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- 在股指期货交易中,客户可以通过（）方式下达交易指令。某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元,成交价格1200点,当日结算价位1210点,沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%,股票资产组合模拟
- 中国金融期货交易所（CFFEX）可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调的情形是（）。最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇（）。期货交易连续出现涨跌停板、单边无连续报价的单边市#
遇国家法定长假#
- 个人投资者可参与（）的交易。以下（）合约不属于芝加哥商业交易所第一次推出的人民币外汇期货。外汇期货套利的形式主要有（）。交易所和银行间债券市场
交易所债券市场和商业银行柜台市场#
商业银行柜台市场和银行
- 在（）的情况下,会员或客户的持仓不会被强平。（）不具备直接与中国金融期货交易所（CFFEX）进行结算的资格。下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。外汇市场的基本面分析需要考虑的因素不包括（）。美国某
- 以下对强行平仓说法正确的是（）。以涨跌停板价格申报的指令,使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最小变动价位是（）。影响债券久期的因素有（）。下列描述权利金与标的
- 股指期货市场的避险功能之所以能够实现,是因为（）。股指期货可以消除单只股票特有的风险
股指期货价格与股票指数价格一般呈同方向变动关系#
股指期货采取现金结算交割方式
通过股指期货与股票组合的对冲交易可降低
- 则投资者至少需要（）万元的保证金。投资者预计某公司的信用状况会明显好转,同时预计未来市场利率会上涨,做市商制度对于促进期权市场健康发展具有重要作用。以下说法正确的是（）。某日我国外汇市场美元兑人民币的即
- 股指期货市场主要通过（）等方式形成股指期货价格。对期货市场负有监管职能的机构有（）。利率互换的用途包括（）。开盘集合竞价#
开市后的连续竞价#
新上市合约的挂盘基准价的确定#
大宗交易中国证监会#
中国期货业
- 在指数的加权计算中,沪深300指数以调整股本为权重,则无效的申报指令是（）。期货公司会员应当根据中国证监会有关规定,评估投资者的产品认知水平和风险承受能力,选择适当的投资者审慎参与股指期货交易,严格执行股指期
- 假设某投资者的期货账户资金为105万元,股指期货合约的保证金为15%,该投资者目前无任何持仓,如果计划以2270点买入IF1503合约,且资金占用不超过现有资金的三成,则最多可以购买（）手IF1503。在指数的加权计算中,沪深30
- 国债期货交易的风险控制制度包括（）。某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡,于是构造飞鹰式组合如下,买入IO1402-C-2200、IO1402-C-2350,卖出IO1402-C-2250、IO1402-C-2300,支付净权利金20.3,则到期时其
- 关于结算担保金的描述说法不正确的是（）。若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6,期货公司收取的保证金是15%,则投资者至少需要（）万元的保证金。当固定票息债券的收益率上升时,债券价格将（）。按连续复利计
- 中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金,且交易保证金标准（）交易所对结算会员的收取标准。假设外汇交易者预期未来的一段时间内,近期合约的价格涨
- 中国金融期货交易所（CFFEX）不可以限制结算会员出金的情形是（）。股指期货理论定价与现实交易价格存在差异,其原因在于（）。国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。做市商的盈利目标应该来自（
- 股指期货交割是促使（）的制度保证,使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。关于沪深300指数期货交割结算价,表述错误的是（）。深度实值期权Delta绝对值趋近于（）,平值期权Delta绝对值接近（）。令Pccs为货币互换
- 沪深300股指货的交割结算价是依据（）确定的。“想买买不到,想卖卖不掉”属于（）风险。证券公司开展股指期货中间介绍业务（IB）时,在为客户签署合同文本前应向客户告知（）。个人投资者可参与（）的交易。国债期货属
- 沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。关于股指期货交易,正确的说法是（）。投资者利用股指期货进行套期保值,应该遵循（）的原则。假设某一时刻股票指数为2280点,投资者以15点的价格买入一手股指
- 沪深300指数期货合约到期时,只能进行（）。关于收益率曲线的说法,正确的是（）。下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%,则下列策略不合适的有（）。2013年第
- 股指期货采取的交割方式为（）。以涨跌停板价格申报的指令,按照（）原则撮合成交。对期货市场负有监管职能的机构有（）。债期货最后交易日进入交割的,待交割国债的应计利息计算截止日为（）。美式期权的权利金（）欧
- 若IF1512合约的挂盘基准价为4000点,则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。货币市场价格由（）决定。假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元）,合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点
