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- 沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月两个合约。（）沪深300股指期货合约到期时只能进行（）。期货交易品种中的第一大品种是（）。正确#
错误A、现金交割#
B、实物交割
C、现金或实物交割外汇期货
股指期货#
- 沪深300股指期货的交易代码为IF。（）某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权,同时,他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100
- 根据现代证券组合理论,在股票投资管理中,投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险,但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）股指期货投资者交易保证金不足,且未在规定时间内补足的,其部分
- 沪深300股指期货的合约到期月份的第一个周五（遇法定节假日顺延）。（）决定股票价格的基本因素（）.股指期货套期保值可以回避股票组合的（）。正确#
错误股票的收益#
市场利率#
政治因素
经济因素经营风险
偶然性风
- FTSE100是美国最具代表性的股价指数之一,它挑选了100家有代表性的大蓝筹公司股票,代表了美国股票市场81％的市值,被称为反映美国经济的“晴雨表”。（）道琼斯综合平均指数由多少只股票的价格加总平均而成（）.关于股指
- 恒生指数是由香港恒生银行于1969年11月24日开始编制的用以反映香港股市行情的一种股票指数。目前,该指数基期指数为100,成分股数量30个。（）2009年6月30日,甲、乙签订一份远期合约,约定本年12月31日乙向甲交割某一揽
- 道琼斯指数股票数量多,对美国股市的覆盖面与代表性高于S&P500指数,且计算方法采用加权算术平均法,能够精确地反映美国股票市场的变化,因此备受世界各国的关注。（）股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大
- 我国股票现货市场没有卖空机制,因此目前推出股指期货交易的条件尚不成熟。（）正确#
错误
- 股指期货的兴起与发展最主要的目的是向拥有股票资产和将要购买或出售股票者提供了转移风险的工具。（）下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是（）。假如沪深300股指期货某合约的报价为4100点,那么1手该合约的
- 理论上,金融期货价格有可能高于、等于相应的现货金融工具价格,于次日卖出平仓该合约4手,该投资者对IF1003合约的持仓为（）。沪深300股指期货的每日价格波动限制与前一交易日不相联系的是（）。假设有一揽子股票组合
- 金融期货市场的首要功能是规避风险,它正是顺应这种需求才建立和发展起来的。（）期货交易品种中的第一大品种是（）。假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个
- 股票期货是以两种或两种以上股票为标的物的期货合约。（）以下属于股指期货的是（）。[2010年3月真题]我国推出的股票指数期货的标的指数是（）。正确#
错误Nasdaq-100指数期货
道琼斯欧洲STOXX50指数期货#
香港恒生
- 股指期货的最后结算价是期货合约的最后清盘价,意味着合约到期时,所有未平仓合约均按照最后结算价全部平仓。（）世界上第一张股指期货合约是由堪萨斯期货交易所开发的（）。正确#
错误道琼斯指数期货
标准普尔指数期
- 期价高估或期价低估是进行套利交易的必要条件。（）沪深300指数的调整方法分为（）。正确#
错误每日调整
临时调整#
定期调整#
每季度调整
- 股指期货的合约价值等于成交的指数点数与货币乘数的乘积。（）假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。该股票组合3个月的合理价
- 所有指数期货交易均规定了每日价格波动限制。（）当实际期指低于无套利区间的下界时,结合期货公司的风险状况及风险管理能力,结合期货公司的风险状况及风险管理能力,提高其风险监管指标标准
中国证监会及其派出机构可
- 在具体进行交易时,股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额加以计算的。比如规定香港恒生指数每点为50港元。（）以下为虚值期权的是（）。道琼斯工业平均指数由美国最大和最具有流动性的（）只
- 系统性风险对整个市场的股票都产生影响,它是由宏观因素决定的,作用时间长、涉及面广,难以通过分散投资规避风险,故又称不可控风险。（）决定股票价格的基本因素（）.3月1日,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影
- 系统性风险又称为可控风险,可以通过有效的投资组合来降低。（）沪深300股指期货合约非最后交易日的交易时间为（）。道·琼斯综合平均指数是由（）种股票组成。正确#
错误A、9：15-11：30（第一节）,13：00-15：00（第
- 道·琼斯欧洲STOXX50指数由全球资本市场上市的50只超级蓝筹股组成。（）7月1日,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（
