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- 6月份,某交易者以200美元/吨的价格卖出4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时,标的期铜价格为4170美元/吨,则该交易者的净损益为（）。-20000美元
20000美元#
-37000美元
37000美元该
- 期权多头方支付一定费用给期权空头方,作为拥有这份权利的报酬。这笔费用称为（）。权利金#
保证金
交易佣金
协定价格
- 下列关于期权的描述,不正确的是（）。期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某特定资产的权利
期权的买方要付给卖方一定数量的权利金
期权买方到期应当履约,不履约需缴纳罚金#
期权买方在未来
- 1973年7月,（）在《期权的定价与公司负债》一文中,推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。费希尔.布莱克#
迈伦.斯克尔斯#
罗伯特.墨顿
沃伦.巴菲特
- 看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格,这种期权称为（）期权。按期权交易内容的不同,期权分为（）。虚值
实值
极度虚值
极度实值#美式期权
欧式期权
看涨期权#
看跌期权#
- 期货期权合约中可变的合约要素是（）。某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道·琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日,
- 某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权,该期权到期日的市场价格为66港元,此时,该交易者的理性选择是（）。执行期权
不执行期权#
执行期权,其收益为1港元
执行期权,其收益为5港元
- 按照买方执行期权时对行权时间规定的不同,可以将期权分为（）。美式期权#
欧式期权#
看跌期权
看涨期权
- 以下属于实值期权的有（）。卖出看涨期权的目的包括（）。玉米看涨期货期权,执行价格为3.35美元／蒲式耳,标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳#
大豆看跌期货期权,执行价格为6.35美元／蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美
- 客户甲以20元／吨买入10手3月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权。如果权利金上涨到30元／吨,那么客户甲平仓时应发出的指令是（）。以30元／吨卖出（平仓）10手5月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权
- 期货交易与期权交易相比,相同之处是（）。（）是影响期权价格的最重要因素。买卖双方的权利和义务相同
买卖双方都需要缴纳保证金
买卖双方的风险和收益一致
交易的对象都是标准化合约#执行价格与期权合约标的物的市
- 在期权交易中,（）是场内期权合约中唯一能在交易所内讨价还价的要素,其他合约要素均已标准化。某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约,价格为284美分／蒲式耳,同时买入5月份CBOT小麦看跌期权,敲定价格为290美分,权
- 以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是（）。如果标的物价格高于执行价格,则买方不会行权,卖方可获得全部权利金
损益平衡点是执行价格+权利金#
最小收益是收取的权利金
卖出看涨期权是看涨后市如果标的物价格低于执行
- 以下描述正确的是（）。当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时,该期权为实值期权#
当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为实值期权
当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时,该期权为极
- 若某投资者11月份以400点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看涨期权；同时,又以200点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看跌期权,则该投资者的最大收益是（）点。400
200
600#
100期权卖出方
- 卖出看涨期权的目的包括（）。获得价差收益#
获得权利金收益#
增加标的物多头利润#
对冲标的物多头卖出看涨期权的目的：为取得价差收益或权利金收益而卖出看涨期权；为增加标的物多头的利润而卖出看涨期权。
- 看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格,这种期权称为（）期权。虚值
实值
极度虚值
极度实值#
- 期权交易的了结方式包括（）。对冲平仓#
行权了结#
现金结算
放弃权利了结#对于有利的期权,可以行权或者对冲平仓,对于不利的期权,可以不行权或者对冲平仓,所以A、B、D选项正确。
- 对于卖出看涨期权而言,当其标的物价格（）时,卖方风险是增加的。按照买方执行期权时对行权时间规定的不同,可以将期权分为（）。窄幅整理
下跌
大幅震荡#
上涨#美式期权#
欧式期权#
看跌期权
看涨期权卖出看涨期权（S
- 以下描述正确的是（）。当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时,该期权为实值期权#
当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为实值期权
当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时,该期权为极
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