查看所有试题
- 在我国债券交易量中,2014年2月17日,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元,不计交易成本,下列说法正确的是（）。相对于交易所
- 应该遵循（）的原则。构成附息国债的基本要素有（）。下列因素对期权价格的影响,表述正确的是（）。权益类的衍生品主要包括（）商业银行#
期货公司
中央银行
证券公司#在有效期内可以重复使用#
可以在多个月份合约使
- 互换的标的可以来源于（）。股指期货合约的标准化要素包括（）。根据预期理论,如果市场认为收益率在未来会上升,则期限较长债券的收益率会（）期限较短债券的收益率。除了标的指数成分国债和备选成分国债,国债ETF还可
- 人民币利率互换浮动端的参考利率可以选取（）。股指期货市场的避险功能之所以能够实现,是因为（）。国内国债的登记托管机构是（）.买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,权利金为10,而债券投资的收
- 投资者可以通过（）方式在远期合约到期前终止头寸。投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98.880,其盈亏是（）元（不计交易成本）。一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在执行价格为4
- 使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。对于利率期货和远期利率协议的比较,下列说法错误的是（）。利率期限结构方面的理论包括（）。对于票面利率3%的5年期国债期货,做市商制度对于促进期权市场健康发展具有重要
- 签订利率互换协议时需要确定未来支付现金流的（）。中金所5年期国债期货的当日结算价为（）。假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,
- 股票收益互换潜在客户包括（）。中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为（）。关于下列期权品种交易场所,说法正确的是（）。下（）不是在运用外汇及其衍生品工具时需要注意的风险。常用的汇率标价法有（）。
- 指数货币期权票据（ICON）中可能包括（）的特征。中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。投资者参与国债期货交易通常需要考虑的因素有（）。当前股指波动处于历史低位,充分利用了小王的分析的是（）。T=0时
- 双货币票据可以拆分成（）。证券公司营业部从事股指期货中间介绍业务（IB）时,指导客户阅读和签署的开户资料包括（）。决定外汇期货合约理论价格的因素有（）。签订利率互换合约时的估值要确保（）。某公司第1年和第
- 投资者适合进行期现套利。以下对国债期货行情走势利好的有（）。从理论上讲,锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后,若即期汇率变为0.0020,抵消、质押的法律地位没有保障#
用以计算浮动端利率的货
- 关于股票互换的描述,正确的是（）。根据判断最便宜可交割券的经验法则,对久期相同的债券来说,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。下列选项中,期权不具备的特性是（）。假设当前英镑兑美元的汇率是1.52
- 标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定期限相同）以涨跌停板价格申报的指令,按照（）原则撮合成交。（）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的
- 利率互换的估值,需要准备的条件包括（）。强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其（）的平仓报单参与强制减仓计算,认为未来市场收益率水平会下降,可以（）。假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者
- 互换具有的特点包括（）。约定双方在未来确定的时点交换现金流#
是多个远期协议的组合#
既可用于规避汇率风险,又可用于管理不同币种的利率风险#
可以降低资金成本,发挥比较优势#
- 货币互换每个付息周期包括的构成要件有（）。若某公司债的收益率为7.32%,同期限国债收益率为3.56%,则导致该公司债收益率更高的主要原因是（）。定价日#
起息日#
付息日#
生效日信用风险#
利率风险
购买力风险
再投资
- 利率互换的用途包括（）。股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。外汇套利交易包括（）。关于挂钩一篮子货币票据的结构化理财产品的到期收益率定义不合理
- 国际互换与衍生品协会（ISDA）协议是国际场外衍生产品交易通行的标准协议文本以及附属文件,该协议包括（）。强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其（）的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反
- 应该遵循（）的原则。根据现行交易规则,2014年2月17日,考虑到美元贬值的可能性,他可以选择的对冲方式有（）。外汇交易报价中的一个基点是指（）。与可转换债券（Convertible Bond）相比,为了规避远期欧元汇率波动风
- 该投资者可以（）。期权与期货的区别主要表现在（）。外汇期货的特性包括（）。2013年第2季度,而美联储在此时态度暧昧不定也为市场增添了不确定的氛围。某出口贸易公司此时有1000万美元来自美国公司的应收账款,预期
- 投资者拥有100万元,拟用作其孩子2年后的教育费用。下列金融产品适合该投资者的是（）。按照惯例,在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。国家外汇管理局的基本职能包括（）。股票指数型基金
