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- 沪深300股指期货的每日价格波动限制与前一交易日不相联系的是（）。3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当
- 关于股指数货合约的价值,下列说法错误的是（）。如果临近合约到期,股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时,交易者会通过（）,使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致。某投资者看好三只股票,拟各投入100
- 我国股指期货与股票交易的区别是（）。沪深300股指期货的合约乘数为（）。某国外机构在4月15日得到承诺,6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票,准备各买100万元,股价已上涨,采取买进股指期货合约的
- S&P指数包括（）。假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6％,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。以下说法正确的是哪一项（
- 是由于（）。若沪深300股指期货某个合约报价为3000点,则1手合约的价值为（）万元。某投资者在前一交易日持有某月份的沪深300股指期货合约10手多头持仓,又以1510点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为1515点,某基金目前
- 股指期货期现套利在（）情况下可以实施。2009年6月30日,甲、乙签订一份远期合约,约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元,此时银行短期存款利率为8%,年指数股息收益率6%。该远期合
- F（t,T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）,r为年利息率,d为年指数股息率,股指期货理论价格的计算公式可表示为：（）下列各种指数中,采用算术平均法编制的是（）。股价指数期货在最后交易日以后是
- 沪深300指数的调整方法分为（）。假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,限价指令每次最大下单数量为（）。股票指数期货、短期利率期货多采用（）交割方式。关于无套利区间,甲
- 一个理想的股份指数至少具备的特点有（）。标准普尔指数的权数是（）.4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点,合
- 假定某股票的收益率（Ri）和指数的收益率（Rm）有关系：Ri=2+1.5Rm,则下列说法中,正确的是（）。关于无套利区间,说法错误的是（）。指数收益率增加3%,该股票收益率增加4.5%#
指数收益率减少2%,该股票收益率增加6%
指
- 股票涉及的持有成本包括（）。沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为（）手.股票指数期货、短期利率期货多采用（）交割方式。储存成本
运输成本
资金占用成本#
持有期间可能得到的股票分红红利,当将其看作成本
- 期货交易的特征有（）A、标准合同交易为主#
B、与现货市场价格趋同
C、特殊的清算制度#
D、严格的履约保证金制度#
E、具有套期保值和价格发现的功能
- 股指期货套期保值可以回避股票组合的（）。日经225指数期货交易同时在日本、新加坡和美国进行,交易者可利用两个相同合约之间的价格差进行（）。股票期货的主要特点有（）。3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000
- 4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点,合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合
- 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。若
- 股票指数期货、短期利率期货多采用（）交割方式。在沪深300股指期货合约到期交割时,根据（）计算双方的盈亏金额。实物
现金#
标准仓单
仓单A、当日收盘价
B、交割结算价#
C、当日结算价
- （）由芝加哥期权交易所、芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所联合发起的第一芝加哥交易所也开始交易单个股票期货。标准普尔指数的权数是（）.股指期货期现套利在（）情况下可以实施。假设有一揽子股票组合与某指数
- ETF是（）。沪深300股指期货的每日价格波动限制与前一交易日不相联系的是（）。关于沪深300指数交割结算价,下列说法错误的是（）。上市型开放式基金
交易所交易基金#
交易所交易期权
上市型开放式期权开盘价#
收盘价
- 香港恒生指数成分股由在香港上市的具有代表性的（）家公司的股票构成。25
33#
100
200中国香港恒生指数的成分股最初由在中国香港上市的较有代表性的33家公司的股票构成,所以B选项正确。
- 某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（
- 期货交易品种中的第一大品种是（）。我国股指期货与股票交易的区别是（）。下列关于“强制减仓制度”的说法,不正确的有（）。外汇期货
股指期货#
股票期货
利率期货交易对象不同#
交易方式不同#
交易时间不同#
到期日
- 某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日,他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买入11张IF1×12合约。11月27日,IF1×12合约的当日结算价为3750点,截至27日,该客户的亏损额为（）。股指理论价格上
- 如果临近合约到期,股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时,交易者会通过（）,使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致。套期交易中模拟误差产生的原因有（）。在沪深300股指期货合约到期交割时,根据（）
- 日经225指数期货交易同时在日本、新加坡和美国进行,交易者可利用两个相同合约之间的价格差进行（）。道琼斯股价平均指数的基期是多少,基期指数是多少（）.关于股指数货合约的价值,下列说法错误的是（）。跨月套利
跨
- 如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,同时买入现货股票
买入股指期货合约,同
- 从事套利交易活动考虑的首要问题是（）。下列关于“强制减仓制度”的说法,不正确的有（）。确定交易规模
确定相应的期货合约数量
股票组合的模拟误差
期货合约的无套利区间#强制减仓制度是指交易所按照有关规定对会员
- 影响无套利区间幅宽的主要因素是（）。价值线综合指数的基期与基期指数分别是（）.日经225指数期货交易同时在日本、新加坡和美国进行,交易者可利用两个相同合约之间的价格差进行（）。（）由芝加哥期权交易所、芝加
- 对无套利区间描述错误的是（）。沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为（）手.如果临近合约到期,股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时,交易者会通过（）,使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致
- 当期价高估时,可通过（）,进行正向套利。以下关于反向转换套利的说法中正确的有（）。股指期货合约的标准化是指除（）外的所有要素都是统一规定的。下列不是沪深300指数期货合约期月份的最后交易日的是（）。关于无
- 可通过（）,进行反向套利。股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。当实际期指低于无套利区间的下界时,可以通过期货公司或具有中间介绍业务资格的证券公司及营业部办理具体的开户手续。下列关于“强制减仓
- 当存在期价低估时,交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票,这种操作称为（）。股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。沪深300股指期货合约到期时只能进行（）。ETF是（）。套期保值
正向套利
- 6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票,准备各买100万元,股价已上涨,于是,采取买进股指期货合约的方法锁定成本。假定相应的6月到期的期指为1500点,则应该买进6月到期的期指合约（）。ETF是（）。某
- 假设市场年利率为6％,则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。7月1日,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。标准
- 关于股指期货投资者适当性制度要求,下列说法正确的是（）。下列是成分股选取标准的有（）。自然人申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元#
自然人具备股指期货基础知识,开户测试不低于70分
自然人具有
- 对沪深300股指期货合约,下列说法正确的是（）。当实际期指低于无套利区间的下界时,以下操作能够获利的是（）。股指期货合约采用实物交割方式
股指期货合约最后交易日收市后,交易所以收盘价为基准,划付持仓双方的盈亏
- 沪深300股指期货的交易指令每次最小下单数量为（）,市价指令每次最大下单数量为（）,限价指令每次最大下单数量为（）。日经225指数期货交易同时在日本、新加坡和美国进行,交易者可利用两个相同合约之间的价格差进行
- 对沪深300股指期货进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为（）。沪深300股指期货的每日价格波动限制与前一交易日不相联系的是（）。10手
100手#
1000手
10000手开盘价#
收盘价#
最高价#
结算价
- 沪深300股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的（）。关于股票指数,下列说法正确的有（）。某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日,他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买
- 当沪深300股指期货指数点为3000点时,一张合约的价值等于（）。道·琼斯工业平均指数是由（）家美国著名大工商公司股票组成。ETF是（）。30万元
40万元
50万元
90万元#10
20
30#
40上市型开放式基金
交易所交易基金#
- 假如沪深300股指期货某合约的报价为4100点,那么1手该合约的价值为（）。股指期货投资者交易保证金不足,且未在规定时间内补足的,其部分或全部持仓将被（）。标准普尔指数500只样本股票包括多少只金融业股票（）.股票
川公网安备 51012202001360号