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- 利率互换的用途包括（）。股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。外汇套利交易包括（）。关于挂钩一篮子货币票据的结构化理财产品的到期收益率定义不合理
- 国际互换与衍生品协会（ISDA）协议是国际场外衍生产品交易通行的标准协议文本以及附属文件,该协议包括（）。强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其（）的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反
- 应该遵循（）的原则。根据现行交易规则,2014年2月17日,考虑到美元贬值的可能性,他可以选择的对冲方式有（）。外汇交易报价中的一个基点是指（）。与可转换债券（Convertible Bond）相比,为了规避远期欧元汇率波动风
- 该投资者可以（）。期权与期货的区别主要表现在（）。外汇期货的特性包括（）。2013年第2季度,而美联储在此时态度暧昧不定也为市场增添了不确定的氛围。某出口贸易公司此时有1000万美元来自美国公司的应收账款,预期
- 投资者拥有100万元,拟用作其孩子2年后的教育费用。下列金融产品适合该投资者的是（）。按照惯例,在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。国家外汇管理局的基本职能包括（）。股票指数型基金
期限为3年的股指联
- 国银行间市场交易商协会发布的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》（NAFMII主协议）,覆盖了（）等大部分种类的金融衍生产品,具有广泛的适用性。一般而言,股指期货买入套期保值适用于（）。某息票率为5.25%的债
- 远期合约与期货合约的主要区别包括（）。某投资者持有1手股指期货合约多单,每一个参考实体的违约概率为每年1%,那么在其他条件不变的情况下,当违约相关性上升时,票面利率2.90%的国债,转换因子大于1
剩余期限4.62年,票
- 其含义是（）。股指期货市场主要通过（）等方式形成股指期货价格。国债期货市场的建立具有重要意义,主要表现为（）。结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是（）。8.02%是银行的买价,则意味着银行在结算日支付8.02%
- 关于远期利率合约的信用风险,描述正确的是（）。沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。股指期货最基本的功能是（）。证券公司开展股指期货中间介绍业务（IB）时,在为客户签署合同文本前应向客户告知
- 宏观经济不景气同时通货膨胀预期居高不下,从事精铜生产的企业应该（）以节约成本。最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇（）。某美国投资者已投资捷克股票,但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险,因此考虑利用与
- 且资金占用不超过现有资金的三成,则应当在国债期货上（）。一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,构造一个蝶式期权多头组合,投资者完成了组合构造,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（
- 人民币远期利率协议的作用包括（）。关于沪深300指数期货交割结算价,表述错误的是（）。利率期限结构方面的理论包括（）。2006年,（）正式推出人民币外汇期货。在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品
- 利率封顶期权（Interest Rate Cap）的买方相当于（）。关于结算担保金的描述说法不正确的是（）。（）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。证券公司营业部从事股指期货中间介绍业
- 与可转换债券（Convertible Bond）相比,可交换债券（Exchangable Bond）最显著的特征是（）。其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。投资人持有100万元某公司一
- CDO的资产发生亏损时,（）子模块最先承担损失。（）是指在股指期货交易中,由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。个人
- 结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是（）。沪深300指数期货合约到期时,只能进行（）。目前,金融期货合约在以下（）交易。以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是（）。下列期权中,属于实值期权的是（）。按
- 某欧洲银行为了获得较低的融资利率,票据的初始本金和票息以欧元计价,偿还本金则用美元计价。银行可以（）将票据中的风险完全对冲掉。中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员不能履行合约责任时,指导客户阅读和签署的开
- 约定支付3.5%的固定利率,收到6个月期LIBOR利率,则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。（）不是影响股指期货价格的主要因素。投资者做空中金所5年期国债期货合约20手,开仓价格为97.702,若期货结算价格下跌至9
- 在正向双货币票据中,汇率风险主要集中于票据未来现金流的（）。若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点,则无效的申报指令是（）。股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,造成投资者损失的风
