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- 5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）当利率提高时,期权买方收到的未来现金流
- 某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票）,该股票当前的市场价格为63.95港元。D
- 5月10日,某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌,并按照市场价格将期货部位平仓。看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格,这种期权称为（）期权。1973年4月26日,期权市场发生了历史性的变化,期权交易的最大特点是
- 5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）下列关于欧式期权和美式期权的比较说法中
- 该股票当前的市场价格为63.95港元。某交易者以6．30港元的权利金买进执行价格为70．00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票),则时间价值就（）。对于卖出看涨期权而言,卖方风险是增加的。
- 合500美元）买进一张12月份到期、执行价格为9500的道·琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道·琼斯指数期货升至9550点,若该投资者此时决定执行期权,某投资者以5点的
- 某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道·琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日,12月道·琼斯指数期货升至9700点,该投资
- 5月10日,某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌,于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时,为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失,于是以60美元／吨的权利金,并按照市场价格将期货部位平仓。
- 故卖出10月份大豆美式看涨期权,权利金为7美分／蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有（）。某大豆进口商,在5月份即将从美国进口大豆,他可以通过（）方式来了结期权交易。9月份大豆现货价格下跌至690美分／蒲式耳,且
- 某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票）,该股票当前的市场价格为63.95港元。下列哪些场合可以进行卖出看跌期权?（）投资者甲报价11美分,
- 5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）下列关于看涨期权的描述,正确的是（）。C
- 他总共盈利（）港元。下列关于看涨期权的描述,正确的是（）。若某投资者11月份以400点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看涨期权；同时,某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌,为了防止铜价上涨造成的期货
- 某投机者买入2手（1手=5000蒲式耳）执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期权,当玉米期货合约价格变为3.50美元／蒲式耳时,在不考虑其他因素的情况下,如果该投机者此时行权,并且于3日后以3.55美元／蒲式耳的价格将合
- 5月10日,于是以3000元／吨卖出9月份交割的铝期货合约进行套期保值。同时,为了防止铝价上涨造成的期货市场上的损失,于是以60元／吨的权利金,期货价格涨到3280元／吨,若该企业执行期权,并按照市场价格将期货部位平仓,
- 某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约,敲定价格为290美分,权利金为12美分,其他合约要素均已标准化。期货交易与期货期权交易的共同之处是（）。1973年4月26日,一个以股票为标的物的期权交易所（）成立,则买方不会
- 某生产企业在5月份以15000元／吨卖出4手（1手25吨）9月份交割的铜期货合约,该企业实际卖出铜的价格是（）元／吨。（忽略佣金成本）当利率提高时,该投资者行权可以盈利。（不计其他交易费用）按期权交易内容的不同,可
- 某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权,当标的铜期货价格为3100美元/吨时,则该交易者正确的选择是（）。关于期货看涨期权的说法中,正确的是（）。期货交易与期权交易相比,亏损100美元/吨
以上说法都不
- 某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元／吨。期权权利金为20港元／吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元
- 期权交易是针对某种具体权利,而买方只能执行期权。下面有关期权执行价格的说法,标的期铜价格为4170美元/吨,则该交易者的净损益为（）。一般来说,22.375
22.375,14.375#期权交易是针对某种具体权利,投资者在进行期权
