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- 下列不是沪深300指数期货合约期月份的最后交易日的是（）。第3个周五
第3个周四#
最后一天#
30号#
- 股指期货是从股市交易中衍生出来的一种新的交易方式,其交易合约的标的物是（）。3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行
- 以下说法正确的是哪一项（）。以下关于市价指令,说法正确的是（）。关于股指数货合约的价值,下列说法错误的是（）。考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界
考虑了交易成本后,反向套利的理论
- 股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。股价指数期货在最后交易日以后是（）方式交割的。（）由芝加哥期权交易所、芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所联合发起的第一芝加哥交易所也开始交易单个股票期货
- 以下关于市价指令,说法正确的是（）。股指期货交易中一般不会出现交割违约现象,是因为（）。（）由芝加哥期权交易所、芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所联合发起的第一芝加哥交易所也开始交易单个股票期货。A、市
- 股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大,损失也可能（）。假设S（t）为t时刻的现货指数,T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用,期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证
- 沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为（）手.50
100#
200
- 道琼斯股价平均指数的基期是多少,基期指数是多少（）.期货交易品种中的第一大品种是（）。1928年10月1日100#
1928年7月1日100
1928年10月1日50
1928年7月1日50外汇期货
股指期货#
股票期货
利率期货目前,股指期货交
- 道琼斯综合平均指数由多少只股票的价格加总平均而成（）.道·琼斯综合平均指数是由（）种股票组成。50
55
60
65#15
20
65#
100
- 某国外机构在4月15日得到承诺,6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票,准备各买100万元,由于担心资金到账时,股价已上涨,于是,采取买进股指期货合约的方法锁定成本。假定相应的6月到期的期指为1500点
- 可通过（）,进行正向套利。3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,期货合约的乘数为100
- 股指期货合约的标准化是指除（）外的所有要素都是统一规定的。担心股市下跌,可（）进行套期保值。股指期货交易中很少出现逼仓现象,是由于（）。A、价格#
B、合约乘数
C、报价单位A、卖出股指期货合约#
B、买入股指期
- 下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是（）。沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为（）手.自然人投资者开户参与股指期货交易,应由（）签署开户文件。世界上第一张股指期货合约是由堪萨斯期货交易所开发
- 股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,即对应于恒生指数15000点（恒指期货
- 沪深300指数的定期调整的时间为（）。某国外机构在4月15日得到承诺,6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票,准备各买100万元,于是,采取买进股指期货合约的方法锁定成本。假定相应的6月到期的期指为1
- 沪深300指数的调整方法分为（）。每日调整
临时调整#
定期调整#
每季度调整
- 对沪深300股指期货进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为（）。10手
100手#
1000手
10000手
- 某投资机构有500万元自己用于股票投资,投资200万元购入A股票,投资200万元购入B股票,投资100万元购入C股票,三只股票价格分别为40元、20元、10元,β系数分别为1.5、0.5、1,则该股票组合的β系数为（）。0.8
0.9
1#
1.2A
川公网安备 51012202001360号