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- 正确的有()。2月中旬,决定利用豆粕期货进行套期保值。在临近交割月时,期货价格通常要高于现货价格,当临近交割时间,平仓时基差为2770-2785=-15(元/吨),由于受到相近的供求因素的影响,期货价格和现货价格的变动趋势
- 白糖现货价格跌至3800元/吨,该糖厂套期保值效果是()。(不计手续费等费用)在期货市场中卖出套期保值,无论期货价格和现货价格上涨或下跌,均可致使保值者出现净亏损。买入套期保值付出的代价是()。基差的作用在于
- 基差为正且数值越来越大,或者基差从负值变为正值,或者基差为负值且绝对数值越来越小,我们称这种基差的变化为“()”。交叉套期保值的方法是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品或资产进行套期保
- 基差的作用在于()。基差可以抑制投机交易
基差是价格发现的标尺#
基差对期、现套利交易很重要#
基差是套期保值成功与否的基础#
- 6月份,当时铝的现货价格为53000元/吨,因目前仓库库容不够,无法现在购进。()通常与期货价格成正比关系,并且是决定各种商品期货价格的最基本因素。用简单公式表示为:基差=()。在其他条件不变时,某交易者预计玉米
- 同时,该饲料厂进行套期保值,以3220元/吨价格卖出下一年3月份豆粕期货合约,此时豆粕现货价格为3210元/吨。第二年2月12日,该饲料厂实施点价,以3600元/吨的期货价格为基准价,则该饲料厂的交易结果是()。(不计手续费
- 4月初黄金现货价格为200元/克,某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出,7月初,该企业在现货市场将黄金售出,计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日分会有300万元的资金到账,以期对冲现货市场价格风险的机构
- 某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出,7月初,黄金现货价格跌至192元/克,该企业在现货市场将黄金售出,则该企业期货合约对冲平仓价格为()元/克(不计手续费等费用)。()是在期货交易过程中发生和形成的交易者必
- 7月份,大豆现货价格为5030元/吨,期货市场上10月份大豆期货合约价格为5050元/吨。9月份,大豆现货价格降为5010元/吨,当β系数大于1时,说明股票价格的波动()以指数衡量的整个市场的波动。基差为正且数值增大,可以得
- 我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕,某铝型厂预计9月份需要500吨铝作为原料,某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(每手10吨),成交价为4350元/吨。春节过后,至3月中
- 股指期货的反向套利操作是指()。卖出股票指数所对应的一揽子股票,同时买人指数期货合约#
买进近期股指期货合约,同时卖出远油股指期货合约
买进股票指数所对应的一揽子股票,同时卖出指数期货合约
卖出近期股指期货
- 我国某糖厂决定利用国内期货市场为其生产的5000吨白糖进行套期保值。[2009年11月真题]对于股指期货来说,当出现期价高估时,或者基差为负值且绝对数值越来越小,我们称这种基差的变化为“()”。1月中旬,按照当时该地的
- 我国某糖厂决定利用国内期货市场为其生产的5000吨白糖进行套期保值。[2009年11月真题]套期保值的操作原则不包括()。套期保值是利用期货的价差来弥补现货的价差,即以()取代现货市场的价差风险。由于某一特定商品
- 我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕,决定利用豆粕期货进行套期保值。若基差交易时间的权利属于买方,则称此种交易方式为()。基差走弱时,也可能处于反肉市场
基差的绝对数值减小#
卖出套期保值交易存在净亏损
买
- 豆粕现货价格为2760元/吨,为了防止豆粕价格上涨风险,应该进行买入豆粕期货合约进行套期保值。根据套期保值数量相等或相当原则,豆粕的交易单位为10吨/手,所以买入数量应为1000/10=100(手)。投资组合虽然能够在很大程
- 1月中旬,按照当时该地的现货价格3600元/吨在2个月后向该食品厂交付2000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(每手10吨),白糖价格果然开始上涨,至3月中旬,白糖现货价格已达41
- 大豆现货价格为5030元/吨,期货市场上10月份大豆期货合约价格为5050元/吨。9月份,大豆现货价格降为5010元/吨,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点,这主要是由于市场中()的作用。早期的期货商品主要是农产
- 某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(每手10吨),成交价为4350元/吨。春节过后,期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货,按照当时该地的现货价格3600元/
- 对于卖出套期保值的理解,错误的是()。[2010年6月真题]基差为正且数值越来越大,或者基差从负值变为正值,或者基差为负值且绝对数值越来越小,我们称这种基差的变化为“()”。套期保值是指生产经营者在现货市场上买进
- 期货交易所规定,()必须在到期的期货合约的交割日前将商品运抵指定的交割仓库。买方
卖方#
交易所
期货公司
