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- 股指期货合约的标准化是指除（）外的所有要素都是统一规定的。A、价格#
B、合约乘数
C、报价单位
- 3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。A
- 以下说法正确的是哪一项（）。道琼斯欧洲STOXX50指数基准值为（）,规定任意一只成分股在指数中的权重上限为（）。考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界
考虑了交易成本后,反向套利的理论价
- 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。买
- 股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大,损失也可能（）。2009年6月30日,甲、乙签订一份远期合约,约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元,此时银行短期存款利率为8%,年指数
- 当股指期货价格被高估时,交易者可以通过（）,进行正向套利。卖出股指期货,买入现货股票#
买入现货股票,卖出股指期货
同时买进现货股票和股指期货
同时卖出现货股票和股指期货本题考查股指期货期现套利操作。当股指期
- 某国外机构在4月15日得到承诺,6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票,准备各买100万元,由于担心资金到账时,股价已上涨,于是,采取买进股指期货合约的方法锁定成本。假定相应的6月到期的期指为1500点
- 股指期货交易中很少出现逼仓现象,是由于（）。股指期货采用现金交割#
股指期货实行保证金制度
股指期货实行逐日盯市制度
股指期货的交割结算价依据现货指数确定#
- （）是由美国最大和最具流动性的30只蓝筹股股票组成。某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基
- 国内某证券投资基金在某年9月2日时,其收益率已达到50%,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了保持这一业绩到12月,决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数
- 关于最小变动价位,下列说法正确的是（）。股指期货合约以指数点报价,报价变动的最小单位即为最小变动价位#
合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍#
沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点#
沪深300股指期货
- 以下关于市价指令,说法正确的是（）。A、市价指令只能和限价指令撮合成交#
B、集合竞价接受市价指令
C、市价指令相互之间可以撮合成交
- 当存在期价低估时,交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票,这种操作称为（）。某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日,他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买入11张IF1×12合约。1
- 假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6％,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。A．1004900元#
B．1015000元
C．1010000元
D．10
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