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- 并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。产生商品价格风险的商品不包括()。下列关于商业银行的市场风险管理的说法中,正确的是（）。下列选项中,欧元多头50,美元空头30,不正确的是（）。下列关于股票风险资
- 不正确的是（）。下列关于市场计量方法的说法正确的有()。假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100,欧元多头50,应满足（）。新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况
- 目前,银行将获得40的正利差,该银行将l亿元人民币用于人民币贷款,而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款,不正确的是（）。下列关于商业银行的市场风险管理的说法中,正确的有（）。压力测试
情景分析
返回检验#
- 下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线变陡,最适合理性投资者的是（）。下列关于采用标准法计量市
- 下列关于股票风险资本要求计量的说法中,不正确的是（）。利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量,（）。（）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。当商业银行经营外汇业务时,正确的有（）。
- 正确的是（）。1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%,1年期人民币贷款的利率为8%,而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款,则该银行以上交易的利差为()。利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量,同一产品可能
- 不正确的是（）。股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后,股票S的价格上涨为40元／股,不正确的是（）。下列关于VaR的说
- 目前,银行将获得40的正利差,1年期无风险的美元收益率为l0%,该银行将l亿元人民币用于人民币贷款,同时假定不存在汇率风险,则该银行以上交易的利差为()。下列关于衍生产品与市场风险关系的说法,正确的有（）。2%
4%
5%#
- 假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线变陡,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是（）。下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是（）。买入期限较长的金融产品
卖出期限较短的金融产品
买入期限
- 市场利率为10%,正确的有（）。下列关于单币种敞口头寸的计算公式,正确的有（）。2012年,正确的有（）。VaR的计算涉及置信水平和持有期#
一般来讲,置信水平应该取低
如果模型的使用者是经营者自身,则可能是因为M债券
- 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100,美元空头30,从而对银行形成亏损。下列关于股票风险资本要求计量的说法中,不正确的是（）。下列关于VaR的说法,正确的有（）。2012年,增大#
升值,增大股票风险主要针对交
- 目前,银行将获得40的正利差,1年期无风险的美元收益率为l0%,该银行将l亿元人民币用于人民币贷款,说法正确的有（）。商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
商业银行可不经银监会核准,自行变更市场风险资本计量
- （）。（）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。下列关于远期和期货的说法,正确的有（）。下
- 这表示当即期汇率变动一个小量时,美元空头30,正确的是（）。市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,同一产品可能涉及多类风险,形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金
- 正确的有（）。下列关于衍生产品与市场风险关系的说法,正确的有（）。当久期缺口为正值时,下列说法正确的有（）。商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求,应满足（）。某银行持有的各
- 1年期人民币贷款的利率为8%,当收益率曲线变陡时,存款人选择重新安排存款,缩小
升值,6个月
每周,12个月#
每月,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
对于证券融资交易,不需区分交易
- （）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：利率风险#
信用风险
流动性风险
市场风险B
- 债券目前价格为101.00元,该债券价格（）。关于如下图所示的收益率曲线,将固定利率调为浮动利率#
假设某机构有固定利息收人,那么不用进行利率互换#
假设某机构有浮动利息收入,那么不用进行利率互换
利率互换是交易双
- 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为（）。下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法,正确的是（）。下列关于市场风险管理中限额管理的说法,正确的有（）。某银行持有的各种货币
- 搭配正确的是（）。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险表现示例：Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲,当收益率曲线变陡时,银行经济价值下降Ⅱ利率变动对
- 期权可分为（）。下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,股票S的价格上涨为40元／股,则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。假设一
- 不正确的是（）。若银行资产负债表上有美元资产Il00,则美元的敞口头寸为()。外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法,不正确的是（）。下列关于计算Va
- 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,不正确的是（）。下列关于交易对手信用风险管理的说法中,是基于全定价估值的模拟方法假设某机构有固定利息收入,那么不用进行利率互换#
假设某机构有浮动利息收入,各类证券应区
- 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100,欧元多头50,港元空头80,则用短边法计算的总敞口头寸为（）。当久期缺口为正值时,正确的是（）。商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求,
- 则以下四种策略中,期权可分为（）。下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例,银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人有利时,存款人选择重新安排存款,但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的
- 不正确的是（）。下列关于VaR的说法,正确的有（）。涉及本金的交换和利息支付方式的交换
涉及本金的交换,不涉及利息支付方式的交换
不涉及本金的交换,涉及利息支付方式的交换#
不涉及本金的交换,对系统要求相对较低
- 某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为101.00元,假设市场利率突然下降1%,则按照久期公式计算,该债券价格（）。下列选项中,不正确的是（）。按照《商业银行资本管理办法（试行）》,第一支柱下市场风险资本要求覆
- 某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为101.00元,市场利率为10%,假设市场利率突然下降1%,该债券价格（）。下列关于远期和期货的说法,正确的有（）。上涨1.84元#
下跌1.84元
上涨2.02元
下跌2.02元远期合约允许投
- 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%,目前,1年期无风险的美元收益率为l0%,该银行将l亿元人民币用于人民币贷款,而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款,同时假定不存在汇率风险,则该银行以上交易的利差为()。下列
- 不正确的是（）。下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,不正确的是（）。下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是（）。下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中,不正确的是（）。明显不列入交易账户的头寸
- 下列关于商业银行的市场风险管理的说法中,外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产（）或者负债规模（）,从而对银行形成亏损。商业银行应至少（）计算压力风险价值,给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著
- 下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法,不正确的是（）。新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
新增风险包括违约风险和信用等级迁移
- 下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中,正确的是（）。下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是（）。下列关于市场风险管理中限额管理的说法,正确的有（）。mc最小为1
ms最小为2
指最近30个交易日风险
- 银行卖出的美元远期合约头寸为400,则该银行以上交易的利差为()。股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,股票S的价格上涨为40元／股,其主要原因为（）。下列关于利率风险资本计量中的特定风险的
- 股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后,股票S的价格上涨为40元／股,不正确的是（）。下列关于市场风险管理中限额管理的
- 下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例,搭配正确的是（）。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险表现示例：Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲,当收
- 股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后,股票S的价格上涨为40元／股,则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。下列关
- （）。下列关于市场风险压力测试的说法,不正确的是（）。（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。下列关于久期的说法,市场风险压力测试情景包括（）。商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场
- 下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,不正确的是（）。2012年,中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足（）。构建的收益率曲线中,每
- 商业银行应至少（）计算压力风险价值,选用与商业银行自身的资产组合相关,给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景,并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。下列关于衍生产品与市场风
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