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- 对沪深300指数编制方法,下列说法正确的是（）。下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是（）。沪深300指数的定期调整的时间为（）。香港恒生指数成分股由在香港上市的具有代表性的（）家公司的股票构成。沪深300
- 沪深300股指期货的合约乘数为（）。每点100元
每点200元
每点300元#
每点400元
- 我国推出的股票指数期货的标的指数是（）。沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为（）手.如果临近合约到期,股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时,交易者会通过（）,使股指期货价格与股票现货价
- 沪深300指数中成分股名单（）调整一次。下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是（）。以下关于反向转换套利的说法中正确的有（）。以下为虚值期权的是（）。从个股股票交易衍生而来的交易除了个股期货交易外,还
- 金融时报100指数（FTSE100）是英国最具代表性的股价指数,该指数基值定为（）,挑选了100家有代表性的大蓝筹公司股票,代表了伦敦股票市场81％的市值,被称为反映英国经济的"晴雨表"。金融时报指数（又称富时指数）是由
- 金融时报指数（又称富时指数）是由（）编制。7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,组合的β系数为1.2,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为388
- S&P500指数样本最多的是（）。某投资者看好三只股票,拟各投入100万元。因300万元存款5个月后到期,便买进股指期货进行保值。3只股票的贝塔系数为1.5、1.3、0.8,假定相应期指为1500点,每点乘数为100元,则应买进（
- 道琼斯欧洲STOXX50指数基准值为（）,规定任意一只成分股在指数中的权重上限为（）。股指期货投资者交易保证金不足,且未在规定时间内补足的,其部分或全部持仓将被（）。股指期货合约的标准化是指除（）外的所有要素都
- 世界上第一张股指期货合约是由堪萨斯期货交易所开发的（）。以下关于市价指令,说法正确的是（）。道琼斯指数期货
标准普尔指数期货
上市价值线综合平均指数#
主要市场指数期货A、市价指令只能和限价指令撮合成交#
B
- CMEE-miniS&P500指数期货合约的乘数为（）美元。20
50#
100
250
- 沪深300指数的定期调整的时间为（）。某投资者在前一交易日持有某月份的沪深300股指期货合约10手多头持仓,当日结算价为1515点,采用的计算方法有（）。假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万
- 下列对无套利区间描述中,错误的是（）。标准普尔指数与价值综合指数相比,谁的样本股数更多（）.日经225指数期货交易同时在日本、新加坡和美国进行,交易者可利用两个相同合约之间的价格差进行（）。无套利区间是考虑
- 道·琼斯综合平均指数是由（）种股票组成。某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓,在2900点卖出平仓,如果不考虑手续费,该笔交易的亏损为（）。15
20
65#
100A、30000元#
B、10000元
C、3000元
- 从个股股票交易衍生而来的交易除了个股期货交易外,还有（）。CMEE-miniS&P500指数期货合约的乘数为（）美元。个股互换交易
个股权证交易
个股期权交易#
个股远期交易20
50#
100
250
- 当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票,这种操作称为（）。以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权,属于（）。沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为（）手.下列各种指数中,采
- 股指期货交易中一般不会出现交割违约现象,是因为（）。沪深300股指期货的合约乘数为（）。6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为
- 股价指数期货在最后交易日以后是（）方式交割的。对沪深300股指期货进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为（）。关于最小变动价位,下列说法正确的是（）。现金交割#
由交易所决定交割的方式
依卖方的决定将股
- 根据现代证券组合理论,股票市场的风险可分为系统性风险和（）两个部分。股指期货期现套利在（）情况下可以实施。再投资风险
融资风险
利率风险
非系统性风险#实际期货价格高于下界
实际期货价格低于下界#
实际期货价
