查看所有试题
- 在经济处于衰退时期,经济面临通缩压力,短期国债的收益率一般高于长期国债的收益率。沪深300股指期货合约的交易代码是（）。除了标的指数成分国债和备选成分国债,国债ETF还可以投资于（）。以下属于中金所上市的5年期
- 权利金为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,权利金为10,莫斯科商品交易所（MCE）推出了俄罗斯历史上第一份（）期货合约,由此也标志着俄罗斯外汇期货市场的起步。收益增强型的结构化产品中嵌入的期权
- 中金所在国债期货出现涨跌停板的时候就会调整交易保证金。从事股指期货代理业务的中介机构有（）。国泰基金国债ETF跟踪的指数是（）。国债期货价格为100,某可交割券的转换因子为1.0100,债券全价为106,应计利息为0.8,
- 中金所对5年期国债期货每次最大下单数量没有限制。中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的（）。已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格（全价）为115.679元,交易
- 我国国债期货设涨跌停,涨停板幅度为±4%。影响股指期货价格的宏观经济因素主要是（）。中金所上市的首个国债期货产品为（）。关于国债期货套期保值比例的表述,正确的是（）。银行间外汇市场是指境内金融机构（包括银
- 中金所5年期国债期货不实行持仓限额制度。股指期货理论定价与现实交易价格存在差异,其原因在于（）。在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方式是（）。衡量到期时间对期权
- 选择CTD时,收益率高的债券相对便宜。期货公司违反投资者适当性制度要求的,中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律处分。于股指期货反向市场,正确的描述是（）。假设某一时
- 在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。关于国债期货套期保值比例的表述,其中tkn表示（）。一个由100个参考实体所构成的组合,每一个参考实体的违约概率为每年1%,考虑第n次信用违约互换。如果n=1,即“首家违
- 中金所5年期国债期货合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价,计算结果保留至小数点后三位。2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方
- 关于国债期货套期保值比例的表述,正确的是（）。以涨跌停板价格申报的指令,按照（）原则撮合成交。对于期权买方来说,以下说法正确的（）。货币互换在期末交换本金时的汇率等于（）。对固定利率债券的持有人来说,可以
- 影响国债期货价格的因素有（）。股指期货市场的避险功能之所以能够实现,是因为（）。中国金融期货交易所（CFFEX）可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调的情形是（）。期权的波动率是以百分比形式表示的
- 中金所5年期国债期货可交割国债需满足的条件为（）。若某公司债的收益率为7.32%,同期限国债收益率为3.56%,则导致该公司债收益率更高的主要原因是（）。根据判断最便宜可交割券的经验法则,对久期相同的债券来说,收益
- 关于国债期货,以下说法正确的是（）。限价指令在连续竞价交易时,交易所按照（）的原则撮合成交。沪深300股指期货合约的交易代码是（）。芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为（）。1992
- 我国国债期货交易采用百元全价报价。沪深300指数期货合约到期时,只能进行（）。以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。自然人投资者满足以下（）条件可参与中金所国债期货交易。看跌期权的价值与标的
- 自然人投资者满足以下（）条件可参与中金所国债期货交易。关于股指期货套期保值额度的使用,正确的说法是（）。中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为（）。买入看跌期权同时买入标的资产,到期损益最接近于（）。
- 对于票面利率3%的5年期国债期货,根据寻找CTD债券的经验法则,下列说法正确的是（）。股指期货合约的标准化要素包括（）。中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为（）。对于股票期权来说,当不考虑利率和股息时,可以
- 我国银行间债券市场采用集中撮合竞价制度。关于股指期货交易,正确的说法是（）。在下列中金所5年期国债期货可交割债券中,关于转换因子的判断正确的是（）。某投资者买入一手看跌期权,该期权价格为7元。期权到期日,不
- 找最便宜可交割债券的经验法则是（）。若某公司债的收益率为7.32%,同期限国债收益率为3.56%,则导致该公司债收益率更高的主要原因是（）。以下（）合约不属于芝加哥商业交易所第一次推出的人民币外汇期货。对收益率在
- 下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为（）。外汇期货合约中标准化规定包括（）。计算隐含回购利率#
计算净基差#
计算市场期限结构
- 根据中国证监会对基金类别的分类标准,基金资产50%以上投资于债券的为债券基金。当β系数大于1时,说明股票的波动或风险程度要（）指数衡量的整个市场。证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务（IB）,应为投资
- 企业债比国债的收益率更高,是因为企业债发行的规模较小,为了吸引投资者,需要提高收益率。国债期货属于（）。期权与期货的区别主要表现在（）。按照买方权利划分,期权可以分为（）。下列沪深300股指期权的敏感性因子
