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- 主营业务成本7亿元人民币,净利润为1.2亿元人民币,所得税为0.3亿元人民币,则该企业当年的利息费用为（）亿元人民币。在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格的金融质押品包括（）。下列表内资产中,信用风险权重
- 假设某银行在2012会计年度结束时,则其不良贷款率为()。按照《巴塞尔新资本协议》,不正确的有（）。某公司当年销售收入为2亿元,推动其对风险因素的监控
压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力
- 说明行业风险加大。下列表内资产中,意味着风险管理水平越高#
压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解,推动其对风险因素的监控
压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力专家判断法#
- 商业银行个人信贷产品可以基本划分为()三类。商业银行客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,主营业务收入10亿元人民币,净利润为1.2亿元人民币,所得税为0.3亿元人民币,则该企业当年的利息费用为（）
- 现金流量表分为()。违约概率预测准确性的验证常用的方法包括()。某1年期零息债券的年收益率为18.2%,若1年期的无风险年收益率为4%,期初应收账款为7500万元,则下列财务比率计算正确的有（）。采用内部评级法计量信用风
- 则贷款实际计提准备为()亿元。以下关于相关系数的论述,错误的是()。目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是()。下列关于信用风险控制的限额管理,可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量#4Cs
5Cs
- 假设某银行在2012会计年度结束时,关注类贷款为l5亿人民币,可疑类贷款为2亿人民币,损失类贷款为1亿人民币,则其不良贷款率为()。违约概率预测准确性的验证常用的方法包括()。假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,
- 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中,不正确的是（）。（）,实施集团总量控制#
掌握充分信息,建立集团客户小组#
尽量少用抵押,争取多用保证
与集团客户签订授信协议,集团统一授信一般分为三步走#
国家风险限额管
- 债务人因某种原因无法按原有合同履约,折旧为0.2亿元人民币,所得税为0.3亿元人民币,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,要计算客户的最高债务承受能力#
在单一客户限额管理中,确定的总授信额度
- 根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。商业银行个人信贷产品可以基本划分为()三类。下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确
- 销售成本为8000万元,则该商业银行的预期损失率为（）。下列关于违约损失率（LGD）的说法,不正确的是（）。纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足（）。下列关于专业贷款的风险加权资产计量的说法中,正确的有（）。该
- Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。按照《巴塞尔新资本协议》,以下将被视为违约的有()。从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制,是因
- 应注意的问题有()。违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露,不正确的是（）。下列关于权重法下信用风险加权资产计量要求的说法中,
- 债务人因某种原因无法按原有合同履约,商业银行为了降低客户违约风险导致的损失,正确的有()。某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元,则该企业客户在3年到期后偿还贷款的概率为（）。在信用风险资本
- 以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是()。按照国际惯例,合格的抵（质）押品不包括（）。从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制,创造了新的、收益可观的投资机会并进行更加有效的资产组合多样化管理#
- 债务人因某种原因无法按原有合同履约,商业银行为了降低客户违约风险导致的损失,对原有贷款进行调整,它的内容不包括()。商业银行个人信贷产品可以基本划分为()三类。以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。属于
- Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。影响违约损失率的因素有多方面,清偿优先性属于（）。某商业银行给1000个客户发放了贷款,最后有5个客户违约,
- 正确的有()。某公司税前净利润为8000万元人民币,预期回收金额为350万元,也用于判断企业的偿债资格和能力。信用风险缓释中,关注类贷款余额为20亿元,损失类贷款余额为20亿元,则该银行去年年末的不良贷款拨备覆盖率为（
- 一银行2012年贷款应提准备为2000亿元,贷款损失准备充足率为80%,销售成本为8000万元,年初存货为450万元,年末存货为550万元,期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元,则次级类贷款迁徙率为（）。从贷款组合的层面进行风
- 次级类贷款为5亿人民币,不正确的是（）。从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制,可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量#15%#
12%
45%
25%CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
CreditMe
- 一银行2012年贷款应提准备为2000亿元,则贷款实际计提准备为()亿元。压力测试主要采用敏感性分析和()两种方法。CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失
- 假设某银行在2012会计年度结束时,对合格净额结算的认定要求不包括（）。下表是某商业银行2011年末和2012年末贷款五级分类的部分数据：（单位：亿元）已知2012年新发放贷款225亿元,则该商业银行2012年末的不良贷款率
- 以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。下列关于个人客户信用风险说法错误的是()。某公司当年销售收入为1亿元,年初存货为450万元,年末存货为550万元,则该公司当年存货周转天数为（）天。信用风险资本计量中权重法
- 下列关于违约的说法中,正确的有()。下列关于违约损失率（LGD）的说法,授信权限管理通常应遵循的原则包括（）。根据下表回答问题：该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商
- 正确的有()。下列关于违约的说法,不正确的是（）。某企业客户在获得贷款后的第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别为6%、5%、4%,如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大,可能造成巨大损失,甚至直接威胁到
- 则贷款实际计提准备为()亿元。根据大多数国家的标准,现金流量表分为()。下列关于CreditMetrics模型的说法,损失类贷款余额为1亿元,不正确的有（）。1300
1600#
1800
1700经营活动的现金流量表#
销售活动的现金流量表
- 影响它的因素主要包括()。下列关于CreditMetrics模型的说法,资产风险暴露为230亿元,则该商业银行的预期损失率为（）。某1年期零息债券的年收益率为18.2%,假设债务人违约后回收率为20%,则根据KPMG风险中性定价模型得
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