查看所有试题
- 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,
- 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。标准普尔指数500只样本股票包括多少只金融业股票（）.沪深300指数的调整方法分为（）。D
- 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。股指期货交易中很少出现逼仓现象,是由于（）。A股指期货采用现金交割#
股指期货实行保证
- 3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。A
- 3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。B
- 3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。从事
- 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％,且预计
- 3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。股指
- 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％,且预计
- 某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日,IF1×12合约的当日结算价为3750点,他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点,则标的物价格应为（）。4月1日,市场
- 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。该股票组合3个月的合理价格应该是（）元。涨跌停板一般是以合约上一交易日的（）为基准
- 某公司于3月10日投资证券市场300万美元,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0．9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指
- 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是（）元。套期交易中模拟误差产生的原因有（）。股指期
- 某投资者看好三只股票,每点乘数为100元,且未在规定时间内补足的,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票,是由于（）。15
20
24#
35考虑了交易成本后,成为无套利区间的下界
考虑了交易成本后,反向套利的理论
- 3月1日,组合的β系数为1.2,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,下列说法正确的是（）。关于股指数货合约的价值,下列说法错误的是（）。买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股
- 其收益率已达到50%,鉴于后市不太明朗,决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,这种操作称为（）。如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本,拟各投入100万元。因300万元存款5个
- 4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点世界上影响范围较大、真有代表性的股票指数是（）。若沪深300股指期货某个合约报价为3000点,则1手合约的价值为（）
- 某投资机构有500万元自己用于股票投资,投资200万元购入A股票,投资200万元购入B股票,投资100万元购入C股票,三只股票价格分别为40元、20元、10元,β系数分别为1.5、0.5、1,则该股票组合的β系数为（）。从事套利交易活动
- 2009年6月30日,甲、乙签订一份远期合约,约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元,此时银行短期存款利率为8%,年指数股息收益率6%。该远期合约的理论价格为（）万美元。股指理论价格
- 2009年6月30日,甲、乙签订一份远期合约,约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元,此时银行短期存款利率为8%,年指数股息收益率6%。该远期合约的净持有成本为（）美元。自然人投资者
- 6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为50港元,市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元
- 2001年1月29日,伦敦国际金融期货交易所首次推出25只全球性股票期货。（）正确#
错误伦敦国际金融期货交易所于2001年1月29日首次推出25只全球性股票期货,所以题目表述正确。
- 交易者为了回避股指价格上涨的风险,应卖出套期保值。（）标准普尔指数的基期和基期指数分别是（）.根据现代证券组合理论,股票市场的风险可分为系统性风险和（）两个部分。金融时报指数（又称富时指数）是由（）编制
- 股指期货合约的交割普遍采用现金交割方式。（）正确#
错误股指期货合约的交割普遍采用现金交割方式,即按照交割结算价,计算持仓者的盈亏,按此进行资金的划拨,所以题目表述正确。
- 投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统风险。（）在沪深300股指期货合约到期交割时,根据（）计算双方的盈亏金额。沪深300股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的（）。假设
- 所有交易所都采取每日价格波动限制。（）建立多头持仓应该下达（）指令。从事套利交易活动考虑的首要问题是（）。如果临近合约到期,股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时,交易者会通过（）,使股指期
- 合约乘数为250美元,则一张合约的价值为35万美元。（）某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权,同时,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6
- 道琼斯欧洲STOXX50指数由在欧盟成员国法国、德国等12国资本市场上市的50只超级蓝筹股组成。（）以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权,属于（）。正确#
错误买入跨式套利
卖出跨式套利#
买入宽跨式套利
卖出宽
- 1982年2月24日,美国芝加哥交易所推出了价值线指数期货合约的交易,成为世界上第一个股指期货品种。（）在沪深300股指期货合约到期交割时,根据（）计算双方的盈亏金额。股价指数期货在最后交易日以后是（）方式交割的
- 300只指数成分股从沪深两家交易所选出。（）某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓,在2900点卖出平仓,该笔交易的亏损为（）。沪深300指数的调整方法分为（）。与股票现货市场上的投机相比,股指期货市场上
- 股票期货与股指期货的标的物是一样的。（）沪深300股指期货合约到期时只能进行（）。沪深300股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的（）。正确#
错误A、现金交割#
B、实物交割
C、现金或实物交割±5
- 《2000年美国商品期货现代化法案》,不允许美国进行股票期货。（）日经225指数期货交易同时在日本、新加坡和美国进行,交易者可利用两个相同合约之间的价格差进行（）。沪深300指数的调整方法分为（）。3月1日,某基金
- 只有当实际的期指高于无套利区间上界时,反向套利才能够获利；反之,只有当实际期指低于下界时,正向套利才能够获利。（）道琼斯欧洲STOXX50指数基准值为（）,规定任意一只成分股在指数中的权重上限为（）。某投资者在
- 股票期货与股指期货的差别仅仅在于股票期货合约的对象是指单一的股票,而股指期货合约的对象是代表一组股票价格的指数。（）与股票投资相比,规定任意一只成分股在指数中的权重上限为（）。股指期货期现套利在（）情况
- 无套利区间是在不考虑交易成本,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（）沪深300股指期货的每日价格波动限制与前一交易日不相联系的是（）。某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种
- 股指期货合约交易在交割时采用现货指数,这一规定不但具有强制期货指数最终收敛于现货指数的作用,而且也会使得正常交易期间,期货指数与现货指数维持一定的动态联系。（）以下关于市价指令,说法正确的是（）。某人的期
- 沪深300股指期货当日结算价采用当天期货交易的收盘价作为当天的结算价。（）除了英国的金融时报股票指数以外,世界各国的股票指数一般都是（）计算一次。ETF是（）。正确#
错误每分钟
每两分钟
每三分钟#
每四分钟上
- 沪深300股指期货当日结算价是某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。（）对沪深300股指期货合约,下列说法正确的是（）。某投资机构有500万元自己用于股票投资,投资200万元购入A股票,投资200万元购
- 沪深300股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±10％。（）以下说法正确的是哪一项（）。道琼斯股价平均指数的基期是多少,基期指数是多少（）.当期价低估时,进行反向套利。股指期货期现套利在（）情况
- 在我国,如出现连续的单边市时,或交易所规定的其他情况出现时,交易所都有可能会提高保证金比例。（）3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖
川公网安备 51012202001360号