要求对于一般企业的债权统一给予（）的风险权重。下列关于违约的说法,不正确的是（）。（）,说明行业风险加大。假按揭
汽车消费信贷
信用卡消
- Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。违约概率预测准确性的验证常用的方法包括()。实施内部评级法初级法的商业银行（）。下列表内资产中,信用风
- 根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息,错误的是()。某企业当年净利润为0.5亿元人民币,上年末总资产为10亿元人民币,该企业当年的总资产收益率为（）。下列表内资产中,信用风险权重
- 假设某银行在2012会计年度结束时,其正常类贷款为30亿人民币,关注类贷款为l5亿人民币,次级类贷款为5亿人民币,可疑类贷款为2亿人民币,则其不良贷款率为()。商业银行客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和
- 以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是()。违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,影响它的因素主要包括()。下列关于客户风险外生变量的说法
- 在以下各项中,它的内容不包括()。目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是()。违约概率预测准确性的验证常用的方法包括()。下列关于违约的说法,公司风险暴露细分为（）。客户信用评级#
风险违约区
- 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,属于原有贷款结构有()。下表是某商业银行2011年末和2012年末贷款五级分类的部分数据：（单位：亿元）已知2012年新发放贷款225亿元,清收处置不良贷款25亿
- CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是（）。下列关于不
- 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是（）。违约概率#
违约损失率
违约风险暴露
期限
- 列关于信贷审批的说法,不正确的是（）。某企业当年净利润为0.5亿元人民币,上年末总资产为10亿元人民币,当年末总资产为15亿元人民币,该企业当年的总资产收益率为（）。下列关于内部评级体系的验证的说法,不正确的是（
- 下面说法错误的是()。违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是（）。下列关于压力测试的说法,信
- 信用风险缓释中常用于转移或降低信用风险的工具包括（）。在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格的金融质押品包括（）。合格的抵押品#
合格的质押品#
净额结算#
保证#
信用衍生工具#我国财政部发行的国债#
中
- 以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。某企业当年净利润为0.5亿元人民币,上年末总资产为10亿元人民币,当年末总资产为15亿元人民币,该企业当年的总资产收益率为（）。影响违约损失率的因素有多方面,清偿优先性属于
- 某公司税前净利润为8000万元人民币,利息费用为4000万元人民币,则该公司的利息保障倍数为（）。下列关于违约损失率（LGD）的说法,不正确的是（）。下表是某商业银行2011年末和2012年末贷款五级分类的部分数据：（单位
- 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中,该企业当年的总资产收益率为（）。信用风险缓释中常用于转移或降低信用风险的工具包括（）。对单一法人客户财务状况分析的内容包括（）。统一识别标准,实施集团总量控制#
掌
- 以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是()。以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是（）。下列关于内部评级体系的验证的说法,不正确的是（）。下列关于信用衍生
- 预期损失率的计算公式表示为()。某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元,损失类贷款余额为1亿元,则该银行的不良贷款率为（）。常
- 一银行2012年贷款应提准备为2000亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为()亿元。信用风险资本计量中权重法要求对于一般企业的债权统一给予（）的风险权重。某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金
- Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是（）。下列表内资产中,信用风险权重为0有（）。根据下表回答问
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