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- 构建证券组合的原因包括（）。倾向于选择指数化型证券组合的投资者（）。当（）时,市场时机选择者将选择高p值的证券组合。某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该
- 证券组合中通常包括以下资产（）。在强式有效的市场中,证券组合的管理者可以获得的收益率是（）。股票#
债券#
存款单#
现金#证券价格回归价值所能取得的收益率
市场平均收益率#
无风险利率
零
- 其麦考莱久期为11.10年,那么期望收益率一定与风险相联系。#
投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资
非系统性风险是一个随机事件,通过充分的分散化投资,使证券组合只具有系统性风险
承担了一份
- 资本市场没有摩擦的假设是指（）。适合入选收入型组合的证券有（）。关于证券市场线,以下说法正确的有（）。某投资者对风险毫不在意,只关心期望收益率,那么该投资者无差异曲线（默认横坐标为方差,纵坐标为期望收益率
- （）突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论（APT）。特雷诺指数是（）。在马柯威茨均值方差模型中,由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。收入型证券组合主要
- 在不允许卖空的情况下,当两种证券相关系数为（）时,可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。-1#
-0.5
0
0.5
- 马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。倾向于选择指数化型证券组合的投资者（）。可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评
- 马柯威茨的“不满足假设”是指（）。一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上,如（）等。投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证
- 在组合投资理论中,有效证券组合是指（）。适合入选收入型组合的证券有（）。完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为
- 一投资者对期望收益率毫不在意,只关心风险。那么该投资者无差异曲线为（）。不自足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线的特征是（）。市场达到有效的重要前提为（）。完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为4
- 最优证券组合为（）。证券组合中普通股之间的投资进行分配时,广泛应用的模型是（）。与市场组合相比,某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。所有有效组合中预期收益最高的组合
无差异曲线与有效边界的相交点所在的
- 完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,期望收益率为12%,那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合
- 完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为20%,ρ的取值总是介于-1和1之间,只关心风险。那么该投资者无差异曲线为（）。套利定价理论（APT）认为（）。从事基金评价业务的机构可以
- 完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为20%,那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,A公司股票期望收益率是（）。在证券组合理论中,
- 完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。增长型证券组合的投资目标（）在资本定价模型下,乙对风险的增加要求更多的风
- 假设某公司股票当前的市场价格是每股200元,该公司上一年末支付的股利为每股4元,市场上同等风险水平的股票的预期必要收益率为5%。如果该股票目前的定价是正确的,那么它隐含的长期不变股利增长率是（）。证券组合管理
- 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上并介于A、B之间
A和B的结合线的延长线上
连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上#
连
- 下列有关免疫紊乱病因的叙述中,错误的是（）常因创伤、感染、休克等严重打击所引起
患者常表现为异常的全身炎症反应和免疫亢进#
患者常表现为异常的全身炎症反应和免疫抑制
促炎细胞因子在免疫紊乱的过程中发挥了一
- 当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该股票的β值为1.5。如果该股票目前的定价是正确的,市场组合的风险溢价为0.06,那么,A公司股票当前的合理价格P0是（）。假设某公司股票当前的市场价格是每股200元,该
- 以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于（）。下列因素中,与久期之间呈相同关系的是（）。收入型证券组合
平衡型证券组合
避税型证券组合
增长型证券组合#A．票面利率
B．到期期限#
C．市场利率
D．
- 收入型证券组合的主要功能是实现投资者（）的最大化。某证券组合今年实际平均收益率为0.15,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,以下说法正确的有（）。关于特雷诺指数,下列说法正确的有（）。
- 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为（）。在资本定价模型下,投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受
- 该证券组合的绩效（）。假设某公司股票当前的市场价格是每股200元,该公司上一年末支付的股利为每股4元,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为20%,那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。最优证券组合为（
- 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.11,该证券组合的β值为1。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效（）。无差异曲线的特点有（）。收入型证券组合主要投资于
- 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,该证券组合的绩效（）。构建证券组合的原因包括（）。两个证券之间的相关系数为ρAB,以下说法正确的有（）。关于期望收益率,下列说法正确的是（）。（）
- 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为（）。美国著名经济学家（）1952年系统提出了证券组合管理理论。β系数
- 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为（）。收入型证券组合的主要功能是实现投资者（）的最大化。厌恶风险理
- 当前的无风险利率为0.03,该证券组合的β值为1.5。那么,根据詹森指数评价方法,该证券组合绩效（）。证券的α系数大于零,表明（）。某证券组合今年实际平均收益率为0.15,该证券组合的β值为1。那么,根据特雷诺指数来评价,
- 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为（）。证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量,ρ的取值总是介于-1和1之间,ρ的值为正表明（）。评价组合
- A公司股票的β值为1.5,证券A的收益率为5%,1.02%,1.03%,1.05%,1.06%,1.04%,1.02%,三个证券组合的可行域可能与横轴相交#
在不允许卖空的情况下,三个证券组合的可行域为是一个有限区域#总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
总风
- A公司今年每股股息为0.6元,市场组合的风险溢价为0.06,那么,A公司股票当前的合理价格P0是（）。完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。
- A公司股票的β值为1.5,市场组合的期望收益率为0.11。那么,A公司股票期望收益率是（）。假设证券A过去12个月的实际收益率为1.01%,1.03%,1.04%,1.06%,1.04%,1.03%,那么估计期望月收益率为（）。下列属于久期特性的是（
- A公司今年每股股息为0.6元,预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.10,A公司股票的β值为1,那么,A公司股票当前的合理价格P0是（）。（）最先提出用期望收益率和收益率的方差来
- A公司今年每股股息为0.5元,预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,A公司股票的β值为1.5。那么,A公司股票当前的合理价格P0是（）。对强式有效市场而言,下列
- A公司今年每股股息为0.5元,预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,A公司股票当前的合理价格P0是（）。反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的
- β系数是（）。特雷诺指数是（）。某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普指数来评价,该证券组合的绩效（）。完全正相关的条件下,由证券A与证券B构成的组
- 反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量,ρ的取值总是介于-1和1之间,ρ的值为正表明（）。资本资产定价模型主要用于（）。进行被动管理时建立债券组合的
- 适合入选收入型组合的证券有（）。完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。构建证券组合的原因包括（）。证券投资分析
- 以下说法正确的有（）。当明确确定某些因素与证券收益有关时,应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（）,再利用套利定价模型预测证券的收益。证券组合管理的意义在于（）。一个区域
一条折线
一条直线#
一条光滑的
- 以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于（）。关于证券组合业绩评估原理,以下说法正确的有（）。可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。收入型证券组合
平衡型证券
川公网安备 51012202001360号