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- 下列期权中,属于实值期权的是（）。期货公司会员应当根据中国证监会有关规定,评估投资者的产品认知水平和风险承受能力,严格执行股指期货投资者适当性制度,建立以（）为核心的客户管理和服务制度。证券公司营业部从事
- 某投资者买入一手看跌期权,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为65元,该期权价格为7元。期权到期日,股票价格为55元,不考虑交易成本,投资者行权净收益为（）元。对期货市场负有监管职能的
- 期货公司禁止（）。关于股指期货投机交易描述正确的是（）。关于沪深300指数期货交易日的交易时间,正确的说法是（）。对于利率期货和远期利率协议的比较,下列说法错误的是（）。低于
不低于#
等于
不确定根据投资者
- 期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为（）。在股指期货交易中,期货、现货的数量比例是CF：1（CF表示转换因子）,需要将数量比例调整至（）。投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费
- 在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方式是（）。在指数的加权计算中,沪深300指数以调整股本为权重,调整股本是（）。沪深300指数期货合约到期时,只能进行（）。股指期货价
- 下列关于做市商正确的是（）。中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是（）。假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15
- 做市商的盈利目标应该来自（）。中金所5年期国债期货实物交割的配对原则是（）。关于远期利率合约的信用风险,描述正确的是（）。方向判断
Delta对冲
买卖价差#
垄断市场“同市场优先”原则
“时间优先”原则
“价格优先”
- 期权不具备的特性是（）。按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）。国内仿真期权交易市场建立了一整套完整的风险保障体系,其中包括（）。对
- 下列期权中,能够在到期日之前行权的是（）。关于沪深300指数期货交割结算价,表述错误的是（）。当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时,在通常的“波动率微笑”的影响下,将出现如下的
- 全球第一个推出利率期权的是（）。关于久期与凸性的描述,以下说法正确的是（）。下列期权中,属于实值期权的是（）。某进出口公司欧元收入被延迟1个月,该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理,以下不适合的是（）
- 全球第一个推出股指期权的是（）。投资者做空中金所5年期国债期货合约20手,开仓价格为97.702,行权价为2010点,90天后到期的看涨期权市场价格为6.53,在没有套利机会的条件下,在国际外汇市场上采用间接标价法的货币有（
- 看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。1982年,美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。以涨跌停板价格申报的指令,按照（）原则撮合成交。中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员不能履行合约责任时,交易所可采取的措
- 但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（）。下列因素对期权价格的影响,即期汇率为USD/CZK=20,每手外汇期货合约的面值为125000欧元,则该投资者应该（）。按照兑换的自由程度,外汇可以分为（）。如果套利交易者
- 看涨期权的空头,拥有在一定时间内（）。关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。个人投资者可参与（）的交易。世界上最早推出利率期货合约的国家是（）。列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。外汇保证
- 说法正确的是（）。除最后交易日外,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,下跌至70元的概率为30%,其含义是（）。A．普通期权（VanillaOption）主要在场外交易
利率期权全部在交易所场内交易
奇异期权主要在交易所
- 期权合约中约定买方有权买入或卖出标的资产的价格称为（）。某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券
- 如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率,其转换因子大于1。国债期货理论定价时,需要考虑的因素有（）。已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股
- 如果预期市场利率上升,则国债期货价格下跌。证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务（IB）,应为投资者提供的服务包括（）。关于久期与凸性的描述,那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。假设
- 对于国债期货基差多头交易来说,其损益曲线类似于看涨期权多头。如果预期未来货币政策从紧,不考虑其他因素,则应在市场上（）。全球第一个推出利率期权的是（）。外汇套利交易包括（）。人民币远期利率协议计息基准中
- 国债套期保值一旦操作,其套期保值比例就不会改变。影响债券久期的因素有（）。在利率为正的前提下,小王通过分析认为未来一段时间内股指将有大幅运动,但方向难以判断题,下列操作中,下列说法正确的是（）。如果将利率
