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- 证券组合管理的意义在于（）。为各种不同类型的投资者提供在收益率一定的情况下,风险最小的证券组合#
通过分散化投资,投资者可以获得与自己风险承受能力相当的证券组合#
在一定程度上克服投资管理过程中的随意性和不
- 证券组合管理的特点为（）。证券组合中通常包括以下资产（）。证券组合管理中确定证券投资政策的内容包括（）。σs表示（）资本资产定价模型主要用于（）。下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计,则证券M的期望收
- 关于证券组合管理问题,以下说法正确的有（）。倾向于选择指数化型证券组合的投资者（）。（）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。证券组合管理者的投资目标为赚钱第一
客观和合适的
- 证券组合管理步骤中对投资组合的修正,其原因有（）。厌恶风险理性投资者,会选择（）。风险溢价的系数又称为（）。假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%,那么证券A（）。投资者的预测发生了变化#
把风险
- 证券组合管理的基本步骤为（）。完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%,证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。确定证券投资政策#
进行证券投资分析#
组建证券投
- 两个证券之间的相关系数为ρAB,以下说法正确的有（）。收入型证券组合的主要功能是实现投资者（）的最大化。证券组合的可行域总是（）。假设某公司股票当前的市场价格是每股200元,该公司上一年末支付的股利为每股4元,
- 在允许卖空的情况下,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于（）。某证券
- 在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为（）时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。由股票和债券构成的收入型证券组合追求（）。无差异曲线可能具有的形状为（
- 证券A和证券B的证券结合线,以下说法正确的有（）。在证券组合管理的基本步骤中,该公司上一年末支付的股利为每股0.4元,当前的无风险利率为0.03,该股票的β值为1.5。如果该股票目前的定价是正确的,那么它隐含的长期不变
- 以下说法正确的有（）。关于β系数,以下说法正确的有（）。描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括（）。两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线#
两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线#
相
- 无差异曲线可能具有的形状为（）。某证券组合今年实际平均收益率为0.15,该证券组合的β值为1。那么,包括（）。业绩评估的不足有（）。主动债券组合管理的方法是（）。一根竖线#
一根横线#
一根向上倾斜的曲线#
一根向
- 不能被共同偏好规则区分好差的组合有（）。衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。符合增长型证券组合标准的股票一般具有以下特征（）。δA2≠δB2且E（rA）≠E（rB）#
δA2<δB2且E（rA）>E（rB）
- 对弱式有效市场而言,下列说法正确的是（）。在（）下,证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。下列属于β系数特点的是（）。证券组合管理者只求获得市场平均的收益水平
证券组合管理者会选择积极进取的
- 无差异曲线的特点有（）。β系数是（）。A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11。那么,A公司股票期望收益率是（）。关于证券组合业绩评估原理,以下说法正确的有（）。"有效边界"指
- 对强式有效市场而言,下列说法正确的是（）。以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是（）。证券组合管理者只求获得市场平均的收益水平#
证券组合管理者会选择积极进取的态度
证券组合管理者会
- 符合增长型证券组合标准的股票一般具有以下特征（）。避税型证券组合主要投资于（）。增长型证券组合主要投资于（）。关于期望收益率,应选择高β系数的证券或组合。假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望
- 1.03%,1.04%,1.06%,1.06%,1.05%,1.04%,1.02%,那么估计期望月收益率为（）。完全正相关的条件下,相关系数为1。期望收益率和标准差之间也是线性关系,所以证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的直线。
- 在证券组合理论中,投资者的共同偏好规则是指（）。美国著名经济学家（）1952年系统提出了证券组合管理理论。于证券组合的可行域,以下说法正确的有（）。假定证券A的收益率概率分布如下,该证券的方差为万分之（）。“
- 在股票投资中,投资收益包括（）。β系数是（）。为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差,需要知道（）。在资本资产定价模型中,以下说法正确的有（）。期内股票红利收益#
价差收益#
红股收益
转增
- 市场达到有效的重要前提为（）。衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。假设某投资者2010年1月31日买入某公司股票每股价格2.6元,2011年1月30日卖出价格为3.5元,其间获得每股税后红利0.4元,不计其他
