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- 属于商业银行信用评分模型的有()。下列关于贷款转让的说法,不正确的是（）。线性概率模型#
Logit模型#
非线性辨别模型
死亡率模型
Probit模型#主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资
- 实施内部评级法初级法的商业银行（）。下列关于信用分析监测指标的说法中,不正确的是（）。必须自行估计每笔债项的违约损失率
参照其他同等规模商业银行的违约损失率
由监管当局规定违约损失率#
由信用评级机构根据
- CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。资产规模
信用等级#
盈利水平
行为评分CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的信用等级来表示。
- 下列关于零售风险暴露的说法中,不正确的是（）。零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类
个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款
合格循环零
- 目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是()。下列方法中,（）对降低实际损失的贡献度最大。4Cs
5Cs#
6Cs
7Cs在贷款决策前预见风险并采取预控措施#
在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救
当风险产
- 关于连续函数最重要和最有用的结论是()。斯克拉定理#
坎德尔系数
信用风险组合模型
违约相关性关于连续函数最重要和最有用的结论是斯克拉定理。
- 按照国际惯例,商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用()。评级方法和评分方法#
评级方法和评级方法
评分方法和评级方法
评分方法和评分方法按照国际惯例,商业银行对于企业采取评级方法,对个人的信用评定采取评分
- 违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,影响它的因素主要包括()。产品因素#
公司因素#
行业因素#
地区因素#
宏观经济因素#违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比
- 下列方法中,（）对降低实际损失的贡献度最大。在贷款决策前预见风险并采取预控措施#
在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救
当风险产生后才进行事后处理
不采取任何方法,任由事态自由进展
- 关于连续函数最重要和最有用的结论是()。斯克拉定理#
坎德尔系数
信用风险组合模型
违约相关性关于连续函数最重要和最有用的结论是斯克拉定理。
- 下列关于个人客户信用风险说法错误的是()。个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约
通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录
通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录#
个
- 下列关于信用分析监测指标的说法中,不正确的是（）。对单一法人客户财务状况分析的内容包括（）。关联授信比例=全部关联方授信总额／资产总额×100%#
逾期贷款率=逾期贷款余额／贷款总余额×100%
全部关联方授信总额是
- Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。宏观变量的历史数据#
宏观变量的前景预测
对整个经济体系产生影响的冲击或改革#
仅影响单个宏观变量的冲击
- 下列关于个人客户信用风险说法错误的是()。下列表内资产中,信用风险权重为0有（）。个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约
通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录
通过海
- 下列关于权重法下信用风险加权资产计量要求的说法中,不正确的是（）。权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
在计量各类表内资产的风险加权资产时,应该直接用
- 按照《巴塞尔新资本协议》,除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话),借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务#
在发生信贷关系后,银行冲销了贷款或计提了专项准备金#
银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失#
- 一银行2012年贷款应提准备为2000亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为()亿元。在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格的抵（质）押品不包括（）。1300
1600#
1800
1700以保证金形式特定化后的现
- 下列表外项目的信用转换系数低于50%的有（）。原始期限不超过1年的贷款承诺#
可随时无条件撤销的贷款承诺#
银行借出的证券或用做抵押物的证券
与贸易直接相关的短期或有项目#
远期资产购买、远期定期存款、部分交款
- 专业贷款对应的债权具有的特征不包括（）。对单一法人客户财务状况分析的内容包括（）。债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体
债务人年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）小于
- （）是指银行对源于同一及相关风险敞口过大,如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大,可能造成巨大损失,甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。商业银行内部风险管理中,授信权限管理通常应遵
- 下列表内资产中,信用风险权重为0有（）。黄金#
存放中国人民银行款项#
对评级AA-（含AA-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权#
持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的
- 某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元,回收成本为50万元,则该笔贷款的违约损失率为（）。下列表内资产中,信用风险权重为0有（）。40%#
60%
70%
80%黄金#
存放中国人民银行款项#
对评级AA-（含AA-
- 以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是()。假按揭
汽车消费信贷
信用卡消费信贷
违约概率#假按揭风险属于个人住宅抵押贷款的风险分析,所以A项正确;汽车消费信贷,信用卡消费信贷属于个人零售贷款的风险分析,所以B
- 下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有()。信用局评分模型与申请评分模型具有对立性
信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性
申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批#
申请评
- 个人客户第一还款来源调查的内容主要包括（）。贷款用途
主要收入来源为工资收入的,对其收入水平及证明材料的真实性作出判断#
主要收入来源为租金收入的,应检查其提供的财产情况#
是否以价值稳定、易变现的财产作为
川公网安备 51012202001360号