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- 市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,其中的市场价格包括（）。下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法,正确的有（）。某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为
- 关于如下图所示的收益率曲线,说法正确的有（）。某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：横轴坐标是债券的到期期限#
意味着在某一时点上,投资期限越长,收益率越高#
流动性偏好理论认为,图中曲线的形状表明,期限长的
- 下列关于期权时间价值的理解,不正确的是（）。外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
价外期权和平价期权的期
- 某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为101.00元,市场利率为10%,假设市场利率突然下降1%,则按照久期公式计算,该债券价格（）。下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,不正确的是（）。下列关于各类期权的说法,
- 下列关于市场计量方法的说法正确的有()。下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是（）。下列关于各类期权的说法,可以随时要求卖方履行期权合约#
期权的执行价格优于现在的市场价格,则该期权属于价外期权
平
- 当收益率曲线变陡时,银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人有利时,存款人选择重新安排存款,正确的是（）。农产品
矿产品
股票
黄金#①Ⅲ
②Ⅳ
③Ⅰ
④Ⅱ#标准法计量按照风险分类分别计算,同一产品可能涉及多类风险,则只需计算风
- 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。一般来说,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特
- 买入的美元远期合约头寸为300,持有的期权敞口头寸为100,同时假定不存在汇率风险,则该银行以上交易的利差为()。下列关于远期和期货的说法,合约一般要持有到期,而期货合约的流动性较好,如果某种外汇的敞口头寸为正值,
- 并据此对计量方法或模型进行调整和改进。（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。VaR的计算涉及置信水平和持有期#
一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
如果模型是用来决定与风险相对应的资本,所
- 目前,银行将获得40的正利差,1年期无风险的美元收益率为l0%,该银行将l亿元人民币用于人民币贷款,同时假定不存在汇率风险,则该银行以上交易的利差为()。下列关于衍生产品与市场风险关系的说法,正确的有（）。2%
4%
5%#
- 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%,目前,1年期无风险的美元收益率为l0%,该银行将l亿元人民币用于人民币贷款,而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款,同时假定不存在汇率风险,则该银行以上交易的利差为()。下列
- 下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中,正确的是（）。下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是（）。下列关于市场风险管理中限额管理的说法,正确的有（）。mc最小为1
ms最小为2
指最近30个交易日风险
- 下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,不正确的是（）。2012年,中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足（）。构建的收益率曲线中,每
- 下列关于商业银行的市场风险管理的说法中,正确的是（）。下列关于股票风险资本要求计量的说法中,不正确的是（）。某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平#
董事
- 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100,欧元多头50,港元空头80,美元空头30,则用短边法计算的总敞口头寸为（）。下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是（）。150#
110
40
260如果商业银行内部模型法未
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