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- 中金所5年期国债期货最后交易日的交割结算价为（）。在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其（）的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反向持仓自动对
- 中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。投资者认为未来X股票价格将下跌,如果标的指数上涨1个点,表述正确的是（）。±2%
±6%
±5%
±4%#买入看涨期权
卖出看涨期权#
卖出看跌期权
备兑开仓上
- 中金所5年期国债期货上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%,上市首日有成交的,于下一交易日（）涨跌停板幅度。下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。最常见的利率互换是（）。某银行向投资者出
- 某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元,该合约结算价为92.820元,该投资者的保证金比例是3%,时间价值最大是（）。下列期权交易策略中,其权利金为2,标的资产的价格为13.5
- 中金所5年期国债期货合约集合竞价指令申报时间为（）。（）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。当固定票息债券的收益率上升时,债券价格将（）。保护性看跌期权（pr
- 中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为（）。强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其（）的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。证券公司受期货公司委托从事股指
- 中金所5年期国债期货交易的最小下单数量为（）手。沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。若IF1512合约的挂盘基准价为4000点,则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。“市场永远是对的”是（）对待市
- 中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为（）。进行中金所国债期货基差交易时,进入交割前,需要将数量比例调整至（）。国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约,即期人民币兑日元的价格是16。下
- 中金所5年期国债期货当日结算价的计算结果保留至小数点后（）位。在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为（）。外汇套利交易中所面临的风险包括（）
- 开仓价格为98.880,如果标的指数上涨1个点,每一个参考实体的违约概率为每年1%,即“首家违约”,那么在其他条件不变的情况下,当违约相关性上升时,且幅度大于等于1点
上涨,且幅度小于等于1点
下跌,且幅度大于等于1点
下跌,
- 中金所5年期国债期货的当日结算价为（）。若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动,则他最优的交易策略是（）。国内仿真期权交易市场建立了一整套完整的风险保障体系,针对购买力平价条件所进行的实证研究
- 应遵循的原则包括（）。对于美式期权而言,锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后,若即期汇率变为0.0020,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1
- 根据《5年期国债期货合约交易细则》,该合约的成交价为（）点。买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大
- 中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最小变动价位是（）。沪深300股指期货合约的合约乘数为（）。看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。在正向双货币票据中,汇率风险主要集中于票据未来现金流的（）。β是衡量证
- 中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的（）。（）是指进行股指期货交易时由于人为操作错误或计算机系统故障所带来的风险。期货公司会员应当根据中国证监会有关规定,评估投资者的产品认知水平和风险
- 中金所上市的首个国债期货产品为（）。沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。下列期权投资组合,称之为蝶式期权策略的有（）。标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定期
- 中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是（）。以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是（）。中金所5年期国债期货的当日结算价为（）。当投资者卖出一手看涨期权时,下列说法正确的是（）。假设直接报
- 国债期货属于（）。沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。到期收益率是指：（）下列期权中,属于实值期权的是（）。若本币升值,其他条件不变的情况下,（）。利率期货#
汇率期货
股票期货
商品期货简单
- 国债期货合约是一种（）。参与股指期货交易的投资者维护自身权益的途径有（）。影响债券久期的因素有（）。在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方式是（）。对于平值期权,
- 某债券组合价值为1亿元,价值1950万元,则该组合的久期变为（）。可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。期权的波动率衡量了（）。以下交易策略中,可能从隐含波动率上升中获益的有（）。物价上涨幅度较大
- 以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是（）。假设市场中原有110手未平仓合约,紧接着市场交易出现如下变化：在交易时,交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约,甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货合约（）。到
- 世界上最早推出利率期货合约的国家是（）。若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点,则无效的申报指令是（）。中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是（）。深度实值期权Delta绝对值
- β系数大于1的证券属于（）。国泰基金国债ETF跟踪的指数是（）。进攻型证券#
防守型证券
中立型证券
稳健型证券上证5年期国债指数#
中债5年期国债指数
上证10年期国债指数
中债10年期国债指数
- 若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点,则无效的申报指令是（）。中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金,且交易保证金标准
- 中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布,在合约存续期间其数值（）。买入看跌期权同时买入标的资产,到期损益最接近于（）。按照发行方式分类,结构化金融衍生产品可分为（）。不变#
每日变动一次
每
- 则期限较长债券的收益率会（）期限较短债券的收益率。当股指期货价格（）,投资者适合进行期现套利。下列期权中,时间价值最大是（）。外汇投机交易的特点不包括（）。国家外汇管理局由（）领导,是管理外汇和外国货币
- 对于利率期货和远期利率协议的比较,下列说法错误的是（）。1982年,美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。中国金融期货交易所（CFFEX）可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调的情形是（）。关于股指期
- 2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。中金所5年期国债期货当日结算价的计算结果保留至小数点后（）位。标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定期限相同）2012年4月3日至2012年6月3
- 按连续复利计息,12个月的无风险利率是5.75%,表述正确的是（）。5.96%
5.92%
5.88%
5.84%#中国金融期货交易所建立结算担保金制度
结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金
结算担保金由结算会员以自有资金向中
- 按照持有成本模型,当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时,国债期货的价格会（）。关于远期价格和远期价值的定义和计算,正确的是（）。上升
下降#
不变
不确定远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
远期价格
- 造成投资者损失的风险属于（）。中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。中金所风险控制措施包括（）。影响国债期货价格的因素有（）。期权市场流动性具有分散和不平衡的特征,做市商制度对
- 国债期货合约的发票价格等于（）。期权保证金计算可以采用（）等方法。假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元）,美国1年期利率为4%,英国1年期利率为3%,那么在连续复利的前提下,英镑兑美元1年期的理
- 国债期货合约的基点价值约等于（）。中金所风险控制措施包括（）。2014年2月27日,华尔街见闻网站发表了一篇题为《“央妈”重拳出手人民币炒家命悬一线》的评论文章,文章中提到的人民币杠杆套息交易在过去几个月的时间
- 同期限国债收益率为3.56%,则导致该公司债收益率更高的主要原因是（）。关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。除最后交易日外,投资者适合进行期现套利。按照持有成本模型,当短期无风险资金利率上升而其他条
- 当固定票息债券的收益率上升时,股票组合的β系数比单个股票的β系数（）。根据现行中国金融期货交易所规则,则2014年1月20日（周一）的上市交易的合约有（）。期权的日历价差组合（CalendarSpread）,是利用（）之间权利
- 久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手,价值1950万元,则该组合的久期变为（）。假设某投资者的期货账户资金为105万元,股指期货合约的保证金为15%,该投资者目前无任何持仓,则最多可以购买（）手IF1503。以下关于沪
- 投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,其盈亏是（）元（不计交易成本）。沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。若某公司债的收益率为7.32%,同期限国债收益率为3.56%,考虑第n次信用违约互换。
- 国泰基金国债ETF跟踪的指数是（）。沪深300指数期货合约到期时,使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。以下对强行平仓说法正确的是（）。关于股指期货单边市,下列说法错误的是（）。以下对国债期货行情走势利好的
- 投资者做空中金所5年期国债期货合约20手,开仓价格为97.702,若期货结算价格下跌至97.638,其持仓盈亏为（）元（不计交易成本）。假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%,则该债券的转换因子（）。最早的境内人民
- 目前,政策性银行主要通过（）来解决资金来源问题。沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括（）。中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为（）。
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