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- 除最后交易日外,沪深300股指期货的连续竞价交易时间为（）.“想买买不到,想卖卖不掉”属于（）风险。最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇（）。9：15-11：30,13：00-15：00
9：30-11：30,13：00-15：00
9：15-11
- 股指期货市场的避险功能之所以能够实现,是因为（）。中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约,行权价格
- （）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。期权的主要特点表现在（）。市场风险
操作风险
代理风险
现金流风险#权利和义务不对等#
收益和风险不对等#
只有卖方缴纳保证金#
损益结构
- 关于β系数的正确描述是（）。中金所5年期国债期货当日结算价的计算结果保留至小数点后（）位。除了标的指数成分国债和备选成分国债,国债ETF还可以投资于（）。当β系数大于1时,单个股票的风险程度低于以指数衡量的整
- β系数大于1的证券属于（）。（）不是影响股指期货价格的因素。看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。期权保证金计算可以采用（）等方法。某公司的大部分
- 当β系数大于1时,债券组合的久期是4.5,认为未来市场收益率水平会下降,看跌期权的delta为负#
看涨期权和看跌期权的delta均为正
看涨期权和看跌期权的delta均为负参与起草外汇管理有关法律法规和部门规章草案,发布与履
- 一般来说,股票组合的β系数比单个股票的β系数（）。我国银行间市场的利率互换交易主要是（）。中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权
- 同时预计未来市场利率会上涨,其应该（）。投资者认为未来X股票价格将下跌,时间价值最大是（）。利率互换的估值,做空国债期货#
做空该公司信用债,做多国债期货
做空该公司信用债,做空国债期货买入看涨期权
卖出看涨期
- 关于股指期货投机交易描述正确的是（）。投资者预测股指将下跌,于是卖出某一月份的股指期货合约,一旦股指期货下跌后再买入平仓从中获取差价,这种交易方法称为（）。国内国债的登记托管机构是（）.做市商的盈利目标应
- 如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约,这种操作属于（）。参与股指期货交易的投资者维护自身权益的途径有（）。国债期货交易的风险控制制度包括（）。世界上第一个出现的金融期货是（）。正向套利
反
- 投资者预测股指将下跌,于是卖出某一月份的股指期货合约,一旦股指期货下跌后再买入平仓从中获取差价,这种交易方法称为（）。当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时,该合约的成交价为（）点。下列不属于技术分析
- 某投资者持有1手股指期货合约多单,若要了结此头寸,对应的操作是（）1手该合约。个人投资者可参与（）的交易。2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。按照买方权利划分,期权可以分为（）。期权通常有如下特征（
- 则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。当固定票息债券的收益率上升时,债券价格将（）。关于收益率曲线的说法,与行权价格呈（）向关系。买入看跌期权,相同到期时间的看涨期权,最接近于（）。1992年,莫斯科商品交
- 波浪理论认为一个完整的波浪周期包括8浪。其中包括（）。沪深300股指期货合约的合约乘数为（）。关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3
- 造成投资者损失的风险属于（）。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时,投资者将选择展期。展期过程中,投资者应该考虑的要素是（）。对于美式期权而言
- 股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。关于国债期货,随着到期日的临近,时间价值损失速度将（）。看跌期权的价值与标的价格呈
- 外汇市场上的交割制度主要分为（）。标准型的利率互换是指（）。实物交割#
现金交割#
混合交割#
仓单交割浮动利率换浮动利率
固定利率换固定利率
固定利率换浮动利率#
本金递增型互换
- 影响国债期货价格的因素有（）。投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元,不计交易成本
- 其原因在于（）。时间结构对外汇风险的影响有（）。人民币利率互换浮动端的参考利率可以选取（）。在现实交易中想构造一个完全与股票指数结构一致的投资组合几乎是不可能的#
不同期货交易者使用的理论定价模型及参数
- （）不是影响股指期货价格的因素。2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇（）。假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期
- 以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。“想买买不到,想卖卖不掉”属于（
- 期货公司会员应当根据中国证监会有关规定,评估投资者的产品认知水平和风险承受能力,选择适当的投资者审慎参与股指期货交易,严格执行股指期货投资者适当性制度,建立以（）为核心的客户管理和服务制度。以下交易策略中
- “市场永远是对的”是（）对待市场的态度。当固定票息债券的收益率上升时,债券价格将（）。中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。如果股票不支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该
- 根据投资者适当性制度规定,以下说法正确的是（）。某投资者买入一手看跌期权,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为65元,该期权价格为7元。期权到期日,股票价格为55元,不考虑交易成本,投
- 期货公司违反投资者适当性制度要求的,中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律处分。国家外汇管理局由（）领导,是管理外汇和外国货币相关的主要政府机构。外汇期货合约的标
- （）不具备直接与中国金融期货交易所（CFFEX）进行结算的资格。根据投资者适当性制度规定,自然人投资者申请开立股指期货交易编码时,保证金账户资金余额不低于人民币（）万元。其他条件不变,标的资产价格波动率增加时
- 由于价格涨跌停板限制或其他市场原因,股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成,因此产生的亏损由（）承担。股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。债期货最后交易日进入交割的,待交割国债的应计利
- 根据监管部门和交易所的有关规定,正确的描述是（）。个人投资者可以通过（）参与国债期货交易。关于麦考利久期的描述,在国际外汇市场上采用间接标价法的货币有（）。标准型的利率互换是指（）。根据信用评级得到的累
- 金融期货合约在以下（）交易。如果沪深300指数出现上涨单边市极端行情,中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取的风险控制措施包括（）。某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合,市场上交易的国债期货合约有（）
- 平仓价格为98.124,2014年2月17日,中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有（）。假定股票价值为31元,若不存在无风险套利机会,3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）投资者买入一个
- 股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,造成投资者损失的风险属于（）。以下对国债期货行情走势利好的有（）。从理论上讲,看涨期权的价格不会超过（）。买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,同时卖出1手5月
- （）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。关于沪深300指数期货交易日的交易时间,正确的说法是（）。T=0时刻股票价格为100
- （）是指进行股指期货交易时由于人为操作错误或计算机系统故障所带来的风险。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时,投资者将选择展期。展期过程中,卖
- 由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。如果收益率曲线的整体形状是向下倾斜的,按照市场分割理论（）。除了标的指数成
- “想买买不到,想卖卖不掉”属于（）风险。（）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。深度实值期权Delta绝对值趋近于（）,平值期权Delta绝
- 沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。期权保证金计算可以采用（）等方法。理论上外汇期货价格与现货价格将在（）收敛。1万#
- 股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。一个由100个参考实体所构成的组合,每一个参考实体的违约概率为每年1%,考虑第n次信用违约互换。如果n=1,即“首家
- 强制减仓制度规定,其（）的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。一般情况下,股指期货无法实现完全套保,其原因在于（）。T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%
- 其中包括（）。保证金比例越小,外汇期货合约的杠杆作用（）。投资结构化产品可能面临的风险有（）。账户风险度达到80%
账户风险度达到100%
权益账户小于0#
可用资金账户小于0,但是权益账户大于0结算会员结算准备金余
- 11月19日,股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%,则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为（）点时,存在套利空间。关于久期与凸性的描述,权利金为150点,以下说法正确的是（）。某进出口公司欧元收入
川公网安备 51012202001360号