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- 当前的无风险利率为0.03,A公司股票期望收益率是（）。某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,根据夏普指数来评价,该证券组合的绩效（）。下列不属于证券组合管理特点的是（）。投资者选择的最
- 证券组合的可行域总是（）。证券的α系数大于零,表明（）。某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为（）。完全
- 在股票投资中,投资收益包括（）。基于风险调整法的思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的评估指数有（）。证券投资分析是指（）。正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险,所以（）组合
- 在（）下,证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。A公司今年每股股息为0.5元,预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,A公司股票的β值为1.5。
- 市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效（）。与市场组合相比,某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。投资目标的确定应包括（）。实际应用中应当注意评估指
- 马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。最优证券组合为（）。不能被共同偏好规则区分优劣的组合有（）。《证券投资基金评价业务管理暂行办法》中规定基
- 马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。（）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于（）。某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0
- 马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。证券组合的可行域总是（）。证券组合管理中确定证券投资政策的内容包括（）。套期保值之所以能够规避价格风险,该证券的期望收益率为（）。业绩评估的不足有
- 8%,9%的概率均为5%,月收益率2%,6%,7%的概率均为10%,月收益率4%,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的詹森指数为（）。最优证券组合为（）。下列因素中,该管理者比市场经营得好
位于市场线上方,即债券的到期期限
- 假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%,2%,5%,6%,6%,5%,3%,1%,其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。2.18%
3.18%#
4.18%
5.18%降低风险#
获取
- 证券组合中普通股之间的投资进行分配时,广泛应用的模型是（）。任何一项投资的结果都可用收益率来衡量,通常收益率的计算公式为（）。单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。关于β系数,
- 收入型证券组合的主要功能是实现投资者（）的最大化。某证券组合今年实际平均收益率为0.15,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,以下说法正确的有（）。关于特雷诺指数,下列说法正确的有（）。
- 不能被共同偏好规则区分好差的组合有（）。以下说法正确的有（）。假定证券A的收益率概率分布如下,该证券的方差为万分之（）。现代证券组合理论包括（）。套利定价理论的几个基本假设包括（）。δA2≠δB2且E（rA）≠E（
- （）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。证券组合理论认为,证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。从事基金评价业务的机构可以从事下列行为（）。詹森指数#
贝塔指数
夏普指数
特雷诺指数降
- 1.02%,1.03%,1.04%,1.06%,1.04%,1.03%,1.01%,那么估计期望月收益率为（）。现代证券组合理论产生的基础是（）。在马柯威茨均值方差模型中,由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上
- 可以免交联邦税,A公司股票的β值为1.5。那么以下说法正确的有（）。关于詹森指数,下列说法正确的有（）。关于套利定价模型的应用,可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,那么期望收益率一定与风险相联系。#
- 避税型证券组合通常投资于（）,可以免交联邦税,也常常免交州税和地方税。证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量,ρ的取值总是介于-1和1之间,ρ的值为正表明（）。A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的
- 构建证券组合的原因包括（）。不能被共同偏好规则区分好差的组合有（）。资本资产定价模型主要用于（）。证券组合管理的意义在于（）。证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则,包括（）。基
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