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- 通过证券组合管理可以实现风险最小化和收益最大化的目标。（）避税型证券组合主要投资于（）。以下属于β系数含义的是（）。正确#
错误附息债券
国库券#
避税债券#
高分红的股票反映证券或证券组合对市场组合方差的贡
- 注意投资时机的选择是（）阶段的主要工作。反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。收入型证券组合追求基本收益的最大化,主要投资于（）。假定证券A的收益率概率分布如下,该证券的方差为
- 夏普、特雷诺和詹森三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。（）证券组合中普通股之间的投资进行分配时,广泛应用的模型是（）。由股票和债券构成的收入型证券组合追求（）。避税型证券组合主要投
- 证券组合管理者可以通过多元化的证券组合,有效地降低系统风险。（）在（）下,证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。由股票和债券构成的收入型证券组合追求（）。完全不相关的证券A和证券B,其中证券A
- 1952年,哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为（）时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两
- 证券组合可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、共同型、契约型等。（）特雷诺指数是（）。衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。1976年,以下说法正确的有（）。基本收益稳定性原则
- 以下说法正确的有（）。A公司今年每股股息为0.5元,预期今后每股股息将以每年5%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,年收益率为10%的概率为25%,那么证券A（）。下列选项中,不属于投资者
- 模拟某种专业化指数的指数化型证券组合不属于被动管理。（）假设投资者买入证券A的每股价格为9元,若干月后卖出价格为每股10元,期间获得每股税后红利0.5元,不计其他费用,那么投资收益率为（）。以下关于证券组合的论
- 证券组合的风险随着组合中所包含证券数量的增加而降低。（）假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%,2%,4%,5%,6%,4%,仅有各自在T上代表的偏好不同而已
是市场上正在流通的风险证券#
是市场上限制流通的风险证券现
- 关于期望收益率,下列说法正确的是（）。追求市场平均收益水平的投资者会选择（）。假设证券B的收益率分布如下表,该证券的期望收益率为（）。上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小,因而被称做
- 关于单个证券的风险度量,下列说法正确的是（）。由股票和债券构成的收入型证券组合追求（）。关于期望收益率,下列说法正确的是（）。确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的（）。单个证
- 假设证券A历史数据表明,年收益率为30%的概率为50%,以下说法正确的有（）。与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,表明证券承担的系统风险越小（大）
β系数的
- 基本收益稳定性原则的内容包括（）。某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为（）。对基金管理人进行评价应当考虑
- 8%,9%的概率均为5%,月收益率2%,6%,7%的概率均为10%,月收益率4%,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的詹森指数为（）。最优证券组合为（）。下列因素中,该管理者比市场经营得好
位于市场线上方,即债券的到期期限
- 夏普指数是（）。连接证券组合与无风险资产的直线的斜率#
连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率夏普指数是夏普于1966年提出
- 某投资者将一笔资金中的30%购买了证券A,70%的资金购买了证券B,到期时,证券A的收益率为5%,证券B的收益率为10%,则该证券组合P的收益率为（）。在组合投资理论中,有效证券组合是指（）。在股票投资中,投资收益包括（）
- 在组合投资理论中,可行证券组合是指（）。衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。1964年、1965年和1966年,（）三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。可行域内部任意证券组合#
- 完全负相关的证券A和证券B,8%,9%的概率均为5%,3%,6%,月收益率4%,那么估计证券A的期望月收益率为（）。A公司今年每股股息为0.5元,预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望
- 其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,如果证券组合P为50%A+50%B,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效（）。A公司今年每股股息为0.5元,A公司
- 完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,那么以下说法正确的有（）。倾向于选择指数化型证券组合的投资者（）。在证券组合管理的基本步骤中,注意投资时机的
- 描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括（）。完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。针对衍生证券
- σs表示（）对基金管理人进行评价应当考虑的内容（）。组合业绩评估者可以考察组合（）。A、屈服强度；#
B、抗拉强度；
C、冲击韧性；基金管理公司的治理结构
投资管理和研究能力
股东、高级管理人员、基金经理的稳定
- 关于夏普指数,下列说法正确的有（）。完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。假定证券A的收益率概率分布如下,该证券
- 关于特雷诺指数,下列说法正确的有（）。为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差,需要知道（）。由股票和债券构成的收入型证券组合追求（）。资本资产定价模型的有效性问题是指（）。以下有价证
- 关于詹森指数,下列说法正确的有（）。詹森指数是1969年由詹森提出的#
指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差#
詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那
- 基于风险调整法的思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的评估指数有（）。马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。可行域满足的一个共同特点是
- 关于证券组合业绩评估原理,该证券组合的特雷诺指数为（）。假设某投资者2010年1月31日买入某公司股票每股价格2.6元,2011年1月30日卖出价格为3.5元,其间获得每股税后红利0.4元,不计其他费用,该投资者的投资收益率为（
- A公司今年每股股息为0.5元,预期今后每股股息将以每年5%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,A公司股票的β值为1.5。那么以下说法正确的有（）。基金评价业务的评价内容（）。A公司预期
- 关于证券市场线,以下说法正确的有（）。最优证券组合为（）。在不允许卖空的情况下,当两种证券相关系数为（）时,可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。1976年,（）突破性地发展了资本资产定价模型
- A公司今年每股股息为0.5元,预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.08,A公司股票的β值为1.5。那么以下说法正确的有（）。避税型证券组合通常投资于（）,可以免交
- 于证券组合的可行域,以下说法正确的有（）。在不允许卖空的情况下,当两种证券相关系数为（）时,可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。两个证券组合的可行域是一段曲线#
三个证券组合的可行域中的
- 关于β系数,以下说法正确的有（）。（）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06。那么,A公司股票期望收益率是（）。β系数的绝对值越大
- 在资本资产定价模型中,以下说法正确的有（）。某证券组合今年实际平均收益率为0.15,该证券组合的绩效（）。业绩评估的不足有（）。对于一个存在无风险证券的市场,投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯
- 关于资本市场线,以下说法正确的有（）。避税型证券组合通常投资于（）,可以免交联邦税,当前的无风险利率为0.03,根据夏普指数来评价,该公司上一年末支付的股利为每股4元,市场上同等风险水平的股票的预期必要收益率为5
- 收入和增长混合型证券组合主要投资于（）。下列哪个因素证券组合结构调整的原因（）。A公司今年每股股息为0.6元,预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.10,A公司股票的β值为1
- 在资本资产定价模型中,资本市场没有摩擦的假设是指（）。指数化型证券组合主要通过模拟（）实现。基于风险调整法的思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的评估指数有（）。针对衍生证券的对冲交易,通常会利用（）控
- 避税型证券组合主要投资于（）。美国著名经济学家（）1952年系统提出了证券组合管理理论。附息债券
国库券#
避税债券#
高分红的股票詹森
特雷诺
萨缪尔森
马柯威茨#
- 增长型证券组合主要投资于（）。（）的出现标志着现代证券组合理论的开端。未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。高成长行业的股票#
避税债券
低分红的股票#
高分红的股票《证券投资组合原理》
资本资
- 货币市场型证券组合主要投资于（）。下列不属于证券组合被动管理方法特性的是（）。下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计,则证券M的期望收益率和标准差分别为（）。完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差
- 收入型证券组合主要投资于（）。资本市场没有摩擦的假设是指（）。关于最优证券组合,下列说法正确的是（）。附息债券#
国库券#
避税债券#
高分红的股票#交易没有成本
不考虑对红利、股息及资本利得的征税
市场对资本
川公网安备 51012202001360号