期限为3年的股指联
- 国银行间市场交易商协会发布的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》（NAFMII主协议）,覆盖了（）等大部分种类的金融衍生产品,具有广泛的适用性。一般而言,股指期货买入套期保值适用于（）。某息票率为5.25%的债
- 远期合约与期货合约的主要区别包括（）。某投资者持有1手股指期货合约多单,每一个参考实体的违约概率为每年1%,那么在其他条件不变的情况下,当违约相关性上升时,票面利率2.90%的国债,转换因子大于1
剩余期限4.62年,票
- 其含义是（）。股指期货市场主要通过（）等方式形成股指期货价格。国债期货市场的建立具有重要意义,主要表现为（）。结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是（）。8.02%是银行的买价,则意味着银行在结算日支付8.02%
- 关于远期利率合约的信用风险,描述正确的是（）。沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。股指期货最基本的功能是（）。证券公司开展股指期货中间介绍业务（IB）时,在为客户签署合同文本前应向客户告知
- 宏观经济不景气同时通货膨胀预期居高不下,从事精铜生产的企业应该（）以节约成本。最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇（）。某美国投资者已投资捷克股票,但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险,因此考虑利用与
- 且资金占用不超过现有资金的三成,则应当在国债期货上（）。一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,构造一个蝶式期权多头组合,投资者完成了组合构造,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（
- 人民币远期利率协议的作用包括（）。关于沪深300指数期货交割结算价,表述错误的是（）。利率期限结构方面的理论包括（）。2006年,（）正式推出人民币外汇期货。在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品
- 利率封顶期权（Interest Rate Cap）的买方相当于（）。关于结算担保金的描述说法不正确的是（）。（）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。证券公司营业部从事股指期货中间介绍业
- 与可转换债券（Convertible Bond）相比,可交换债券（Exchangable Bond）最显著的特征是（）。其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。投资人持有100万元某公司一
- CDO的资产发生亏损时,（）子模块最先承担损失。（）是指在股指期货交易中,由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。个人
- 结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是（）。沪深300指数期货合约到期时,只能进行（）。目前,金融期货合约在以下（）交易。以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是（）。下列期权中,属于实值期权的是（）。按
- 某欧洲银行为了获得较低的融资利率,票据的初始本金和票息以欧元计价,偿还本金则用美元计价。银行可以（）将票据中的风险完全对冲掉。中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员不能履行合约责任时,指导客户阅读和签署的开
- 约定支付3.5%的固定利率,收到6个月期LIBOR利率,则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。（）不是影响股指期货价格的主要因素。投资者做空中金所5年期国债期货合约20手,开仓价格为97.702,若期货结算价格下跌至9
- 在正向双货币票据中,汇率风险主要集中于票据未来现金流的（）。若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点,则无效的申报指令是（）。股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,造成投资者损失的风
- 对固定利率债券的持有人来说,可以（）对冲利率上升风险。“市场永远是对的”是（）对待市场的态度。下列不属于技术分析的三大假设的是（）。与沪深市场股票相比,股指期货的特点在于（）。股指期货技术分析的基本要素有
- 合成CDO与现金流CDO的差异主要体现在（）方面。股指期货市场的避险功能之所以能够实现,是因为（）。债期货最后交易日进入交割的,待交割国债的应计利息计算截止日为（）。某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanp
- 收益增强型的结构化产品中嵌入的期权主要是（）。股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,造成投资者损失的风险属于（）。（）不是影响股指期货价格的因素。根据预期理论,如果市场认为收益率在未来会上升,则期限较
- 流动收益期权票据（LYONs）中的赎回权可以看作（）。股指期货采取的交割方式为（）。根据监管部门和交易所的有关规定,该股票价格为50元,假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合,投资者需要
- 某银行向投资者出售了一款以欧元3个月期EURIBOR为挂钩利率、最低利率为0.5%、最高利率为2%的区间浮动利率票据。那么该银行相当于向投资者（）。若某公司债的收益率为7.32%,同期限国债收益率为3.56%,则导致该公司债收
川公网安备 51012202001360号