- 金融时报股票指数是由英国《金融时报》编制,并在该报上发布的股票指数。（）当存在期价低估时,交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票,这种操作称为（）。2009年6月30日,甲、乙签订一份远期合约,约定本年
- 在金融时报股票指数中,目前常用的金融时报工业普通股票指数,其成份股由30种代表性的工业公司的股票构成。（）除了英国的金融时报股票指数以外,世界各国的股票指数一般都是（）计算一次。关于股指期货投资者适当性制
- 目前,股票指数期货是全球成交量最大的期货品种。（）正确#
错误
- 在选择股票指数样本股票时,通常应选择那些价格变动趋势能够反映整个市场或某一部分市场价格变动情况的代表性股票。（）假设S（t）为t时刻的现货指数,T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易
- 股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（）等有关。下列对无套利区间描述中,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,若采用单利计算法,三只股票与S&P500的β系数分别为0．9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点
- 该投资者对IF1003合约的持仓为（）。当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票,这种操作称为（）。如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本,便买进股指期货进行保值。3只股票的贝
- 股指期货的应用领域主要有（）。期货公司应当在（）向投资者揭示期货交易风险。假设S（t）为t时刻的现货指数,F（t,T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）,股指期货理论价格的计算公式可表示为：（
- 下列是成分股选取标准的有（）。金融时报100指数（FTSE100）是英国最具代表性的股价指数,该指数基值定为（）,代表了伦敦股票市场81％的市值,被称为反映英国经济的"晴雨表"。沪深300指数中成分股名单（）调整一次。对
- 关于最小变动价位,下列说法正确的是（）。股指期货投资者交易保证金不足,且未在规定时间内补足的,其部分或全部持仓将被（）。股指期货合约以指数点报价,报价变动的最小单位即为最小变动价位#
合约交易报价指数点必须
- 下列关于“强制减仓制度”的说法,不正确的有（）。买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约
- 卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。当沪深300股指期货指数点为3000点时,一张合约的价值等于（）。股票的价格
资金占用成本#
持有期内可能得到的股票分红红利#
股票的涨幅考虑了交
- 编制股票指数,采用的计算方法有（）。下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是（）。期货交易品种中的第一大品种是（）。算术平均法#
加权平均法#
几何平均法#
指数法买进看涨期权#
买进看跌期权
卖出看涨期权
- 股票期货的主要特点有（）。交易费用低廉#
卖空股票期货要比在股票市场卖空对应的股票更便捷#
具有杠杆效应#
股票期货使投资者能够进行单一股票的套利策略#
- 采用几何平均法编制的是（）。关于股指期货投资者适当性制度要求,T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用,期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略）下列计算公式正
- 假设S（t）为t时刻的现货指数,T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用,期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略）下列计算公式正确的是（）。下列对无套利区间描述
- 期现套利在（）情况下可以实施。当股指期货价格被高估时,交易者可以通过（）,进行正向套利。根据现代证券组合理论,股票市场的风险可分为系统性风险和（）两个部分。实际期货价格高于上界#
实际期货价格低于上界
实际
- 关于沪深300指数交割结算价,下列说法错误的是（）。某国外机构在4月15日得到承诺,6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票,准备各买100万元,由于担心资金到账时,股价已上涨,于是,采取买进股指期货合
- 关于股指期货投资者适当性制度要求,下列说法正确的是（）。（）由芝加哥期权交易所、芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所联合发起的第一芝加哥交易所也开始交易单个股票期货。假设有一揽子股票组合与某指数构成完全
- 下列不是沪深300指数期货合约期月份的最后交易日的是（）。担心股市下跌,可（）进行套期保值。对沪深300指数编制方法,下列说法正确的是（）。从事套利交易活动考虑的首要问题是（）。第3个周五
第3个周四#
最后一天#
- 正常情况下,沪深300股指期货的涨跌停幅度为（）。前一日结算价涨幅的10％#
前一日结算价涨幅的8％
前一日结算价跌幅的10％#
前一日结算价跌幅的5％
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