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- 下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是（）。金融时报100指数（FTSE100）是英国最具代表性的股价指数,该指数基值定为（）,挑选了100家有代表性的大蓝筹公司股票,代表了伦敦股票市场81％的市值,被称为反映英国
- 买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。期货公司应当在（）向投资者揭示期货交易风险。买入跨式套利
卖出跨式套利
买入蝶式套利#
卖出蝶式套利A、投资
- 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权,属于（）。建立多头持仓应该下达（）指令。持有股票的成本由（）组成。买入跨式套利
卖出跨式套利#
买入宽跨式套利
卖出宽跨式套利A、买入开仓#
B、买入平仓
C、卖出开
- 某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。一个理想的股份指数至少具备的特点有
- 假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6％,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。标准普尔指数的权数是（）.A．1004900元#
B．101
- 以下说法正确的是哪一项（）。决定股票价格的基本因素（）.考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界
考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套利区间的上界
当实际期货价格高于无套
- 在利用股指期货进行套期保值时,股票组合的β系数越大,所需要的期货合约数就越少。（）当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票,这种操作称为（）。正确#
错误正向套利#
套期保值
反向套利
- 期货交易所中,设置持仓限额的目的是防止少数资金实力雄厚者凭借掌握超量持仓操纵及影响市场。（）当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票,这种操作称为（）。某公司于3月10日投资证券市场
- 当实际期指低于无套利区间的下界时,以下操作能够获利的是（）。当期价低估时,可通过（）,进行反向套利。假设S（t）为t时刻的现货指数,T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用,期货交易所
- 套期交易中模拟误差产生的原因有（）。从事套利交易活动考虑的首要问题是（）。A．组成指数的成分股太多#
B．短时间内买进卖出太多股票有困难#
C．买卖的冲击成本较大#
D．股市买卖有最小单位的限制#确定交易规模
确
- 股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。股指期货交易中一般不会出现交割违约现象,是因为（）。从个股股票交易衍生而来的交易除了个股期货交易外,还有（）。A．无套利区间的下界
B．期货理论价格
C．远期
- 当股指期货价格被高估时,交易者可以通过（）,进行正向套利。卖出股指期货,买入现货股票#
买入现货股票,卖出股指期货
同时买进现货股票和股指期货
同时卖出现货股票和股指期货本题考查股指期货期现套利操作。当股指期
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