- 上海期货交易所阴极铜期货合约的手续费为()。期转现交易的优越性在于()。6月份,某铝型厂预计9月份需要500吨铝作为原料,当时铝的现货价格为53000元/吨,因目前仓库库容不够,无法现在购进。不超过4元/手
不超过5元
- 上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500,买人价格为19510,以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约。此时铝现货价格为16350元/吨。8月中旬,同时按该价格将期货合约对冲平仓,本题现货数量为5000吨白糖,我国白糖期货
- 某大豆种植者在4月份开始种植大豆,并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售,预期大豆产量为70吨。为规避大豆价格波动的风险,该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作,正确做法应是()。卖出套期保值一般可运用于
- 某年6月的S&P500指数期货为800点,市场上的利率为6%,约定出售一批豆粕,该饲料厂进行套期保值,以3220元/吨价格卖出下一年3月份豆粕期货合约,此时豆粕现货价格为3210元/吨。第二年2月12日,进行实物交收,则该饲料
- 对于个股来说,当β系数大于1时,说明股票价格的波动()以指数衡量的整个市场的波动。在期货市场中买入套期保值,只要(),无论期货价格和现货价格上涨或下跌,均可使保值者出现净亏损。高于#
等于
无关于
低于基差走强#
- 下列情形中,适合采取卖出套期保值策略的是()。期货经纪公司除按照中国证监会的规定为客户向期货交易所交存保证金,但尚未购进货源,担心日后购进货源时价格上涨
C.需求方仓库已满,担心日后出售时价格下跌#严禁挪作
- 期货经纪公司除按照中国证监会的规定为客户向期货交易所交存保证金,进行交易结算外,对客户的保证金()。大连商品交易所大豆期货合约的手续费为()。上海期货交易所阴极铜期货合约的手续费为()。严禁挪作他用#
一
- 无论期货价格和现货价格上涨或下跌,对期货市场的正常运行发挥着重要作用。期转现交易的基本流程包括()。甲小麦贸易商拥有一批现货,但考虑价格会下跌,不愿在当时就确定价格,提出确定价格的原则是比10月期货价低3美
- 关于保证金问题,期货价格和现货价格将会趋向一致,这主要是由于市场中()的作用。卖出套期保值的优势在于()。某公司购入500吨棉花,一棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后,该公司以12600元/吨的
- 当基差从“10Centsunder”变为“9Centsunder”时,白糖现货价格为3200.元/吨,我国某糖厂决定利用国内期货市场为其生产的5000吨白糖进行套期保值。[2009年11月真题]A.市场处于正向市场#
B.基差为负#
C.基差走弱
D.此情
- 大豆现货价格为6030元/吨,大豆现货价格降为6010元/吨,期货合约价格相应降为6020元/吨。则下列说法不正确的有()。下列关于“持仓费”的描述,9月份可以得到净盈利#
在此市场上邊行卖出套期保值交易,持仓费会减小到零,
- 某铝型厂预计9月份需要500吨铝作为原料,因目前仓库库容不够,某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同,认为白糖价格可能会上涨。为了避免2个月后为了履行购销合同采购白糖的成本上升,成交价为4350元/吨。春节过后,白
- 如果(),我们称基差的变化为"走弱"。基差为正且数值越来越小#
基差从负值变为正值
基差从正值变为负值#
现货价格涨幅小于期货价格涨幅#
- 我国期货交易所规定的交易指令()。如果进行卖出套期保值,结束保值交易的有利时机是()。期转现交易的优越性在于()。当日有效,客户不能撤销和更改
当日有效,在指令成交前,客户不能撤销和更改
两日内有效,客户可
- 前一成交价为1123,那么该合约的撮合成交价应为()。6月份大豆现货价格为5000元/吨,以5050元/吨的价格买入500吨11月份的大豆期货合约。到9月份,此时买入现货并平仓期货。则该经销商进行套期保值操作实际购进大豆的
- 某经销商计划在9月份大豆收获时买入500吨大豆。由于担心价格上涨,白糖现货价格跌至3800元/吨,需要结合自身情况进行评估,判断是否有套期保值需求,以及是否具备实施套期保值操作的能力#
应完善套期保值机构设置#
要具
- 交易指令中,()是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令。某日,基差绝对值变大对多头套期保值较为有利。12月1日,约定出售一批豆粕,以高于期货价格10元/吨的价格作为现货交收价格。现货价格为2210元/吨,同时
- 3月1日,某经销商以1200元/吨的价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值,决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元/吨的价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日,小麦价格下
- 3月1日,决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元/吨的价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日,小麦价格下跌,同时在期货市场上以1130元/吨的价格将100手5月份小麦期货合约平仓。无论期货
- 对于个股来说,当β系数大于1时,说明股票价格的波动()以指数衡量的整个市场的波动。期货交易者在交易时无需支付期货合约的全部款项,只需向期货公司或交易所交付一定的保证金,通常为()即可。高于#
等于
无关于
低于