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- 增长型证券组合主要投资于（）。高成长行业的股票#
避税债券
低分红的股票#
高分红的股票
- 一投资者对期望收益率毫不在意,只关心风险。那么该投资者无差异曲线为（）。指数化型证券组合主要通过模拟（）实现。一根竖线#
一根横线
一根向右上倾斜的曲线
一根向左上倾斜的曲线共同基金指数
蓝筹股指数
市场指
- 假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么组合P的（）。总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
期
- 进行被动管理时建立债券组合的目的是为了达到某种设定基准,根据这种设定基准,被动管理可以分为（）。A．单一支付负债下的免疫策略#
B．水平分析法
C．多重支付负债下的免疫策略#
D．骑乘收益率曲线进行被动管理时建
- 证券组合管理中确定证券投资政策的内容包括（）。从事基金评价业务的机构可以从事下列行为（）。确定投资目标#
确定投资规模#
确定投资对象#
确定期望收益率#对不同分类的基金进行合并评价
对特定客户资产管理计划进
- 投资组合是为了消除（）。全部风险
道德风险
系统风险
非系统风险#
- 夏普指数是（）。连接证券组合与无风险资产的直线的斜率#
连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率夏普指数是夏普于1966年提出
- 下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计,则证券M的期望收益率和标准差分别为（）。5%,6.25%
6%,25%
6%,6.25%
5%,25%#掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。
- 久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。麦考莱#
特雷诺
夏普
罗斯熟悉债券资产组合的基本原理与方法,掌握久期的概念与计算,熟悉凸性的概念及应用。
- 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上并介于A、B之间
A和B的结合线的延长线上
连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上#
连
- 最优证券组合为（）。所有有效组合中预期收益最高的组合
无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合
最小方差组合
所有有效组合中获得最大的满意程度的组合#
- 在均衡状态下,最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。均以最优风险证券组合T的形式存在,仅有各自在T上投放的资金比例不同#
均以最优风险证券组合T的形式存在,仅有各自在T上代表的
- 某投资者对风险毫不在意,只关心期望收益率,那么该投资者无差异曲线（默认横坐标为方差,纵坐标为期望收益率）为（）。一根竖线
一根横线#
一根向右上倾斜的曲线
一根向左上倾斜的曲线熟悉投资者偏好特征；了解无差异
- 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为（）。A公司今年每股股息为0.5元,预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定
- 理查德·罗尔对资本资产定价模型提出批评的原因是（）。关于期望收益率,下列说法正确的是（）。计算量太大,无法满足实际市场,在时间上有近乎苛刻的要求
实际应用中计算不够精确,不能满足实际市场需要
模型永远无法用
- 证券组合管理的基本步骤为（）。（）是将一种债券与另一种与其非常相似的理想替代品债券进行掉换,目的是为了获取暂时的价格优势。确定证券投资政策#
进行证券投资分析#
组建证券投资组合#
投资组合的修正#替代掉换#
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