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- 除了标的指数成分国债和备选成分国债,国债ETF还可以投资于（）。某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡,于是构造飞鹰式组合如下,买入IO1402-C-2200、IO1402-C-2350,卖出IO1402-C-2250、IO1402-C-2300,支
- 股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分
- 由于价格涨跌停板限制或其他市场原因,股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成,因此产生的亏损由（）承担。美国长期资本管理公司（LTCM）倒闭的原因有（）。关于期权的内在价值和时间价值,下列说法正确的是（）
- 股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。国债期货合约是一种（）。风险机制不同#
运作机制不同#
经济职能不同#
参与主体不同利率风险管理工具#
汇率风险管理工具
股票风险管理工具
信用风险管理工具
- 假设某一投资者拥有1000股某股票,该股票价格为50元,假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合,该期权有3个月有效期,波动率为20%,市场无风险利率为5%,投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性
- 国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般（）。我国债券二级市场活跃的交易品种主要有（）。中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是（）。越小#
越大
无关
等于0国债#
金融机构债#
商业银行次级债
公司债#间
- 中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布,在合约存续期间其数值（）。买入看跌期权同时买入标的资产,到期损益最接近于（）。按照发行方式分类,结构化金融衍生产品可分为（）。不变#
每日变动一次
每
- 关于当前我国期货市场某合约成交量和持仓量,正确的说法是（）。BS公式不可以用来为下列（）定价。参与人民币利率互换业务的机构主要有（）。股指期货成交量是指某合约在当日交易期间所有成交合约的单边数量#
股指期
- 与沪深市场股票相比,股指期货的特点在于（）。投资者认为未来X股票价格将下跌,但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（）。看跌期权的价值与标的价格呈（）向关系,与行权价格呈（）向关系。到期交割机制#
保证
- 从理论上看,当投资者买入跨式组合时,下列说法正确的是（）。美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑,3个月后买方支付货款,该公司财务总监非常关注合约的外汇风险,可以采取的措施有（）。投资
- 国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款,则可用的套期保值方式有（）。需要评估和监测的结构化产品风险包括（）。买进美元外汇远期合约#
卖出美元外汇远期合约
美元期货的多头套期保值
美元期货的空头套期保值#市场
- 股指期货爆仓是指股指期货投资者的（）。国泰基金国债ETF跟踪的指数是（）。当投资者卖出一手看涨期权时,下列说法正确的是（）。账户风险度达到80%
账户风险度达到100%
权益账户小于0#
可用资金账户小于0,但是权益账
- 除最后交易日外,沪深300股指期货的连续竞价交易时间为（）.“想买买不到,想卖卖不掉”属于（）风险。最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇（）。9：15-11：30,13：00-15：00
9：30-11：30,13：00-15：00
9：15-11
- 其原因在于（）。时间结构对外汇风险的影响有（）。人民币利率互换浮动端的参考利率可以选取（）。在现实交易中想构造一个完全与股票指数结构一致的投资组合几乎是不可能的#
不同期货交易者使用的理论定价模型及参数
- 个人投资者可参与（）的交易。以下（）合约不属于芝加哥商业交易所第一次推出的人民币外汇期货。外汇期货套利的形式主要有（）。交易所和银行间债券市场
交易所债券市场和商业银行柜台市场#
商业银行柜台市场和银行
- 股指期货市场主要通过（）等方式形成股指期货价格。对期货市场负有监管职能的机构有（）。利率互换的用途包括（）。开盘集合竞价#
开市后的连续竞价#
新上市合约的挂盘基准价的确定#
大宗交易中国证监会#
中国期货业
- 有权对取得股指期货中间介绍业务（IB）资格的证券公司进行日常监督检查,并依法采取监管措施或者予以行政处罚的机构有（）。全球第一个推出股指期权的是（）。某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看
- 从理论上讲,看涨期权的价格不会超过（）。各种互换中,（）的交易过程中需要交换本金。合成CDO与现金流CDO的差异主要体现在（）方面。标的资产价格#
执行价格
相同执行价格和到期时间的看跌期权
内在价值利率互换
固
- 可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是（）。外汇的会计风险与交易风险的区别主要在于（）。央票
企业债
公司债
政策性金融债#本币
地点
时间
外币#
- 股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。美国长期资本管理公司（LTCM）倒闭的原因有（）。下列期权中,能够在到期日之前行权的是（）。基差风险、流动性
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