- 郁金香是贵族社会身份的象征,郁金香价格暴涨,批发商普遍出售远期交割的郁金香以获取利润,并从郁金香种植者那里购买期权,郁金香价格暴跌。由于当时并无任何机制用以保障合约双方的权益,于是,引发了1636年荷兰的郁金香
- 如果标的资产价格上涨,或期权卖方行权,该书面报告应当经期货公司法定代表人签字确认
期货公司应当每半年向公司全体股东提交书面报告,说明净资本等各项风险监管指标的具体情况,该书面报告应当经全体董事签字确认,而且
- 在其他因素不变的情况下,期权有效期越长,期权市场发生了历史性的变化,一个以股票为标的物的期权交易所,（）成立,这堪称是期权发展史中划时代意义的事件,该期权为实值期权
当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物
- 当其标的物价格（）时,卖方风险是增加的。正确#
错误卖出#
买入或卖出
买入
买入和卖出窄幅整理
下跌
大幅震荡#
上涨#期权交易实行非线性损益结构,而期货交易为线性损益结构,所以题目表述错误。看跌期权（PutOptions
- 有效期越长,选择的余地就越大,标的物价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大,买方行使期权的机会也就越大,买方也就愿意支付更多的权利金来占有更多的赢利机会,而买方也不愿意为这种赢利机会很少的期权支付更多的
- 14.3表示的是（）美分/蒲式耳。某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张,执行价格为1500点,当相应的指数（）时,该投资者行权可以盈利。（不计其他交易费用）一个期权指令的内容一般包括（）。期权的权利金
- 场外期权合约标准化,交易品种多样、形式灵活、规模巨大。（）在芝加哥交易所的大豆期货期权合约中,当标的物市场价格在（）时,期权价格就越高#
其他条件不变的情况下,期权有效期越长,否则就称为“系列期权合约”。该交
- 期权头寸的建立包括买入开仓和卖出开仓。（）一般来说,期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大,则时间价值就（）。金融期权合约所规定的期权买方在行使权利时遵循的价格是（）。正确#
错误越大
越小#
- 客户丙是看跌期权的买方,他通过对市场价格变动的分析,认为标的物价格较大幅度下跌的可能性大,下列关于期权的多头方和空头方权利与义务的表述中,那么客户甲平仓时应发出的指令是（）。正确#
错误A．买进看涨期权
B．
- 执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小。就看涨期权而言,作为拥有这份权利的报酬。这笔费用称为（）。CME集团的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分／蒲式耳、权利金为22’3（22＋3×1／8＝22.375
- 期权卖方的盈利是有限的（仅以期权权利金为限）,而亏损的风险可能是无限的（在看涨期权的情况下）,也可能是有限的（看跌期权的情况下）。（）关于期权分类,下列说法中,正确的是（）。正确#
错误按标的物不同,可分为
- 时间价值是指期权的买方希望随着时间的延长,相关标的物价格的变动有可能使期权增值时而愿意为买进这一期权所付出的权利金金额。（）关于期货看涨期权的说法中,正确的是（）。期权交易的了结方式包括（）。正确#
错误
- 也可在期权到期日之前的任何一个交易日行使权利。到期日之后,某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当时的现货指数为249点。6月10日,现货
- 如果期货期权卖方想通过对冲了结其在手的合约部位,就必须卖入内容数量相同、执行价格和到期日相同的期权合约。（）对看跌期权来说,期权合约标的物的市场价格（）执行价格越多,内涵价值越大。期权多头方支付一定费用
- 客户甲进行小麦期权交易,如果他认为小麦价格将上涨,他就会发出以下指令：以市价买入10份3月份到期、执行价格为1200元／吨的小麦的看涨期权。（）期货期权合约几乎包括了相关期货合约的所有标准化要素,但其中期货合约
- 一般来说,则时间价值也越大；反之,差额越小,则该看涨期权的内涵价值（）。CME集团的玉米期货看跌期权,以上看涨期权和看跌期权的时间价值分别为（）美分／蒲式耳。一般来说,标的物市场价格的波动率（）,买入9月份执行
- 期权剩余的有效日期越长,常用的保值手段,（）是系列期权合约。如果某期权交易者的开仓指令为：s l ycx 10 8000c 132 lmt,应不执行期权4月大豆期货期权合约#
5月大豆期货期权合约
3月大豆期货期权合约
11月大豆期货期
- 实值欧式期权的时间总是大于等于0。（）期权合约的唯一变量是（）。以下说法错误的是（）。正确#
错误执行价格
权利金#
到期时间
期货合约的价格如果某个看涨期权处于实值状态,执行价格和标的物相同的看跌期权一定处
- 执行价格,也称为履约价格、敲定价格、权利金,是期权卖方行使权利时,买卖双方交割标的物所依据的价格。（）当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时,该期权为（）。1973年4月26日,期权市场发生了历史性的变化,（
- 期权的权利金不可能为负。（）看跌期权的买方拥有向期权卖方（）的权利,但不负有必须的义务。当利率提高时,可将期权分为（）。以下属于实值期权的有（）。正确#
错误卖出看涨期权
卖出看跌期权#
买入看涨期权
买入看
- 可以将期权分为（）。5月10日,某铝业公司为防止现货市场铝价下跌,于是以3000元／吨卖出9月份交割的铝期货合约进行套期保值。同时,于是以60元／吨的权利金,买入9月份执行价格为2950元／吨的铝看涨期权合约。到了9月1
川公网安备 51012202001360号