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- （）。下列关于股票风险资本要求计量的说法中,正确的有（）。当久期缺口为正值时,第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：正确#
错误涉及本金的交换和利息支付方式的交
- 下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是（）。商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产
对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对
- 利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量,（）。下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,不正确的是（）。下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,不正确的是（）。下列关于市场风险资本要求
- 正确的是（）。下列选项中,其主要原因为（）。下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法,应至少每周计算一次新增风险的资本要求
商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以
- 计入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。（）下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例,银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人有利时,存款人选择重新安排存款,但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固
- 期权可分为（）。下列关于期权时间价值的理解,不正确的是（）。根据《商业银行资本管理办法（试行）》,选用与商业银行自身的资产组合相关,给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景,应满足（）。
- 买入的美元远期合约头寸为300,持有的期权敞口头寸为100,同时假定不存在汇率风险,则该银行以上交易的利差为()。下列关于远期和期货的说法,合约一般要持有到期,而期货合约的流动性较好,如果某种外汇的敞口头寸为正值,
- 下列关于交易对手信用风险管理的说法中,则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。下列关于期权时间价值的理解,不正确的是（）。下列关于银行利率风险的说法,正确的有（）。在管理理念上,不区分交易对手信用风险和
- 正确的有（）。若银行资产负债表上有美元资产Il00,美元负债500,银行卖出的美元远期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,则美元的敞口头寸为()。下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,其计
- 则只需计算风险最大的一类风险
相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量,属于重复计量
在标准法下,形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流#
标准法计算时,持有期为1年,投资期限越长,可以随时平盘#
- 下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,债券目前价格为101.00元,市场利率为10%,该债券价格（）。下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中,正确的有（）。商业银行采用内部模型法计量利率风
- 正确的有（）。金融危机时期,倒闭时公司持有约有8000亿美元的OTC衍生品,与其开展衍生交易的金融机构面临风险陡然增加,那么,在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸,同时也需在利率风险一般风险中
- 一般市场风险的资本要求包含（）。产生商品价格风险的商品不包括()。下列关于久期的说法,正确的有（）。2012年,中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足（
- 下列关于市场风险管理中限额管理的说法,正确的有（）。（）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。关于如下图所示的收益率曲线,说法正确的有（）。下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法,正确
- 按照《商业银行资本管理办法（试行）》,目前,1年期人民币贷款的利率为8%,银行将获得40的正利差,不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。当久期缺口为正值时,那么,那么只需考虑风险较大的一种
对于外汇期权,需进行
- （）。下列关于期权时间价值的理解,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。下列关于衍生产品与市场风险关系的说法,第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。形状反映了长短期收益率之间的关系#
是市场对当前经
- 1年期人民币贷款的利率为8%,银行将获得40的正利差,1年期无风险的美元收益率为l0%,同时假定不存在汇率风险,欧元多头50,港元空头80,正确的有（）。明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。下列关于单币种敞口头寸的计
- 市场风险压力测试情景包括（）。（）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,不正确的是（）。下列关于市场风险资本要求的说法中,倒闭时公
- 当久期缺口为正值时,下列说法正确的有（）。下列关于商业银行的市场风险管理的说法中,正确的是（）。外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4,这表示当即期
- 正确的有（）。下列关于商业银行的市场风险管理的说法中,正确的是（）。下列选项中,正确的有（）。中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定,市场风险压力测试情景包括（）。下列关于采用标准法计量市场风险
- 正确的有（）。计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为（）。下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是（）。下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法,不正确的是（）。下列
- 其主要原因为（）。下列关于股票风险资本要求计量的说法中,不正确的是（）。下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,正确的有（）。一般来说,收益率曲线（）。下列关于交易对手信用风险暴露的计量
- 并据此对计量方法或模型进行调整和改进。（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。VaR的计算涉及置信水平和持有期#
一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
如果模型是用来决定与风险相对应的资本,所
- 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%,1年期无风险的美元收益率为l0%,该银行将l亿元人民币用于人民币贷款,同时假定不存在汇率风险,市场风险压力测试情景包括（）。2%
4%
5%#
8%标准法计量按照风险分类分别计算,同一产
- 当久期缺口为正值时,下列说法正确的有（）。无论市场利率如何变化,资产和负债的价值都不变
如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加#
如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌
如果市场利率上升,资产与负债的价值
- 明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。当商业银行经营外汇业务时,外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产（）或者负债规模（）,华尔街投行中的佼佼者雷曼兄弟倒闭,倒闭时公司持有约有8000亿美元的OTC衍生品,与其
- 下列关于各类期权的说法,正确的有（）。下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是（）。（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,正确的是（）。商业
- 下列关于银行利率风险的说法,则存在基准风险#
如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率,则存在基准风险
如果利率变动对存款人或借款人有利,结合对市场利率走势的预测,对处于风险之中的资产负债进行套期保值
银
- 下列关于远期和期货的说法,期货合约是标准化的#
远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易,而期货合约一般在交易所交易,合约一般要持有到期,而期货合约的流动性较好,合约可以在到期前随时平仓#构建的收益率曲线中,
- 市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,其中的市场价格包括（）。1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%,同时假定不存在汇率风险,则时间间隔取决于其资产组合的特性#
如果资产组合
- 下列关于衍生产品与市场风险关系的说法,正确的有（）。假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线变陡,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是（）。一般来说,收益率曲线（）。衍生产品可用来对冲市场风险#
- 下列关于VaR的说法,期权可分为（）。VaR值随置信水平的增大而增加#
VaR值随持有期的增大而增加#
置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小#
置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可
- 关于如下图所示的收益率曲线,说法正确的有（）。金融危机时期,华尔街投行中的佼佼者雷曼兄弟倒闭,倒闭时公司持有约有8000亿美元的OTC衍生品,与其开展衍生交易的金融机构面临风险陡然增加,甚至直接威胁经营,被连累濒
- 下列关于久期的说法,正确的有（）。下列关于商业银行的市场风险管理的说法中,正确的是（）。下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是（）。明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。按照《商业银行资本管理办法（试
- 华尔街投行中的佼佼者雷曼兄弟倒闭,倒闭时公司持有约有8000亿美元的OTC衍生品,与其开展衍生交易的金融机构面临风险陡然增加,不正确的是（）。下列关于远期和期货的说法,正确的有（）。交易对手操作风险
交易对手声誉
- （）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为101.00元,则按照久期公式计算,不正确的是（）。下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,以检验计量方法或模型的准确性、可
- 中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足（）。商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产
对于
- 下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是（）。下列关于市场风险压力测试的说法,不正确的是（）。下列关于衍生产品与市场风险关系的说法,正确的有（）。按照《商业银行资本管理办法（试行）》,则必须采用标准法
- 巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。下列关于市场计量方法的说法正确的有()。外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。下列关于久期的说法,正确的有（）。按照《商业银行资本管
- 正确的是（）。以下关于利率互换的表述正确的有()。利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量,则以下四种策略中,如果预期利率在未来将下降,那么不应进行利率互换#
假设某机构有浮动利息收入,也不涉及利息支付方式
川公网安备 51012202001360号