- 以下关于转换因子的说法,正确的是（）。关于当前我国期货市场某合约成交量和持仓量,那么合约价值每变动10%,投资者的持仓盈亏将变动（）（和交易保证金相比）。某美国投资者已投资捷克股票,但是没有合适的外汇期货对
- 财政部采用滚动发行制度后,对关键期限国债提前一个月公布下个月的发行计划。股指期货合约的标准化要素包括（）。期权交易费用主要包括（）。关于期权价格影响因素,以下说法正确的是（）。正确#
错误合约乘数#
最小变
- 当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时,投资者将选择展期。展期过程中,投资者应该考虑的要素是（）。某投资者持有1手股指期货合约多单,若要了结此头寸,对应的操作是（）1手该合约。下列期权中,属于实值期
- 货币时间价值是指货币随着时间的推移而发生的增值,也称为资金时间价值。关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最小变动价位是（）。某日我国外汇市场美元兑人民币的
- 国债期货交易的风险控制制度包括（）。沪深300股指货的交割结算价是依据（）确定的。以下对国债期货行情走势利好的有（）。美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑,3个月后买方支付货款,该公
- 到期收益率是指：（）距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债,可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。国内仿真期权交易市场建立了一整套完整的风险保障体系,偿还本金则用美元计价。银行可以（）将票据
- 中金所5年期国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是（）。若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点,则无效的申报指令是（）。在下列中金所5年期国债期货可交割债券中,关于转换因子的判断正确
- 以下对国债期货行情走势利好的有（）。我国银行间市场的利率互换交易主要是（）。若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元,组合的修正久期为6.65,需要
- 根据现行交易规则,2014年2月17日,中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有（）。BS公式不可以用来为下列（）定价。3x12M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。属于结构化产品的是（）。利率互换的估值,
- 中金所风险控制措施包括（）。目前,政策性银行主要通过（）来解决资金来源问题。早期的场外衍生品交易采用（）模式,交易在交易双方之间完成,交易双方仅凭各自的信用或者第三方信用作为履约担保,面临着巨大的信用风险
- 以下属于中金所上市的5年期国债期货合约可能出现的报价的是（）。在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。96.882#
101.664#
99.663#
88.7755#NYSE交易的SPY
CBOE交易的VIX
CFFEX交易的IF#
CME交易的JPY
- 距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债,可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。期货公司违反投资者适当性制度要求的,中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律
- 美国长期资本管理公司（LTCM）倒闭的原因有（）。期权合约中约定买方有权买入或卖出标的资产的价格称为（）。全球第一个推出股指期权的是（）。衡量到期时间对期权权利金影响的指标是（）。外汇市场的基本面分析需要
- 国债期货市场的建立具有重要意义,主要表现为（）。如果某国债现货的转换因子是1.0267,则进行基差交易时,以下期货和现货数量配比最合适的是（）。以下交易策略中,可能从隐含波动率上升中获益的有（）。期权通常有如下
- 关于收益率曲线的说法,正确的是（）。假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利进行计算,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权
- 利率期限结构方面的理论包括（）。如果预期未来货币政策从紧,不考虑其他因素,则应在市场上（）。关于收益率曲线的说法,正确的是（）。下列期权中,属于实值期权的是（）。下列因素中,与股票看跌期权价值存在正向关系
- 该期权价格为7元。期权到期日,股票价格为55元,不考虑交易成本,则股指看跌期权理论价值将（）。一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,构造一个蝶式期权多头组合,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险
- 关于麦考利久期的描述,正确的是（）。会引发信用衍生品偿付的事件包括（）。麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均#
零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期
对于相同期限的债券票面利率越高的债
- 关于久期与凸性的描述,以下说法正确的是（）。根据历史财务数据,针对购买力平价条件所进行的实证研究倾向于（）。直接参与外汇交易的主体包括（）。利率互换的经纪中介发布一条信息为“Repo 3Y 03 tkn”,其中tkn表示（
川公网安备 51012202001360号