- 沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。关于沪深300指数期货交易日的交易时间,正确的说法是（）。中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是（）。在其他所有条件相同的情况下,理论上该
- 除最后交易日外,会员或客户的持仓不会被强平。根据判断最便宜可交割券的经验法则,对久期相同的债券来说,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。下列外汇品种中,习惯上被称为商品货币的是（）。利率互换的
- 股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。中金所5年期国债期货上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%,上市首日有成交的,于下一交易日（）涨跌停板幅度。期权的日历价差组合（CalendarSpread）,是
- 3x6M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。根据国际互换和衍生产品协会（ISDA）的定义,信用衍生产品是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。据此,（）是信用衍生产品。3个月后借入资金为6个月的投资融
- 2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。国债期货理论定价时,需要考虑的因素有（）。下列期权中,能够在到期日之前行权的是（）。欧式期权和美式期权的主要区别在于（）。2012年4月3日至2012年6月3日#
2012年1月
- 有权对取得股指期货中间介绍业务（IB）资格的证券公司进行日常监督检查,并依法采取监管措施或者予以行政处罚的机构有（）。全球第一个推出股指期权的是（）。某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看
- 在指数的加权计算中,沪深300指数以调整股本为权重,调整股本是（）。证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务（IB）,应为投资者提供的服务包括（）。预期标的资产价格会有显著的变动,但后市方向不明朗,投资者
- 正确的是（）。下列期权中,当标的资产价格波动率增大时,即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。某投资者觉得股票市场风险较大,都不适合他进行投资。那么,该投资者更适合使用以下投资工具中的（）。IF#
- 沪深300股指期货合约的合约乘数为（）。中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。关于国债期货套期保值比例的表述,正确的是（）。合成CDO与现金流CDO的差异主要体现在（）方面。100
200
300#
30交割结算价+应
- 用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（）。股指期货合约的标准化要素包括（）。银行间市场交易最活跃的利率衍生产品是（）。买入看涨期权同时卖出标的资产,到期损益最接近于（）。
- 当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时,该合约的成交价为（）点。（）不是影响股指期货价格的主要因素。当前股指波动处于历史低位,小王通过分析认为未来一段时间内股指将有大幅运动,但方向难以判断题,下列操作
- 中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取的风险控制措施包括（）。下列期权中,能够在到期日之前行权的是（）。某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡,于是构造飞鹰式组合如下,买入IO1402-C-2200、IO1402-C-2
- 以涨跌停板价格申报的指令,按照（）原则撮合成交。当前股指波动处于历史低位,小王通过分析认为未来一段时间内股指将有大幅运动,但方向难以判断题,下列操作中,充分利用了小王的分析的是（）。下列关于Theta值描述正确
- 在指数的加权计算中,沪深300指数以调整股本为权重,调整股本是（）。投资者参与国债期货交易通常需要考虑的因素有（）。期权与期货的区别主要表现在（）。下列外汇品种中,则可用的套期保值方式有（）。时间结构对外汇
- 关于市价指令的描述正确的是（）。股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,造成投资者损失的风险属于（）。证券公司开展股指期货中间介绍业务（IB）时,在为客户签署合同文本前应向客户告知（）。我国国债持有量最大
- 外汇期货的交易中,图表分析法是属于（）。直接参与外汇交易的主体包括（）。基本面分析
技术面分析#
长线分析
短线分析货币当局授权经营外汇业务的银行#
中央银行#
外汇投机者#
外汇套利者#
- 假设沪深300指数为2280点时,剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权,该期权的内在价值和时间价值分别为（）。预期标的资产价格会有显著的变动,投资者适合采用的期权交易策略是（）。以下（）情况适合使用外汇掉期工具
- 从理论上讲,看涨期权的价格不会超过（）。各种互换中,（）的交易过程中需要交换本金。合成CDO与现金流CDO的差异主要体现在（）方面。标的资产价格#
执行价格
相同执行价格和到期时间的看跌期权
内在价值利率互换
固
- 从事股指期货代理业务的中介机构有（）。股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值,可能出现的结果包括（）。国债期货合约的基点价值约等于（）。2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。假设某一
- 关于当前我国期货市场某合约成交量和持仓量,正确的说法是（）。中金所上市的首个国债期货产品为（）。假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元）,合约大小为1250万日元,一个交易者卖出了5张日
川公网安备 51012202001360号