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- 导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。互换具有的特点包括（）。价格波动#
保证金交易的杠杆效应#
交易者的非理性投机#
市场机制是否健全#约定双方在未来确定的时点交换现金流#
是多个远期协议的组合#
既可用于
- 根据监管部门和交易所的有关规定,期货公司禁止（）。某投资者觉得股票市场风险较大,而债券投资的收益低、流动性也不足,都不适合他进行投资。那么,该投资者更适合使用以下投资工具中的（）。根据投资者指令买卖股指期
- 强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其（）的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是（）。多头持仓部分
空头持仓部分
总持仓数量
净
- 外汇投机交易的特点不包括（）。全球性
杠杆性
高流动性
投资性#
- 按照惯例,在国际外汇市场上采用间接标价法的货币有（）。以下（）情况适合用货币掉期来进行风险管理。日元
欧元#
加元
英镑#持有期限为3年的欧元负债,为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动,进行相关的风险管理措施#
- 中金所5年期国债期货实物交割的配对原则是（）。跨国公司可以运用中国内地质押人民币借入美元的同时,在香港做NDF进行套利,总利润为（）。“同市场优先”原则
“时间优先”原则
“价格优先”原则
“时间优先,价格优先”原则#
- β系数大于1的证券属于（）。国泰基金国债ETF跟踪的指数是（）。进攻型证券#
防守型证券
中立型证券
稳健型证券上证5年期国债指数#
中债5年期国债指数
上证10年期国债指数
中债10年期国债指数
- 2013年2月27日,国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割国债140003净价为101.2812元,转换因子1.0877,140003对应的基差为（）。各种互换中,（）交换两种货币的本金并且交换固定利息。0.5167#
8.6412
7.8992
0.0058
- 国债期货合约的发票价格等于（）。期货结算价格×转换因子
期货结算价格×转换因子+买券利息
期货结算价格×转换因子+应计利息#
期货结算价格×转换因子+应计利息-买券利息
- 可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是（）。外汇衍生品主要包括（）。央票
企业债
公司债
政策性金融债#外汇远期#
外汇期货#
外汇期权#
外汇掉期#
- 证券公司营业部从事股指期货中间介绍业务（IB）时,指导客户阅读和签署的开户资料包括（）。期货交易风险说明书#
客户须知#
开户申请表#
期货经纪合同#
- 下列选项中,期权不具备的特性是（）。签订利率互换合约时的估值要确保（）。高杠杆性
盈亏非线性
发行量有限#
权利义务不对等固定利率端价值为正
合约初始价值为0#
浮动利率端价值为正
固定利率端价值为负
- （）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。期权的主要特点表现在（）。市场风险
操作风险
代理风险
现金流风险#权利和义务不对等#
收益和风险不对等#
只有卖方缴纳保证金#
损益结构
- 外汇市场上的交割制度主要分为（）。标准型的利率互换是指（）。实物交割#
现金交割#
混合交割#
仓单交割浮动利率换浮动利率
固定利率换固定利率
固定利率换浮动利率#
本金递增型互换
- 中国金融期货交易所（CFFEX）可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调的情形是（）。最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇（）。期货交易连续出现涨跌停板、单边无连续报价的单边市#
遇国家法定长假#
- 股指期货市场的避险功能之所以能够实现,是因为（）。股指期货可以消除单只股票特有的风险
股指期货价格与股票指数价格一般呈同方向变动关系#
股指期货采取现金结算交割方式
通过股指期货与股票组合的对冲交易可降低
- 3x6M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。根据国际互换和衍生产品协会（ISDA）的定义,信用衍生产品是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。据此,（）是信用衍生产品。3个月后借入资金为6个月的投资融
- 外汇期货的交易中,图表分析法是属于（）。直接参与外汇交易的主体包括（）。基本面分析
技术面分析#
长线分析
短线分析货币当局授权经营外汇业务的银行#
中央银行#
外汇投机者#
外汇套利者#
- 2014年2月26日,沪深300指数为2163,以下期权为实值期权的是（）。交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是（）来进行。IO1403-C-2100#
IO1403-C-2200
IO1403-P-2100
IO1403-P-
- 中金所5年期国债期货最后交易日的交割结算价为（）。关于麦考利久期的描述,正确的是（）。最后交易日的开盘价
最后交易日前一日结算价
最后交易日收盘价
最后交易日全天成交量加权平均价#麦考利久期可视为现金流产生
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