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- 金融时报———证券交易所100种股票价格指数的基期是（）,基期指数为（）.对沪深300指数编制方法,下列说法正确的是（）。1984.1.3;1000沪深300指数的选择方法是对样本空间股票在最近一年的日均成交量由高到低排名
每一
- 标准普尔指数500只样本股票包括多少只金融业股票（）.20
30#
40
50
- 价值线综合指数的基期与基期指数分别是（）.ETF是（）。编制股票指数,采用的计算方法有（）。1961年6月30日100#
1961年6月30日50
1961年7月1日100
1961年7月1日50上市型开放式基金
交易所交易基金#
交易所交易期权
- 标准普尔指数的权数是（）.下列各种指数中,采用算术平均法编制的是（）。当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票,这种操作称为（）。假如沪深300股指期货某合约的报价为4100点,那么1手该
- 标准普尔指数的基期和基期指数分别是（）.一个理想的股份指数至少具备的特点有（）。与股票现货市场上的投机相比,股指期货市场上投机具有的优点有（）。1941-1943 10#
1940-1942 10
1941-1943 50
1940-1942 50波动要
- 道琼斯股价平均指数的基期是多少,基期指数是多少（）.上海证券交易所股价指数是采用加权综合法编制的,下列说法正确的是（）。假设S（t）为t时刻的现货指数,F（t,T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表
- 道琼斯综合平均指数由多少只股票的价格加总平均而成（）.买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,即对应于恒生指数15000点（恒指
- 且预计1个月后可收到1万元的现金红利。假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。股票的收益#
市场利率#
政治因素
经济因素中国证
- 上海证券交易所股价指数是采用加权综合法编制的,它的权数是（）.当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票,这种操作称为（）。沪深300指数的调整方法分为（）。某投资者看好三只股票,拟各投
- 建立多头持仓应该下达（）指令。当实际期指低于无套利区间的下界时,以下操作能够获利的是（）。股指期货期现套利在（）情况下可以实施。A、买入开仓#
B、买入平仓
C、卖出开仓正向套利
反向套利#
同时买进现货和期货
- 涨跌停板一般是以合约上一交易日的（）为基准确定的。（）是由美国最大和最具流动性的30只蓝筹股股票组成。股票涉及的持有成本包括（）。A、收盘价
B、开盘价
C、结算价#标准普尔指数
道琼斯工业平均指数#
上市价值
- 期货公司应当在（）向投资者揭示期货交易风险。沪深300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的（）。A、投资者开户前#
B、投资者开户后
C、交易亏损时A、全天成交价格按照成交量的加权平均价
B、收盘价
C、最后一小
- 担心股市下跌,可（）进行套期保值。与股票投资相比,股票期货的主要优点包括（）。股票期货的主要特点有（）。A、卖出股指期货合约#
B、买入股指期货合约
C、平仓股指期货合约卖空股票期货比卖空股票更便捷#
具有杠杆
- 股指期货投资者交易保证金不足,且未在规定时间内补足的,其部分或全部持仓将被（）。A、强制减仓
B、强行平仓#
C、协议平仓
- 股指期货合约的标准化是指除（）外的所有要素都是统一规定的。A、价格#
B、合约乘数
C、报价单位
- 沪深300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的（）。股指期货的应用领域主要有（）。A、全天成交价格按照成交量的加权平均价
B、收盘价
C、最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价#套期保值#
投机套利#
资产管
- 在2900点卖出平仓,该笔交易的亏损为（）。以下说法正确的是哪一项（）。7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,成为无套利区间的上界
当实际期货价格高于无套
- 沪深300股指期货合约非最后交易日的交易时间为（）。沪深300指数的定期调整的时间为（）。A、9：15-11：30（第一节）,13：00-15：00（第二节）
B、9：30-11：30（第一节）,13：00-15：00（第二节）
C、9：15-11：30
- 以下关于市价指令,说法正确的是（）。某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓,在2900点卖出平仓,如果不考虑手续费,该笔交易的亏损为（）。A、市价指令只能和限价指令撮合成交#
B、集合竞价接受市价指令
C、
- 某投资者买入开仓IF1003合约10手后,于次日卖出平仓该合约4手,该投资者对IF1003合约的持仓为（）。当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票,这种操作称为（）。沪深300股指期货的交易指令每
