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- 资本资产定价模型的有效性问题是指（）。衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系
- 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。A公司今年每股股息为0.5元,预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,A公司股票的β值为1.5。那么,A公司股票当前的
- A公司今年每股股息为0.6元,预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,A公司股票的β值为0.5,那么,A公司股票当前的合理价格P0是（）。证券组合管理的基本步骤为（）。关于证券组
- 美国著名经济学家（）1952年系统提出了证券组合管理理论。完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,以下说法正确的有（）。未来可
- 在马柯威茨均值方差模型中,由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,那么
- 假设证券C过去12个月的实际收益率为1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%,则估计期望月利率为（）。针对衍生证券的对冲交易,通常会利用（）控制对冲的衍生证券头寸。1.
- 证券组合管理的意义在于为各种不同类型的投资者提供（）。无差异曲线可能具有的形状为（）。所谓套利组合,是指满足（）条件的证券组合。当明确确定某些因素与证券收益有关时,应对证券的历史数据进行回归以获得相应的
- "有效边界"指可行域的（）。投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同,但不同偏好投资者的（）不同。A公司2009年每股股息为0.8元,预期今后每股股息将以每年10%的速度
- 某投资者将一笔资金中的30%购买了证券A,70%的资金购买了证券B,到期时,证券A的收益率为5%,证券B的收益率为10%,则该证券组合P的收益率为（）。在组合投资理论中,有效证券组合是指（）。在股票投资中,投资收益包括（）
- 在（）下,证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。符合增长型证券组合标准的股票一般具有以下特征（）。关于单个证券的风险度量,下列说法正确的是（）。以下有价证券能够带来基本收益的是（）。无效市
- 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.11,该证券组合的β值为1。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效（）。（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市
- 以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于（）。下列因素中,与久期之间呈相同关系的是（）。收入型证券组合
平衡型证券组合
避税型证券组合
增长型证券组合#A．票面利率
B．到期期限#
C．市场利率
D．
- A公司今年每股股息为0.5元,预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,A公司股票的β值为1.5。那么,A公司股票当前的合理价格P0是（）。某投资者对风险毫不在意,只
- 马柯威茨的“不满足假设”是指（）。与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。以下属于无差异曲线特性的是（）。下列属于久期特性的是（）。投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价
- 市场组合的风险溢价为0.06,A公司股票的β值为1.5。那么,其中证券A方差为40%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,在不允许卖空的基础上,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差
- 关于β系数,以下说法正确的有（）。σs表示（）关于单个证券的风险度量,下列说法正确的是（）。β系数的绝对值越大（小）,表明证券承担的系统风险越小（大）
β系数的绝对值越大（小）,表明证券承担的系统风险越大（小）
- 与市场组合相比,夏普指数高表明（）。完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。三种证券组合的可行域的左边界满
- 基于风险调整法的思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的评估指数有（）。完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,以下说法正确
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