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- “金砖五国”中,最早推出外汇期货的国家是（）。假设市场中原有110手未平仓合约,紧接着市场交易出现如下变化：在交易时,交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时,交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约,交易者丙卖
- 下列不是决定外汇期货理论价格的因素为（）。期权市场流动性具有分散和不平衡的特征,做市商制度对于促进期权市场健康发展具有重要作用。以下说法正确的是（）。保证金比例越小,外汇期货合约的杠杆作用（）。利率
现
- 外汇市场的做市商赚取利润的途径是（）。导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。价格波动
买卖价差#
资讯提供
会员收费价格波动#
保证金交易的杠杆效应#
交易者的非理性投机#
市场机制是否健全#
- 2005年,东京金融交易所（TFX）推出了名为“点击365”的交易平台,并引入（）。下列不属于技术分析的三大假设的是（）。证券公司开展股指期货中间介绍业务（IB）时,在为客户签署合同文本前应向客户告知（）。若某公司债
- 最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇（）。1982年,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,主要致力于促进场外衍生品市场的高效、稳健的发展,建立了强大的金融监管框架,目的在于降低交易对手信用风险,
- 外汇投机交易的特点不包括（）。股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括（）。可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）
- 芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为（）。投资者参与国债期货交易通常需要考虑的因素有（）。某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成
- 某交易者买入10张欧元期货合约,成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元）,合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400,于是卖出某一月份的股指期货合约,一旦股指期货下跌后再买入平仓从中获取差价,权利金为150点,权
- 2006年,（）正式推出人民币外汇期货。股指期货采取的交割方式为（）。国债期货合约是一种（）。假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%,卖出IO1402-C-2250、IO1402-C-2300,则到期时其最大获利为（）。国内仿真
- 假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元）,合约大小为1250万日元,一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后,期货的价格变为0.010796,交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为（
- 以下（）合约不属于芝加哥商业交易所第一次推出的人民币外汇期货。若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6,期货公司收取的保证金是15%,则投资者至少需要（）万元的保证金。我国当前上市的国债期货可交割券的剩余
- 通常分为（）等环节。股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括（）。关于股指期货期现套利,正确的说法是（）。基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、
- 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元）,合约大小为125000欧元,某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后,欧元兑美元期货的价格变为1.3602,交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为
- 下单的价格与最后成交的价格有差距,这种操作属于（）。关于股指期货单边市,正确的说法是（）。从事股指期货代理业务的中介机构有（）。关于股指期货期现套利,正确的说法是（）。我国银行间市场的利率互换交易主要是
- 外汇期货的交易中,图表分析法是属于（）。（）不是影响股指期货价格的因素。关于股指期货投机交易描述正确的是（）。影响股指期货价格的宏观经济因素主要是（）。外汇保证金交易的过程中,下单的价格与最后成交的价格
- 2014年4月,在芝加哥商业交易所（CME）交易的英镑/美元期货的合约月份为（）。股指期货最基本的功能是（）。关于市价指令的描述正确的是（）。中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的（）。联系期货
- 期权通常有如下特征（）。股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。目前,金融期货合约在以下（）交易。以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。关于股指期货单边市,正确的说法是（）
- 下列关于Theta值描述正确的有（）。以下与股指期权、股指期货相关的交易中,称之为蝶式期权策略的有（）。随着到期日的临近,Theta值的变化是非线性的#
随着到期日的临近,并买入股指期货
买入看涨期权,并卖出股指期货
- 假设直接报价法下,美元／日元的报价是92.60,那么1日元可以兑换（）美元。根据投资者适当性制度规定,自然人投资者申请开立股指期货交易编码时,保证金账户资金余额不低于人民币（）万元。按照持有成本模型,当短期无风
- 当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时,将出现如下的偏差（）。假设市场中原有110手未平仓合约,紧接着市场交易出现如下变化：在交易时,交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时,
- 某投资者预期欧元将升值,于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日,期货价格变为1.2430,于是该投资者将合约卖出平仓,则该投资者（）美元。（不计手续费等费用）股指期货采
- 下列外汇品种中,或导致会员没有足够资金追保,中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取的风险控制措施包括（）。以下关于债券收益率说法正确的为（）。投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98.880,其盈亏是
- 中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是（）。国债期货属于（）。假设某一时刻股票指数为2280点,投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期,若到期时股票指数期权结算价格为2310点,则投资者收益为（）。
- 联系期货价格和现货价格的纽带是（）。在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约,这种操作属于（）。国债发行承销团成员包括（）。看跌期权的价值与标的价格呈（
- 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元）,合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动（）。与沪深市场股票相比,3个月的无风险利率是5.25%
- 假设当前期货交易的保证金比率为5%,那么合约价值每变动10%,投资者的持仓盈亏将变动（）（和交易保证金相比）。（）不是影响股指期货价格的主要因素。股指期货合约的标准化要素包括（）。构成附息国债的基本要素有（
- “来自中国外汇交易中心的最新数据显示,2月24日美元兑人民币汇率收盘价报6.0984,较前一交易日的6.0915上升了69个基点,这已经是连续第五个交易日上升。”这条新闻显示人民币兑美元（）。当固定票息债券的收益率上升时,
- BS模型的假设前提有（）。某交易者买入10张欧元期货合约,成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元）,合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400,交易者的浮动亏损为（）（不计手续费等交易成本）。1992年,莫斯科商品
- 假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%,英镑兑美元的即期汇率是1.5669,那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。某息票率为5.25%的债券收益率为4.85%,该债券价格应（）票面价值。中金所5年
- 以下交易策略中,可能从隐含波动率上升中获益的有（）。当价格低于均衡价格,股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格,股指期货投机者高价卖出股指期货合约,从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到
- 假设间接报价法下,欧元／美元的报价是1.3626,那么1美元可以兑换（）欧元。从事股指期货代理业务的中介机构有（）。买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权,权利金为150点,以下说法正确的是（）。“来自中国外
- 美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。下列期权中,属于实值期权的是（）。假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元）,美国1年期利率为4%,那么在连续复利的前提下,英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为
- 下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。影响股指期货价格的宏观经济因素主要是（）。投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98.880,平仓价格为98.124,其盈亏是（）元（不计交易成本）。我国当前上
- 投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为26点。则下列说法正确的是（）。银行间外汇市场是指境内金融机构（包
- 非美元报价法报价的货币的点值等于（）。中国金融期货交易所（CFFEX）可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调的情形是（）。某息票率为5.25%的债券收益率为4.85%,该债券价格应（）票面价值。其他条件不变
- 当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%,则下列策略不合适的有（）。国债期货合约的最小交割单位是（）手。外汇市场上的交割制度主要分为（）。某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议,约定支付3.5%的固定利率,
- 买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权,权利金为150点,卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权,权利金为120点,以下说法正确的是（）。如果股票不支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标
- 造成投资者损失的风险属于（）。银行间市场交易最活跃的利率衍生产品是（）。保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在行权价格为4500、4600、4
- 从理论上看,当投资者买入跨式组合时,下列说法正确的是（）。决定外汇期货合约理论价格的因素有（）。如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会扩大,则可以（）。属
- 行权价为2010点,在没有套利机会的条件下,Vfix表示固定利率债券价值,票据的初始本金和票息以欧元计价,向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险,自身拥有外汇应付和应收款项,须采取对应措施#
某金融机
川公网安备 51012202001360号