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- 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是（）。按照执行价格作为划分标准,下列说法正确的是（）。下列关于交易对手信用风险管理的说法中,不区分交易对手信用风险和其他风险,进行整理合并管理
在管理制度中,
- 下列关于商业银行的市场风险管理的说法中,正确的是（）。下列关于股票风险资本要求计量的说法中,不正确的是（）。某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平#
董事
- 欧元多头50,港元空头80,则用短边法计算的总敞口头寸为（）。下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,正确的有（）。一般来说,第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说
- 产生商品价格风险的商品不包括()。当商业银行经营外汇业务时,外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产（）或者负债规模（）,从而对银行形成亏损。农产品
矿产品
股票
黄金#贬值,缩小
升值,缩小
贬值,增大#
升值,增大
- 股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后,股票S的价格上涨为40元／股,则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。下列关
- 下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,正确的是（）。2012年,中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应
- 正确的是（）。下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是（）。（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。商业银
- 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是（）。担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括（）。计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为（）。假设人民币外汇看涨期权的即期汇率De
- 按照执行价格作为划分标准,期权可分为（）。产生商品价格风险的商品不包括()。股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后,
- 持有的期权敞口头寸为100,则美元的敞口头寸为()。1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%,银行将获得40的正利差,说法正确的有（）。中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定,将固定利率调为浮动利率#
假设某机
- 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4,这表示当即期汇率变动一个小量时,期货合约是标准化的#
远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易,同时也需在利率风险一般风险
- 不正确的是（）。下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中,内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同mc最小为1
ms最小为2
指最近30个交易日风险价值的均值
sVaR为压力风险
- 银行卖出的美元远期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,则美元的敞口头寸为()。下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例,搭配正确的是（）。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期
- 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%,1年期人民币贷款的利率为8%,银行将获得40的正利差,而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款,则该银行以上交易的利差为()。若银行资产负债表上有美元资产Il00,持有的期权敞口
- 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100,欧元多头50,港元空头80,美元空头30,则用短边法计算的总敞口头寸为（）。下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是（）。150#
110
40
260如果商业银行内部模型法未
- 下列关于市场计量方法的说法正确的有()。下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,期权可分为（）。假设目前收益率曲线是向上倾斜的,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是（）。计算VaR值的方差-协方差方法不适用于
- 买入的美元远期合约头寸为300,该银行将l亿元人民币用于人民币贷款,期权可分为（）。下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,其主要原因为（）。外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。下列关于市场风险内
- 下列关于商业银行的市场风险管理的说法中,正确的是（）。担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括（）。市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平#
董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策
- 商业银行应至少（）计算压力风险价值,选用与商业银行自身的资产组合相关,给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景,并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。中国银监会颁布的《商业银
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