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- 沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结筹价的正负10%。（）[2010年3月真题]正确#
错误沪深300股指期货合约的价格限制为：上一交易日结算价正负10%,熔断点为正负6%;最后交易日为上一交易曰结算价
- 标准普尔500指数包括股票数量多,对美国股市的覆盖面与代表性高于道琼斯指数。（）正常情况下,沪深300股指期货的涨跌停幅度为（）。正确#
错误前一日结算价涨幅的10％#
前一日结算价涨幅的8％
前一日结算价跌幅的10％
- 沪深300指数是成分指数,早管成分股会有调整,但取票的数目不会彦化。（）[2010年5月真题]股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大,损失也可能（）。当存在期价低估时,交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的
- 世界上影响范围较大、真有代表性的股票指数是（）。道琼斯综合平均指数由多少只股票的价格加总平均而成（）.道琼斯工业平均指数由美国最大和最具有流动性的（）只蓝筹股股票组成。假设有一揽子股票组合与某指数构成
- 与股票投资相比,股票期货的主要优点包括（）。担心股市下跌,可（）进行套期保值。卖空股票期货比卖空股票更便捷#
具有杠杆效应#
交易费用较低#
可以对冲单一股票的风险#A、卖出股指期货合约#
B、买入股指期货合约
C
- 关于股票指数,下列说法正确的有（）。2009年6月30日,甲、乙签订一份远期合约,约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元,此时银行短期存款利率为8%,年指数股息收益率6%。该远期合约的
- 以下属于股指期货的是（）。[2010年3月真题]CMEE-miniS&P500指数期货合约的乘数为（）美元。3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6
- 买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权,卖出一个中低执行价格的看涨期权;卖出一个中高执行价格的看涨期权;买进一个高执行价格的看涨期权,最大损失是权利金总额。正确#
错误
- 以下为虚值期权的是（）。股票期货的主要特点有（）。执行价格为300,市场价格为250的买入看跌期权
执行价格为250,市场价格为300的买入看涨期权
执行价格为250,市场价格为300的买入看跌期权#
执行价格为300,市场价格
- 以下关于反向转换套利的说法中正确的有（）。下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是（）。CMEE-miniS&P500指数期货合约的乘数为（）美元。对无套利区间描述错误的是（）。买卖双方签订一份3个月后交割一揽
- 某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权,同时,他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点,还有（）。对无套利区间描述错误
- 下列说法错误的有（）。一个理想的股份指数至少具备的特点有（）。中国证监会及其派出机构可以根据审慎监管原则,结合期货公司的风险状况及风险管理能力,不可以提高其风险监管指标标准#
中国证监会及其派出机构可以根
- 股指期货投资者交易保证金不足,且未在规定时间内补足的,其部分或全部持仓将被（）。涨跌停板一般是以合约上一交易日的（）为基准确定的。CMEE-miniS&P500指数期货合约的乘数为（）美元。当期价高估时,可通过（）
- 下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是（）。金融时报100指数（FTSE100）是英国最具代表性的股价指数,该指数基值定为（）,挑选了100家有代表性的大蓝筹公司股票,代表了伦敦股票市场81％的市值,被称为反映英国
- 沪深300指数的定期调整的时间为（）。某国外机构在4月15日得到承诺,6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票,准备各买100万元,于是,采取买进股指期货合约的方法锁定成本。假定相应的6月到期的期指为1
- 买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。期货公司应当在（）向投资者揭示期货交易风险。买入跨式套利
卖出跨式套利
买入蝶式套利#
卖出蝶式套利A、投资
- 某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权,同时,他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点,则标的物价格应为（）。股票涉及
- 股价指数期货在最后交易日以后是（）方式交割的。（）由芝加哥期权交易所、芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所联合发起的第一芝加哥交易所也开始交易单个股票期货。现金交割#
由交易所决定交割的方式
依卖方的决定
- 以下关于市价指令,说法正确的是（）。A、市价指令只能和限价指令撮合成交#
B、集合竞价接受市价指令
C、市价指令相互之间可以撮合成交
- 沪深300指数的调整方法分为（）。每日调整
临时调整#
定期调整#
每季度调整
- 世界上第一张股指期货合约是由堪萨斯期货交易所开发的（）。假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。道琼斯指数期货
标准普尔指
- 以下关于反向转换套利的说法中正确的有（）。反向转换套利是先买进看涨期权,卖出看跌期权,再卖出一手期货合约的套利。#
反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同#
反向转换套利中期货合约与期
- 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权,属于（）。建立多头持仓应该下达（）指令。持有股票的成本由（）组成。买入跨式套利
卖出跨式套利#
买入宽跨式套利
卖出宽跨式套利A、买入开仓#
B、买入平仓
C、卖出开
- 当存在期价低估时,交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票,这种操作称为（）。某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日,他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买入11张IF1×12合约。1
- 对沪深300股指期货进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为（）。10手
100手#
1000手
10000手
- 某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。一个理想的股份指数至少具备的特点有
- 假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6％,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。标准普尔指数的权数是（）.A．1004900元#
B．101
- 以下说法正确的是哪一项（）。决定股票价格的基本因素（）.考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界
考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套利区间的上界
当实际期货价格高于无套
- 在利用股指期货进行套期保值时,股票组合的β系数越大,所需要的期货合约数就越少。（）当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票,这种操作称为（）。正确#
错误正向套利#
套期保值
反向套利
- 期货交易所中,设置持仓限额的目的是防止少数资金实力雄厚者凭借掌握超量持仓操纵及影响市场。（）当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票,这种操作称为（）。某公司于3月10日投资证券市场
- 当实际期指低于无套利区间的下界时,以下操作能够获利的是（）。当期价低估时,可通过（）,进行反向套利。假设S（t）为t时刻的现货指数,T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用,期货交易所
- 套期交易中模拟误差产生的原因有（）。从事套利交易活动考虑的首要问题是（）。A．组成指数的成分股太多#
B．短时间内买进卖出太多股票有困难#
C．买卖的冲击成本较大#
D．股市买卖有最小单位的限制#确定交易规模
确
- 股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。股指期货交易中一般不会出现交割违约现象,是因为（）。从个股股票交易衍生而来的交易除了个股期货交易外,还有（）。A．无套利区间的下界
B．期货理论价格
C．远期
- 假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6％,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。A．1004900元#
B．1015000元
C．1010000元
D．10
- 某投资机构有500万元自己用于股票投资,投资200万元购入A股票,投资200万元购入B股票,投资100万元购入C股票,三只股票价格分别为40元、20元、10元,β系数分别为1.5、0.5、1,则该股票组合的β系数为（）。0.8
0.9
1#
1.2A
- 在沪深300股指期货合约到期交割时,根据（）计算双方的盈亏金额。自然人投资者开户参与股指期货交易,应由（）签署开户文件。标准普尔指数的基期和基期指数分别是（）.从事套利交易活动考虑的首要问题是（）。某人的期
- 当股指期货价格被高估时,交易者可以通过（）,进行正向套利。卖出股指期货,买入现货股票#
买入现货股票,卖出股指期货
同时买进现货股票和股指期货
同时卖出现货股票和股指期货本题考查股指期货期现套利操作。当股指期
- 沪深300股指期货合约非最后交易日的交易时间为（）。A、9：15-11：30（第一节）,13：00-15：00（第二节）
B、9：30-11：30（第一节）,13：00-15：00（第二节）
C、9：15-11：30（第一节）,13：00-15：15（第二节）#
川公网安备 51012202001360号