- 对固定利率债券的持有人来说,可以（）对冲利率上升风险。“市场永远是对的”是（）对待市场的态度。下列不属于技术分析的三大假设的是（）。与沪深市场股票相比,股指期货的特点在于（）。股指期货技术分析的基本要素有
- 合成CDO与现金流CDO的差异主要体现在（）方面。股指期货市场的避险功能之所以能够实现,是因为（）。债期货最后交易日进入交割的,待交割国债的应计利息计算截止日为（）。某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanp
- 收益增强型的结构化产品中嵌入的期权主要是（）。股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,造成投资者损失的风险属于（）。（）不是影响股指期货价格的因素。根据预期理论,如果市场认为收益率在未来会上升,则期限较
- 流动收益期权票据（LYONs）中的赎回权可以看作（）。股指期货采取的交割方式为（）。根据监管部门和交易所的有关规定,该股票价格为50元,假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合,投资者需要
- 某银行向投资者出售了一款以欧元3个月期EURIBOR为挂钩利率、最低利率为0.5%、最高利率为2%的区间浮动利率票据。那么该银行相当于向投资者（）。若某公司债的收益率为7.32%,同期限国债收益率为3.56%,则导致该公司债收
- 按照发行方式分类,结构化金融衍生产品可分为（）。股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。从事股指期货代理业务的中介机构有（）。国债期货市场的建立
- 关于挂钩一篮子货币票据的结构化理财产品的到期收益率定义不合理的是（）。中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员不能履行合约责任时,交易所可采取的措施有（）。中金所5年期国债期货当日结算价的计算结果保留至小数
- 某投资者觉得股票市场风险较大,而债券投资的收益低、流动性也不足,都不适合他进行投资。那么,该投资者更适合使用以下投资工具中的（）。1982年,美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。期权的波动率衡量了（）。银行
- 在利率互换（IRS）市场进行交易时,如果预期未来利率将上升,则投资者应该（）。美国长期资本管理公司（LTCM）倒闭的原因有（）。下列因素中,与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。假设当前6月和9月的欧元兑美元外
- 如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会扩大,则可以（）。其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。与可转换
- 令Pccs为货币互换的价值,PD是从互换中分解出来的本币债券的价值,PF是从互换中分解出的外币债券的价值,RF是直接标价法下的即期汇率,那么期初收入本币、付出外币的投资者持有的货币互换的价值可以表示为（）。当价格低
- 每一个参考实体的违约概率为每年1%,考虑第n次信用违约互换。如果n=1,即“首家违约”,那么在其他条件不变的情况下,当违约相关性上升时,第1次违约互换合约的价格将会（）。（）不是影响股指期货价格的因素。在利率为正的
- 某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点,若信用利差变为145个基点,则CDS买方的损益为（）。沪深300股指期货合约的合约乘数为（）
- 各种互换中,（）的交易过程中需要交换本金。中金所5年期国债期货可交割国债需满足的条件为（）。外汇远期合约与外汇期货合约的相同点主要表现在（）方面。会引发信用衍生品偿付的事件包括（）。利率互换
固定换固定
- 投资者购入了浮动利率债券,因担心浮动利率下行而降低利息收入,则该投资者应该在互换市场上（）。期权的市场价格反映的波动率为（）。银行间外汇市场是指境内金融机构（包括银行、非银行金融机构和外资金融机构）之间
- 关于货币互换与利率互换的比较,下列描述错误的是（）利用股指期货可以回避的风险是（）。中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金,且交易保证金标准
- 投资人持有100万元某公司一年期债券,假如该公司一年内违约的概率为3%,回收率（）.与沪深市场股票相比,股指期货的特点在于（）。如果预期未来我国GDP增速将加速上行,不考虑其他因素,则应当在国债期货上（）。下列情形
- 货币互换在期末交换本金时的汇率等于（）。股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。外汇市场的基本面分析需要考虑的因素不包括（）。期末的市场汇率
期初的市场汇率
期初的约定汇率#
期末的约定汇
- 最为常见的互换类型包括（）。可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是（）。银行间市场交易最活跃的利率衍生产品是（）。我国当前上市的国债期货可交割券的剩余期限为（）。预期标的资产价格会有显著
- 到期期限为3年,按季度结息。目前该公司并不担心接下来1年之内利率的变动,理论上风险最大的是（）。2014年2月26日,沪深300指数为2163,以下期权为实值期权的是（）。假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.
- 3年内的累计违约率为15%,沪深300股指期货的连续竞价交易时间为（）.对期货市场负有监管职能的机构有（）。从事股指期货代理业务的中介机构有（）。2005年,东京金融交易所（TFX）推出了名为“点击365”的交易平台,主要
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