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- 以下说法正确的有（）。假设某投资者2010年1月31日买入某公司股票每股价格2.6元,2011年1月30日卖出价格为3.5元,其间获得每股税后红利0.4元,不计其他费用,该投资者的投资收益率为（）。两种完全正相关证券组合的结合
- 假设证券C过去12个月的实际收益率为1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%,则估计期望月利率为（）。某投资者对期望收益率毫不在意,只关心风险,那么该投资者无差异曲线①
- （）对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。资本市场线方程
证券特征线方程
证券市场线方程#
套利定价方程掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。
- 关于证券市场线,以下说法正确的有（）。证券市场线方程为：
证券市场线方程为：#
证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系#
证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述#
- 市场达到有效的重要前提为（）。套利定价理论的几个基本假设包括（）。投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力#
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的
- 现代证券组合理论产生的基础是（）。以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于（）。确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的（）。单因素模型和多因素模型
资本资产定价模型
- 久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。证券组合管理的意义在于（）。麦考莱#
特雷诺
夏普
罗斯达到在一定预期收益的前提下投资风险最小的目标#
达到在控制风险的前提下投资收益最大化的目标#
避免投资过
- 假设某投资者2010年1月31日买入某公司股票每股价格2.6元,2011年1月30日卖出价格为3.5元,其间获得每股税后红利0.4元,不计其他费用,该投资者的投资收益率为（）。A公司2009年每股股息为0.8元,预期今后每股股息将以每年
- 基于风险调整法的思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的评估指数有（）。A公司2009年每股股息为0.9元,预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.04,市场组合的风险溢价为0.12,A公司股票的β
- 下列有关免疫紊乱病因的叙述中,错误的是（）常因创伤、感染、休克等严重打击所引起
患者常表现为异常的全身炎症反应和免疫亢进#
患者常表现为异常的全身炎症反应和免疫抑制
促炎细胞因子在免疫紊乱的过程中发挥了一
- 构建证券组合的原因包括（）。追求市场平均收益水平的投资者会选择（）。基本收益稳定性原则的内容包括（）。降低风险#
获取超额收益
保证盈利
实现收益最大化#市场指数基金#
市场指数型证券组合#
平衡型证券组合
增
- 在证券组合管理的基本步骤中,注意投资时机的选择是（）阶段的主要工作。某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数
- 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的（）。某投资者对风险毫不在意,只关心期望收益率,那么该投资者无差异曲线（默认横坐标为方差,纵坐标为期望收益率）为（）。投资原则
投资目标
投资
- 下列因素中,与久期之间呈相同关系的是（）。假定证券A的收益率概率分布如下,该证券的方差为万分之（）。假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投
- 单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。主动债券组合管理的方法是（）。线性关系#
非线性关系
完全相关关系
对称关系水平分析#
纵向分析
债券掉换#
骑乘收益率曲线#熟悉债券资产组合的
- 不自足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线的特征是（）。无差异曲线向左上方倾斜
收益增加的速度快于风险增加的速度#
无差异曲线可能相交
无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关
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