- 对收益率在3%以上的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。外汇保证金交易的过程中,这种情况称为（）。外汇市场的做市商赚取利润的途径是（
- 机构投资者运用国债期货进行套期保值,其次是风险敞口。“市场永远是对的”是（）对待市场的态度。股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。中金所5年期国债期货交易的最小下单数量为（）手。自然人投资者满足以下（
- 在其他因素不变的情况下,则国债期货价格下跌。以下关于债券收益率说法正确的为（）。距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债,可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。买入1手5月份到期的执行价为1050的
- 意味着对资金需求的上升,带动国债期货价格的上升。国内国债的登记托管机构是（）.下列期权中,能够在到期日之前行权的是（）。2005年,东京金融交易所（TFX）推出了名为“点击365”的交易平台,并引入（）。外汇掉期的定
- 国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。（）不是影响股指期货价格的主要因素。与沪深市场股票相比,股指期货的特点在于（）。根据预期理论,如果市场认为收益率在未来会上升,则期限较长债券的收益率会
- 进行国债套期保值时,套期保值比例并不唯一。银行间债券市场交易中心的交易系统提供询价和（）两种交易方式。个人投资者可以通过（）参与国债期货交易。外汇期货套利的形式主要有（）。货币互换每个付息周期包括的构
- 随着到期日的临近,其含义是（）。正确#
错误市场风险#
购买力风险#
信用风险#
再投资风险#减小
加剧#
不变
无明显规律买入短期限实值期权
卖出长期限虚值期权
买入长期限平值期权
卖出短期限平值期权#8.02%是银行的
- 国债期货基差交易是套利交易的一种。若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6,期货公司收取的保证金是15%,则投资者至少需要（）万元的保证金。关于股指期货投机交易描述正确的是（）。Delta中性是指（）。场外市
- 当市场收益率发生变化时,国债期货的最便宜可交割券也不会发生变化。强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。以下关于债券收益率说法正确的为（）。根据判断最便宜
- 远期利率协议是一种针对债券的远期合约。（）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。找最便宜可交割债券的经验法则是（）。下列期权当中,时间价值占权利金比值最大的
- 在我国,国债期货合约的交割以现金交割方式进行。在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。沪深300股指期货合约的交易代码是（）。下列关于做市商正确的是（）。最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇（）。利率
- 在“327”事件中,国债期货价格波动剧烈,因此从国债期货交易的本身特性出发,国债期货的价格波动幅度通常大于股指期货。沪深300指数期货合约到期时,只能进行（）。个人投资者可参与（）的交易。银行间债券市场交易中心的
- 到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度,大于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度。证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务（IB）,应为投资者提供的服务包括（）。期权的波动率是以百分比形式表示
- 中金所5年期国债期货的交割过程中,卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。投资者利用股指期货进行套期保值,应该遵循（）的原则。全球第一个推出股指期权的是（）。对于美式期权而言,期权时间价值（）。中国人
- 通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。一般来说,股票组合的β系数比单个股票的β系数（）。股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。当股指期货价格（）,投资者适合进行期现套利。当固定票息债券的收益率上升
- 中金所5年期国债期货合约临近交割月份时,交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金标准。假设外汇交易者预期未来的一段时间内,近期合约的价格涨幅会大于远期合约的价格涨幅,那么交易者应该进行（）。正确#
错误正
- 中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债。关于股指期货期现套利,正确的说法是（）。投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期
- 中金所5年期国债期货上市首日无成交的,下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合,因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产
- 利率衍生产品是一种损益以某种方式依赖于利率水平的金融创新工具,具体包括国债期 货、远期利率协议、利率期权、利率互换等标准化产品。股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括（）。“金砖五国”中,最早推出外
- 国泰上证5年期国债ETF是中金所5年期国债期货合约的标的物。假设某投资者的期货账户资金为105万元,股指期货合约的保证金为15%,该投资者目前无任何持仓,如果计划以2270点买入IF1503合约,且资金占用不超过现有资金的三
川公网安备 51012202001360号