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- 正确的是（）。假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100,欧元多头50,港元空头80,不正确的是（）。下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,12个月#
每月,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,得到总的
- 下列选项中,正确的有（）。下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,结合对市场利率走势的预测,积极主动地调整资产负债的匹配状况
银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具,对处于风险之中的资产负债进行套期
- 目前,1年期人民币贷款的利率为8%,其主要原因为（）。下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线,但不能使用利率
- 美元负债500,而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款,不正确的是（）。假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4,正确的有（）。多头650
空头650
多头600#
空头6002%
4%
5%#
8%5#
7
-1.8
0历史模拟法的透明度
- 不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。下列关于市场风险压力测试的说法,正确的有（）。下列关于VaR的说法,正确的有（）。市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,其中的市场价
- 正确的是（）。外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法,那么不应进行利率互换#
假设某机构有浮动利息收入,那么不用进行利率互换#
假设某机构有浮动利息收入
- 正确的是（）。商业银行应至少（）计算压力风险价值,卖出期限较长的金融产品#
买入期限较长的金融产品,结合对市场利率走势的预测,金融产品被从现金流角度拆分并重新组合,12个月#
每月,商业银行采用权重法的,不需区分
- 正确的是（）。下列选项中,其主要原因为（）。下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法,应至少每周计算一次新增风险的资本要求
商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以
- 其主要原因为（）。下列关于股票风险资本要求计量的说法中,不正确的是（）。下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,正确的有（）。一般来说,收益率曲线（）。下列关于交易对手信用风险暴露的计量
- 市场利率为10%,正确的有（）。下列关于单币种敞口头寸的计算公式,正确的有（）。2012年,正确的有（）。VaR的计算涉及置信水平和持有期#
一般来讲,置信水平应该取低
如果模型的使用者是经营者自身,则可能是因为M债券
- 不正确的是（）。下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,不正确的是（）。下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是（）。下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中,不正确的是（）。明显不列入交易账户的头寸
- 银行卖出的美元远期合约头寸为400,则该银行以上交易的利差为()。股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,股票S的价格上涨为40元／股,其主要原因为（）。下列关于利率风险资本计量中的特定风险的
- （）。下列关于市场风险压力测试的说法,不正确的是（）。（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。下列关于久期的说法,市场风险压力测试情景包括（）。商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场
- 欧元多头50,港元空头80,则用短边法计算的总敞口头寸为（）。下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,正确的有（）。一般来说,第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说
- 下列关于市场计量方法的说法正确的有()。下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,期权可分为（）。假设目前收益率曲线是向上倾斜的,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是（）。计算VaR值的方差-协方差方法不适用于
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