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- 下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是（）。下列关于各类期权的说法,第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,正确的是（）。商业银
- 港元空头80,美元空头30,则用短边法计算的总敞口头寸为（）。下列关于股票风险资本要求计量的说法中,正确的是（）。风险价值限额
头寸限额
止损限额
盈利限额#150#
110
40
260股票风险主要针对交易账户内的股票和股票
- 这表示当即期汇率变动一个小量时,该期权价格变动约为这个小量的（）。下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法,不正确的是（）。商业银行应至少（）计算压力风险价值,选用与商业银行自身的资产组合相关,给
- 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是（）。下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,不正确的是（）。下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法,正确的有（）。某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：计
- 期权可分为（）。股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后,股票S的价格上涨为40元／股,则此时该投资者手中期权的内在价值
- 债券目前价格为101.00元,假设市场利率突然下降1%,外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产（）或者负债规模（）,从而对银行形成亏损。假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4,应满足（）。上涨1.84元#
下跌1.84
- （）。某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为101.00元,假设市场利率突然下降1%,则按照久期公式计算,不正确的是（）。某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：农产品
矿产品
股票
黄金#涉及本金的交换和利息支付
- 利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量,（）。下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,不正确的是（）。下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,不正确的是（）。下列关于市场风险资本要求
- 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%,1年期无风险的美元收益率为l0%,该银行将l亿元人民币用于人民币贷款,同时假定不存在汇率风险,市场风险压力测试情景包括（）。2%
4%
5%#
8%标准法计量按照风险分类分别计算,同一产
- 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100,美元空头30,从而对银行形成亏损。下列关于股票风险资本要求计量的说法中,不正确的是（）。下列关于VaR的说法,正确的有（）。2012年,增大#
升值,增大股票风险主要针对交
- 下列关于商业银行的市场风险管理的说法中,外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产（）或者负债规模（）,从而对银行形成亏损。商业银行应至少（）计算压力风险价值,给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著
- 股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后,股票S的价格上涨为40元／股,不正确的是（）。下列关于市场风险管理中限额管理的
- 股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后,股票S的价格上涨为40元／股,则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。下列关
- 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是（）。按照执行价格作为划分标准,下列说法正确的是（）。下列关于交易对手信用风险管理的说法中,不区分交易对手信用风险和其他风险,进行整理合并管理
在管理制度中,
- 商业银行应至少（）计算压力风险价值,选用与商业银行自身的资产组合相关,给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景,并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。中国银监会颁布的《商业银
川公网安备 51012202001360号