查看所有试题
- 单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。主动债券组合管理的方法是（）。线性关系#
非线性关系
完全相关关系
对称关系水平分析#
纵向分析
债券掉换#
骑乘收益率曲线#熟悉债券资产组合的
- 避税型证券组合通常投资于（）,可以免交联邦税,也常常免交州税和地方税。证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量,ρ的取值总是介于-1和1之间,ρ的值为正表明（）。A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的
- 与市场组合相比,夏普指数高表明（）。完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。三种证券组合的可行域的左边界满
- 理查德·罗尔对资本资产定价模型提出批评的原因是（）。关于期望收益率,下列说法正确的是（）。计算量太大,无法满足实际市场,在时间上有近乎苛刻的要求
实际应用中计算不够精确,不能满足实际市场需要
模型永远无法用
- 若干月后卖出价格为每股10元,期间获得每股税后红利0.5元,不计其他费用,那么投资收益率为（）。现代证券组合理论产生的基础是（）。无差异曲线的特点有（）。关于证券组合业绩评估原理,以下说法正确的有（）。基本收
- 预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,A公司股票的β值为1.5。那么,A公司股票期望收益率是（）。某证券组合今年实际平均收益率为0.15,该证券组合的β值为1.5
- 构建证券组合的原因包括（）。不能被共同偏好规则区分好差的组合有（）。资本资产定价模型主要用于（）。证券组合管理的意义在于（）。证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则,包括（）。基
- 不自足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线的特征是（）。无差异曲线向左上方倾斜
收益增加的速度快于风险增加的速度#
无差异曲线可能相交
无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关
- 证券组合管理的基本步骤为（）。（）是将一种债券与另一种与其非常相似的理想替代品债券进行掉换,目的是为了获取暂时的价格优势。确定证券投资政策#
进行证券投资分析#
组建证券投资组合#
投资组合的修正#替代掉换#
- 基于风险调整法的思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的评估指数有（）。完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,以下说法正确
- （）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。特雷诺指数是（）。适合人选收入型组合的证券有（）。可行域满足的一个共同特点是：左边界必然（）。马柯威茨#
詹森
特雷诺
夏普连接证券组
- 也常常免交州税和地方税。假设证券A历史数据表明月收益率为0%,8%,月收益率2%,3%,月收益率4%,5%的概率均为20%,那么估计证券A的期望月收益率为（）。关于β系数,表明证券承担的系统风险越小（大）
β系数的绝对值越大（
- 设有两种证券A和B,某投资者将一笔资金中的30%购买了证券A,70%的资金购买了证券B,到期时,证券A的收益率为5%,证券B的收益率为10%,则该证券组合P的收益率为（）。7.5%
8.0%
8.5%#
9.0%
- 证券组合中普通股之间的投资进行分配时,广泛应用的模型是（）。完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%,收益越高
证券组合的风险随着组合所包含证券数量的
- 证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时,广泛应用的模型是（）。β系数是（）。A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06。那么,A公司股票期望收益率是（）。进行被动管理时建立债
- 避税型证券组合通常投资于（）,可以免交联邦税,也常常免交州税和地方税。证券的α系数大于零,表明（）。关于特雷诺指数,下列说法正确的有（）。共同基金
对冲基金
市政债券#
国债证券当前的市场价格偏低#
证券当前的
- 马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。套利定价理论（APT）认为（）。由股票和债券构成的收入型证券组合追求（）。资本资产定价模型
单期投资问题#
单因素模型
多因素模型只要任何一个投资者不能
- 下列哪个因素证券组合结构调整的原因（）。投资者的预测发生了变化
把风险降至最低#
投资者改变了对风险和回报的态度
随着时间的推移,当前证券组合不再是最优组合
- 美国著名经济学家（）1952年系统提出了证券组合管理理论。在资本定价模型下,投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强,那么（）。詹森
特雷诺
萨缪尔森
马柯威茨#甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的
川公网安备 51012202001360号