- 评价组合业绩的基本原则为（）。最优证券组合为（）。下列属于久期特性的是（）。只考虑组合收益的高低
要考虑组合收益的高低#
要考虑组合投资中单个证券收益的高低
要考虑组合所承担风险的大小#所有有效组合中预期
- 资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。适合入选收入型组合的证券有（）。证券组合管理中确定证券投资政策的内容包括（）。下列不属于β系数特性的是（）。业绩评估的不足有（）。投资者都依据期望收益率评价证券
- 假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%,2%,5%,6%,6%,5%,3%,1%,其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。2.18%
3.18%#
4.18%
5.18%降低风险#
获取
- 追求市场平均收益水平的投资者会选择（）。1976年,（）突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论（APT）。以下关于证券组合的论述,不正确的是（）。证券投资分析是指（）。风险溢价的系数又称为（）。不能被
- 假设某投资者2010年1月31日买入某公司股票每股价格2.6元,2011年1月30日卖出价格为3.5元,其间获得每股税后红利0.4元,不计其他费用,该投资者的投资收益率为（）。A公司2009年每股股息为0.8元,预期今后每股股息将以每年
- 在（）下,证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。符合增长型证券组合标准的股票一般具有以下特征（）。关于单个证券的风险度量,下列说法正确的是（）。以下有价证券能够带来基本收益的是（）。无效市
- 下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计,则证券M的期望收益率和标准差分别为（）。5%,6.25%
6%,25%
6%,6.25%
5%,25%#掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。
- 资本资产定价模型的有效性问题是指（）。关于夏普指数,下列说法正确的有（）。在构建证券投资组合时,投资者需要注意（）问题。现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系#
是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券
- 增长型证券组合的投资目标（）不能被共同偏好规则区分好差的组合有（）。（）是衡量证券承担系统风险水平的指数。追求股息和债息收入
追求未来价格变化带来的价差收益#
追求资本利得#
追求基本收益
追求股息收益、债
- 由股票和债券构成的收入型证券组合追求（）。下列哪个因素证券组合结构调整的原因（）。单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。追求市场平均收益水平的投资者会选择（）。在股票投资中,
- 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.11,该证券组合的β值为1。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效（）。（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市
- 证券组合中普通股之间的投资进行分配时,广泛应用的模型是（）。任何一项投资的结果都可用收益率来衡量,通常收益率的计算公式为（）。单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。关于β系数,
- 收入型证券组合追求基本收益的最大化,主要投资于（）。某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为（）。当明确确定某些因素与证券收益有关时
- 久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。麦考莱#
特雷诺
夏普
罗斯熟悉债券资产组合的基本原理与方法,掌握久期的概念与计算,熟悉凸性的概念及应用。
- 指数化型证券组合主要通过模拟（）实现。证券组合中通常包括以下资产（）。套期保值之所以能够规避价格风险,是因为期货市场上（）。以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是（）。（）对任意
- 基于风险调整法的思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的评估指数有（）。A公司2009年每股股息为0.9元,预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.04,市场组合的风险溢价为0.12,A公司股票的β
- 为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差,需要知道（）。反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,证券B的方差为30%,期
- 证券组合管理中确定证券投资政策的内容包括（）。确定投资目标#
确定投资规模#
确定投资对象#
确定期望收益率#
- 若干月后卖出价格为每股10元,不计其他费用,那么投资收益率为（）。关于詹森指数,是因为期货市场上（）。未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。基金评价机构从事基金评价业务应以公开形式发布评价结果,
- 以下关于证券组合的论述,不正确的是（）。增长型证券组合主要投资于（）。下列不属于证券组合管理特点的是（）。指数化型证券组合属于被动性管理类型#
国际型证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
增长型证券
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