- 若沪深300股指期货某个合约报价为3000点,则1手合约的价值为（）万元。世界上影响范围较大、真有代表性的股票指数是（）。某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓,在2900点卖出平仓,如果不考虑手续费,该笔交
- 沪深300股指期货合约到期时只能进行（）。某投资者在前一交易日持有某月份的沪深300股指期货合约10手多头持仓,上一交易日该合约的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓,又以1510点的
- 参与股指期货交易的投资者要与（）签订期货经纪合同,可以通过期货公司或具有中间介绍业务资格的证券公司及营业部办理具体的开户手续。与股票投资相比,股票期货的主要优点包括（）。沪深300股指期货的当日结算价是指
- 股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大,损失也可能（）。假定某股票的收益率（Ri）和指数的收益率（Rm）有关系：Ri=2+1.5Rm,则下列说法中,正确的是（）。沪深300指数的调整方法分为（）。A、不变
B、成倍缩
- 自然人投资者开户参与股指期货交易,应由（）签署开户文件。下列说法错误的有（）。沪深300股指期货的每日价格波动限制与前一交易日不相联系的是（）。A、投资者本人或其居间人
B、投资者本人或其授权人
C、投资者本
- 在沪深300股指期货合约到期交割时,根据（）计算双方的盈亏金额。沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为（）手.以下关于市价指令,说法正确的是（）。A、当日收盘价
B、交割结算价#
C、当日结算价50
100#
200A、
- 沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为（）手.根据现代证券组合理论,股票市场的风险可分为系统性风险和（）两个部分。世界上第一张股指期货合约是由堪萨斯期货交易所开发的（）。如果临近合约到期,股指期货价格
- 下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是（）。沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为（）手.自然人投资者开户参与股指期货交易,应由（）签署开户文件。世界上第一张股指期货合约是由堪萨斯期货交易所开发
- 日经225指数期货交易同时在日本、新加坡和美国进行,交易者可利用两个相同合约之间的价格差进行（）。关于最小变动价位,下列说法正确的是（）。跨月套利
跨市场套利#
跨品种套利
投机股指期货合约以指数点报价,报价变
- 由于担心资金到账时,采取买进股指期货合约的方法锁定成本。假定相应的6月到期的期指为1500点,则应该买进6月到期的期指合约（）。下列是成分股选取标准的有（）。股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（）等有关
- 中长线交易买进或卖出后很长时间才了结的交易形式。一般在期货市场（）以上。当实际期指低于无套利区间的下界时,以下操作能够获利的是（）。以下属于股指期货的是（）。[2010年3月真题]标准普尔指数的权数是（）.某
- 股指期货的最后结算价都是依据现货指数确定的,这样做的目的是防止被人操纵。（）正确#
错误
- 当某一合约申报价触及上一交易日结算价的上下5%且持续5分钟的,启动熔断机制。（）建立多头持仓应该下达（）指令。编制股票指数,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（
- 芝加哥商业交易所的S&P500与E-miniS&P500期货合约和中国金融期货交易所(CFFEX)的沪深300指数期货合约的最小变动点一致。（）在沪深300股指期货合约到期交割时,根据（）计算双方的盈亏金额。决定股票价格的基
- 假设标准普尔500期货指数的#数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为七万美元。（）当期价高估时,可通过（）,进行正向套利。香港恒生指数成分股由在香港上市的具有代表性的（）家公司的股票构成。正确#
错
- 香港恒生指数釆用几何平均法进行计算。（）正确#
错误恒生指数最初以1964年7月31日为基期,基期指数为100,以成分股的发行股数为权数,釆用加权平均法计算；后由于技术原因改为以1984年1月13日为基期,基期指数为975.47
- 买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票,准备各买100万元,由于担心资金到账时,股价已上涨,于是,采取买进股指期货合约的方法锁定成本。
- 某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0．9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6
- 关于最小变动价位,下列说法正确的是（）。股指期货合约以指数点报价,报价变动的最小单位即为最小变动价位#
合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍#
沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点#
沪深300股指期货
- 股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,即对应于恒生指数15000点（恒指期货
川公网安备 51012202001360号