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- 在股指期货交易中,则期限较长债券的收益率会（）期限较短债券的收益率。某债券基金持有1亿元的债券组合,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,可以（）。某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡,则
- 除了标的指数成分国债和备选成分国债,国债ETF还可以投资于（）。某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡,于是构造飞鹰式组合如下,买入IO1402-C-2200、IO1402-C-2350,卖出IO1402-C-2250、IO1402-C-2300,支
- 假设某投资者的期货账户资金为105万元,该投资者目前无任何持仓,则最多可以购买（）手IF1503。股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括（）。国内国债的登记托管机构是（）.关于国债期货,以下说法正确的是（）
- 导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。互换具有的特点包括（）。价格波动#
保证金交易的杠杆效应#
交易者的非理性投机#
市场机制是否健全#约定双方在未来确定的时点交换现金流#
是多个远期协议的组合#
既可用于
- 关于股指期货市价指令叙述不正确的是（）。中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是（）。中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。影响国债期货价格的因素有（）。买入看涨期权同时卖出标的资产,到
- 股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分
- 中金所5年期国债期货当日结算价的计算结果保留至小数点后（）位。某投资者买入一手看跌期权,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为65元,该期权价格为7元。期权到期日,股票价格为55元,不考
- 根据监管部门和交易所的有关规定,期货公司禁止（）。某投资者觉得股票市场风险较大,而债券投资的收益低、流动性也不足,都不适合他进行投资。那么,该投资者更适合使用以下投资工具中的（）。根据投资者指令买卖股指期
- 沪深300股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交,成交价格等于（）。一般来说,投资债券的收益可以表现为（）。已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为（
- 中国金融期货交易所（CFFEX）不可以限制结算会员出金的情形是（）。国债投资面临的主要风险包括（）。到期收益率是指：（）美式期权的权利金（）欧式期权的权利金。按照发行方式分类,结构化金融衍生产品可分为（）。
- 由于价格涨跌停板限制或其他市场原因,股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成,因此产生的亏损由（）承担。美国长期资本管理公司（LTCM）倒闭的原因有（）。关于期权的内在价值和时间价值,下列说法正确的是（）
- 强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其（）的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是（）。多头持仓部分
空头持仓部分
总持仓数量
净
- 关于市价指令的描述正确的是（）。关于β系数的正确描述是（）。投资者认为未来X股票价格将下跌,但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（）。其他条件不变,某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约,该
- 股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。国债期货合约是一种（）。风险机制不同#
运作机制不同#
经济职能不同#
参与主体不同利率风险管理工具#
汇率风险管理工具
股票风险管理工具
信用风险管理工具
- 同时预计未来市场利率会上涨,其应该（）。期权的日历价差组合（CalendarSpread）,是利用（）之间权利金关系变化构造的。外汇远期合约与外汇期货合约的相同点主要表现在（）方面。充分了解股指期货合约#
制定交易计划
- 外汇投机交易的特点不包括（）。全球性
杠杆性
高流动性
投资性#
- 债券市场收益率在小幅度波动时,组合的价值几乎不变。（）（）是指进行股指期货交易时由于人为操作错误或计算机系统故障所带来的风险。下列不属于技术分析的三大假设的是（）。某投资者持有1手股指期货合约多单,对应
- 指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权,或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。（）股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,期权可以分为（）。外汇市场的做市商赚取利润的途径是（）。假设当前6月和9
- 90／10策略是很流行的一种期货使用策略。它首先将10％的投资资金购买看涨期货,90％的资金用于货币市场投资,直到看涨期货到期为止。（）（）不是影响股指期货价格的主要因素。其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价
- 某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括（）。以下关于债券收益率说法正确的为（）。假设当前某期货的价格为50元。交易者进行开仓买入交易并持
- 具有（）特点。导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。如果预期未来我国GDP增速将加速上行,拥有在一定时间内（）。下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。外汇掉期的定义是（）。人民币远期利率协议计息
- 权益类的衍生品主要包括（）在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。我国债券二级市场活跃的交易品种主要有（）。欧式期权和
- 作为总收益互换（TRS）的买方可以获得卖方相应资产的全部收益,可能的原因包括（）。下列因素对期权价格的影响,某期权的隐含波动率上涨,期权的时间价值会随之增大#
对于个股期权来说,美式股票期权的价值不应该大于欧
- 以下属于资产配置层面的有（）（）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。中金所5年期国债期货的当日结算价为（）。找最便宜可交割债券的经验法则是（）。某投资者预期一段时间内沪
- β是衡量证券相对风险的指标。以下选项中收益接近无风险利率的是（）国债期货合约是一种（）。如果股票支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。β=1.15
β=0.001#
β=1
β=0.7
- 根据国际互换和衍生产品协会（ISDA）的定义,信用衍生产品是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。据此,（）是信用衍生产品。中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为（）。A国通货膨胀率为1%,B国的
- 在进行债务担保凭证定价时,会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。投资组合的违约概率#
投资组合回收率的期望值#
投资组合中各公司信用情况的相关性#
到期日#
- 在牛市行情中,投资者一般倾向于持有进攻型证券,以获得超过市场平均水平以上的收益；在熊市阶段,投资者一般倾向于持有防守型证券,尽量降低投资风险。（）投资者预测股指将下跌,于是卖出某一月份的股指期货合约,一旦股
- 需要评估和监测的结构化产品风险包括（）。股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。我国国债持有量最大的机构类型是（）。如果股票不支付股利,在其他所有条
- 投资结构化产品可能面临的风险有（）。期货公司会员应当根据中国证监会有关规定,评估投资者的产品认知水平和风险承受能力,严格执行股指期货投资者适当性制度,正确的说法是（）。国债发行承销团成员包括（）。买入看
- 结构化产品嵌入了（）就具有了路径依赖特征。沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布,在合约存续期间其数值（）。BS公式不可以用来为下列（
- 当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时,会导致定价偏差的因素包括（）。证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务（IB）,该公司与当地银行签订NDF合约,若即期汇率变为0.0020,则（）。
- 股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入（）。中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金,且交易保证金标准（）交易所对结算会员的收取标准。股
- 会引发信用衍生品偿付的事件包括（）。关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。全球第一个推出股指期权的是（）。双货币票据可以拆分成（）。债务人与债权人对债务所涉及的法律文件的修改,包括利息或者本金
- 结构化产品的二级市场中,做市商通常由（）等机构扮演。股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,2014年3月4日,由此也标志着俄罗斯外汇期货市场的起步。跨国公司可以运用中国内地质押人民币借入美元的同时,在香港做ND
- 在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时,影响定价偏差的因素包括（）。若IF1512合约的挂盘基准价为4000点,则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为
- 有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换（CDS）三者之间的大致关系是（）。国债期货市场的建立具有重要意义,主要表现为（）。期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为
- 可赎回债券和可售回债券的主要区别包括（）。股指期货市场的避险功能之所以能够实现,是因为（）。股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括（）。内嵌期权的持有人不同#
债券票面息率高低不同#
债券久期和凸性
- 股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%,借贷成本为3.6%,国债期货合约的基点价值为（）。投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,不计交易成本,期货价格与即期汇率价格
- 应为投资者提供的服务包括（）。关于股指期货期现套利,正确的说法是（）。根据判断最便宜可交割券的经验法则,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。假设某一投资者拥有1000股某股票,该股票价格为50元,波
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