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- 金融危机时期,华尔街投行中的佼佼者雷曼兄弟倒闭,倒闭时公司持有约有8000亿美元的OTC衍生品,与其开展衍生交易的金融机构面临风险陡然增加,甚至直接威胁经营,被连累濒临倒闭。AIG、房地美、房利美、美林以及苏格兰皇
- 美元负债500,持有的期权敞口头寸为100,则美元的敞口头寸为()。下列关于远期和期货的说法,正确的有（）。多头650
空头650
多头600#
空头600远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产
期货合约允许投资
- 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是（）。下列关于市场风险压力测试的说法,不正确的是（）。计算效率较高
不需要通过历史数据来分析#
对于非线性产品估值准确性较低
假定投资组合中各种风险因素的变化
- 下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法,不正确的是（）。关于如下图所示的收益率曲线,说法正确的有（）。新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈
- 下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是（）。下列关于单币种敞口头寸的计算公式,正确的有（）。银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险#
银行
- 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,不正确的是（）。VaR的计算涉及置信水平和持有期#
一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
如果模型是用来决定与风险相
- 市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,其中的市场价格包括（）。下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有（）。利率#
汇率#
工资率
股票价格#
商品价格#历史模拟法假定历
- 下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是（）。商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产
对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对
- 当久期缺口为正值时,下列说法正确的有（）。无论市场利率如何变化,资产和负债的价值都不变
如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加#
如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌
如果市场利率上升,资产与负债的价值
- 假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线变陡,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是（）。下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是（）。买入期限较长的金融产品
卖出期限较短的金融产品
买入期限
- 某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为101.00元,市场利率为10%,假设市场利率突然下降1%,该债券价格（）。下列关于远期和期货的说法,正确的有（）。上涨1.84元#
下跌1.84元
上涨2.02元
下跌2.02元远期合约允许投
- 下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法,不正确的是（）。新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
新增风险包括违约风险和信用等级迁移
- 商业银行应至少（）计算压力风险价值,选用与商业银行自身的资产组合相关,给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景,并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。下列关于衍生产品与市场风
- 产生商品价格风险的商品不包括()。当商业银行经营外汇业务时,外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产（）或者负债规模（）,从而对银行形成亏损。农产品
矿产品
股票
黄金#贬值,缩小
升值,缩小
贬值,增大#
升值,增大
- 下列关于商业银行的市场风险管理的说法中,正确的是（）。担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括（）。市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平#
董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策
川公网安备 51012202001360号