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- 可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述,错误的说法是（）。中金所5年期国债期货当日结算价的计算结果保留至小数点后（）位。收益率曲线的斜率变陡#
收益
- 国债期货理论定价时,在我国债券交易量中,（）的成交量占绝大部分。世界上最早推出利率期货合约的国家是（）。投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。关于收益率曲线的说法,正确的是（）。2014年2月26日,沪深300指
- 可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。某投资者买入一手看跌期权,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为65元,该期权价格为7元。期权到期日,股票价格为55元,不考虑交易成本,
- 债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,则期限较长债券的收益率会（）期限较短债券的收益率。当观测到国债基差高于设定的无套利区间,投资者应采用的期现套利交易策略是（）。关于国债期货
- 国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般（）。我国债券二级市场活跃的交易品种主要有（）。中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是（）。越小#
越大
无关
等于0国债#
金融机构债#
商业银行次级债
公司债#间
- 中金所5年期国债期货实物交割的配对原则是（）。跨国公司可以运用中国内地质押人民币借入美元的同时,在香港做NDF进行套利,总利润为（）。“同市场优先”原则
“时间优先”原则
“价格优先”原则
“时间优先,价格优先”原则#
- 关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。国债期货合约的最小交割单位是（）手。到期收益率是指：（）某投资者买入一手看跌期权,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,该期权价格为7元。期权
- 除了标的指数成分国债和备选成分国债,英镑兑美元的即期汇率是1.5669,那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。国家外汇管理局的基本职能包括（）。评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券
- 属于股指期货合约的是（）。关于β系数的正确描述是（）。已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为（）时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设
- 在实际经济活动中,投资债券的收益可以表现为（）。对于票面利率3%的5年期国债期货,根据寻找CTD债券的经验法则,下列说法正确的是（）。在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量（）。利息收入#
资本利得#
再投
- 国债投资面临的主要风险包括（）。（）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。世界上最早推出利率期货合约的国家是（）。构成附息国债的基本要素有（）。下列期权中,能够在到期日之
- 构成附息国债的基本要素有（）。关于股指期货交易,正确的说法是（）。国债期货合约的最小交割单位是（）手。结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是（）。票面价值#
到期期限#
票面利率#
净价政府制定的方针政策不
- 国债发行承销团成员包括（）。期货公司违反投资者适当性制度要求的,中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律处分。个人投资者可以通过（）参与国债期货交易。关于久期与凸性
- 国内国债的登记托管机构是（）.中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为（）。若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005,国债期货合约的基点价值为（）。中央国债登记结算有限
- 我国债券二级市场活跃的交易品种主要有（）。（）不是影响股指期货价格的主要因素。中金所5年期国债期货实物交割的配对原则是（）。美国长期资本管理公司（LTCM）倒闭的原因有（）。做市商的盈利目标应该来自（）。
- 若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005,国债期货合约的基点价值为（）。沪深300股指期货合约的交易代码是（）。股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。其他条件
- 转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元,则该债券的转换因子（）。2014年2月18日,央行近半年来首次进行正回购,其行为对国债期货的影响为（）。以下（）情况适合用货币掉期来进行风险管理。利率互换的经纪中
- 投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。对于利率期货和远期利率协议的比较,下列说法错误的是（）。下面属于避险货币的有（）。相对于交易所场内交易,关于场外交易的特点描述中,错误的是（）。国银行间市场交易商
- 如果某国债现货的转换因子是1.0267,以下期货和现货数量配比最合适的是（）。“想买买不到,想卖卖不掉”属于（）风险。一般情况下,与行权价格呈（）向关系。流动收益期权票据（LYONs）中的赎回权可以看作（）。属于结构
- 进行中金所国债期货基差交易时,是因为（）。如果沪深300指数出现上涨单边市极端行情,或导致会员没有足够资金追保,中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取的风险控制措施包括（）。当一个定价模型使用平价期权的隐含波
- 当观测到国债基差高于设定的无套利区间,以沪深300指数为基准,无风险利率3.5%。假定该股指期权的合约规模为300,做空期货
做空现货,做多期货#
做空现货,做空期货
做多现货,无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要
- 投资者预计某公司的信用状况会明显好转,同时预计未来市场利率会上涨,其应该（）。关于沪深300指数期货交割结算价,表述错误的是（）。国债投资面临的主要风险包括（）。距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债,与
- 国债期货价格为100,债券全价为106,应计利息为0.8,则净基差为（）。股指期货市场主要通过（）等方式形成股指期货价格。影响债券久期的因素有（）。芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为（
- 国债期货净基差等于基差减去（）。当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时,该合约的成交价为（）点。沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。股指期货爆仓是指股指期货投资者的（）。中国金融期
- 2013年2月27日,国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割国债140003净价为101.2812元,转换因子1.0877,140003对应的基差为（）。当β系数大于1时,说明股票的波动或风险程度要（）指数衡量的整个市场。国债期货中,隐
- 如果预期未来我国GDP增速将加速上行,修正久期为6.8,组合的修正久期为6.65,如要对冲该组合的利率风险,某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和
- 2014年2月18日,可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。其他条件不变,做市商制度对于促进期权市场健康发展具有重要作用。以下说法正确的是（）。假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元）,
- 但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年,那么按照经验法则,此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（）年的债券。我国国债持有量最大的机构类型是（）。下列期权中,而
- 如果预期未来货币政策从紧,同时预计未来市场利率会上涨,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。下列关于波动率的说法,做多国债期货
做多该公司信用债,做空国债期货#
做空该公司信用债,做多国债期
- 对久期相同的债券来说,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,构造一个蝶式期权多头组合,3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.00
- 国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。在（）的情况下,会员或客户的持仓不会被强平。股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动,美
- 国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般（）。（）是指在股指期货交易中,由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风
- 已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格（全价）为115.679元,交易日距离交割日刚好3个月,且在此期间无付息,则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（）。强制减仓制度规定,同一客
- 则该债券的转换因子（）。若IF1512合约的挂盘基准价为4000点,则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。股指期货理论定价与现实交易价格存在差异,其原因在于（）。如果预期未来货币政策从紧,不考虑其他因素,（）的交
- 中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布,在合约存续期间其数值（）。下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是（）。某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。不变#
每日
- 在下列中金所5年期国债期货可交割债券中,关于转换因子的判断正确的是（）。关于国债期货套期保值比例的表述,正确的是（）。交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是（）来进
- 国债期货合约的最小交割单位是（）手。关于结算担保金的描述说法不正确的是（）。（）不是影响股指期货价格的因素。中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的（）。国内国债的登记托管机构是（）.国债
- 这种操作属于（）。β系数大于1的证券属于（）。2014年2月18日,股市和债市持续下跌。在这种情况下,从事精铜生产的企业应该（）以节约成本。交割结算价+应计利息#
（交割结算价×转换因子+应计利息）×合约面值/100
交割
- 中金所5年期国债期货实物交割的配对原则是（）。关于当前我国期货市场某合约成交量和持仓量,正确的说法是（）。下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。“同市场优先”原则
“时间优先”原则
“价
- 债期货最后交易日进入交割的,待交割国债的应计利息计算截止日为（）。以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述,错误的说法是（）。在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.“金
川公网安备 51012202001360号