- 下列各种指数中,采用算术平均法编制的是（）。英国金融时报股票指数
标准普尔500指数
道·琼斯平均系列指数#
香港恒生指数
- 下列各种指数中,购买了A、B、C三种股票,三只股票与S&P500的β系数分别为0．9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指
- 道·琼斯工业平均指数是由（）家美国著名大工商公司股票组成。当实际期指低于无套利区间的下界时,以下操作能够获利的是（）。10
20
30#
40正向套利
反向套利#
同时买进现货和期货
同时卖出现货和期货本题考查反向套利
- 除了英国的金融时报股票指数以外,世界各国的股票指数一般都是（）计算一次。自然人投资者开户参与股指期货交易,应由（）签署开户文件。决定股票价格的基本因素（）.4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,若采用
- （）是由美国最大和最具流动性的30只蓝筹股股票组成。标准普尔指数
道琼斯工业平均指数#
上市价值线综合平均指数
主要市场指数
- 股指期货是从股市交易中衍生出来的一种新的交易方式,其交易合约的标的物是（）。股指期货交易中很少出现逼仓现象,是由于（）。股票
股票卖出权
股票购买权
股票价格指数#股指期货采用现金交割#
股指期货实行保证金制
- 06年7月恒指期货的最后交易日是（）.与股票投资相比,股票期货的主要优点包括（）。世界上影响范围较大、真有代表性的股票指数是（）。3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股
- 06年7月恒指期货的结算日是（）.决定股票价格的基本因素（）.沪深300指数的调整方法分为（）。7.31股票的收益#
市场利率#
政治因素
经济因素每日调整
临时调整#
定期调整#
每季度调整
- 最先采取现金结算办法的期货交易是什么期货（).假如沪深300股指期货某合约的报价为4100点,那么1手该合约的价值为（）。1981年12月,芝加哥商业交易所的国际货币市场分部开办的3个月期欧洲美圆定期存款期货交易41万元
- Nsdaq-100指数是由100个在Nasdaq上市的最大的美国国内非（）司股票所组成.金融
- 股票指数期货的定义（）.参与股指期货交易的投资者要与（）签订期货经纪合同,可以通过期货公司或具有中间介绍业务资格的证券公司及营业部办理具体的开户手续。沪深300股指期货的合约乘数为（）。假设有一揽子股票组
- 据现代证券组合理论,股市的风险可分为（）,（）.以下为虚值期权的是（）。系统性风险;非系统性风险执行价格为300,市场价格为250的买入看跌期权
执行价格为250,市场价格为300的买入看涨期权
执行价格为250,市场价格为
- 目前,恒指的成份股共有（）种.某投资者在前一交易日持有某月份的沪深300股指期货合约10手多头持仓,上一交易日该合约的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓,又以1510点的成交价卖出平
- 恒指的基期是（）；基期指数为（）.指数的计算以成份股的（）为权数,采用加权平均法.1964.7.31;100;发行股数
- 恒生指数是由香港恒生银行于（）年（）月开始编制的用以反映香港股市行情的一种指数.沪深300指数的调整方法分为（）。1969;11每日调整
临时调整#
定期调整#
每季度调整
- 目前,以日经225股价指数为标的物的股价指数期货合约主要在日本的（）证券交易所及（）的国际货币交易所交易.世界上影响范围较大、真有代表性的股票指数是（）。沪深300股指期货的交易指令每次最小下单数量为（）,市
- 标准普尔指数与价值综合指数相比,谁的样本股数更多（）.标准普尔指数的基期和基期指数分别是（）.标准普尔指数
价值综合指数#1941-1943 10#
1940-1942 10
1941-1943 50
1940-1942 50
- 金融时报———证券交易所100种股票价格指数的基期是（）,基期指数为（）.对沪深300指数编制方法,下列说法正确的是（）。1984.1.3;1000沪深300指数的选择方法是对样本空间股票在最近一年的日均成交量由高到低排名
每一
- 标准普尔指数500只样本股票包括多少只金融业股票（）.20
30#
40
50
- 价值线综合指数的基期与基期指数分别是（）.ETF是（）。编制股票指数,采用的计算方法有（）。1961年6月30日100#
1961年6月30日50
1961年7月1日100
1961年7月1日50上市型开放式基金
交易所交易基金#
交易所交易期权
- 标准普尔指数的权数是（）.下列各种指数中,采用算术平均法编制的是（）。当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票,这种操作称为（）。假如沪深300股指期货某合约的报价为4100点,那么1手该
- 标准普尔指数的基期和基期指数分别是（）.一个理想的股份指数至少具备的特点有（）。与股票现货市场上的投机相比,股指期货市场上投机具有的优点有（）。1941-1943 10#
1940-1942 10
1941-1943 50
1940-1942 50波动要
川公网安备 51012202001360号