查看所有试题
- 期货公司应当在（）向投资者揭示期货交易风险。A、投资者开户前#
B、投资者开户后
C、交易亏损时
- 下列不是沪深300指数期货合约期月份的最后交易日的是（）。第3个周五
第3个周四#
最后一天#
30号#
- 股指期货合约的标准化是指除（）外的所有要素都是统一规定的。A、价格#
B、合约乘数
C、报价单位
- 若沪深300股指期货某个合约报价为3000点,则1手合约的价值为（）万元。期货公司应当在（）向投资者揭示期货交易风险。涨跌停板一般是以合约上一交易日的（）为基准确定的。股价指数期货在最后交易日以后是（）方式交
- 股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大,损失也可能（）。道琼斯工业平均指数由美国最大和最具有流动性的（）只蓝筹股股票组成。A、不变
B、成倍缩小
C、成倍放大#10
20
30#
50道琼斯工业平均指数最为著名,应
- 3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。A
- 套期交易中模拟误差产生的原因有（）。关于股指期货投资者适当性制度要求,下列说法正确的是（）。买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为
- 股指期货是从股市交易中衍生出来的一种新的交易方式,其交易合约的标的物是（）。3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行
- 以下说法正确的是哪一项（）。以下关于市价指令,说法正确的是（）。关于股指数货合约的价值,下列说法错误的是（）。考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界
考虑了交易成本后,反向套利的理论
- 股指期货套期保值可以回避股票组合的（）。某投资者看好三只股票,拟各投入100万元。因300万元存款5个月后到期,便买进股指期货进行保值。3只股票的贝塔系数为1.5、1.3、0.8,假定相应期指为1500点,每点乘数为100元,则
- 上海证券交易所股价指数是采用加权综合法编制的,它的权数是（）.基期的同度量因素
计算期的同度量因素#
股票的成交金额
股票的上市股数#
- 以下说法正确的是哪一项（）。道琼斯欧洲STOXX50指数基准值为（）,规定任意一只成分股在指数中的权重上限为（）。考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界
考虑了交易成本后,反向套利的理论价
- 于次日卖出平仓该合约4手,下列说法错误的是（）。3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。3月1日,由于担
- 股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。股价指数期货在最后交易日以后是（）方式交割的。（）由芝加哥期权交易所、芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所联合发起的第一芝加哥交易所也开始交易单个股票期货
- 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,
- 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。标准普尔指数500只样本股票包括多少只金融业股票（）.沪深300指数的调整方法分为（）。D
- 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。股指期货交易中很少出现逼仓现象,是由于（）。A股指期货采用现金交割#
股指期货实行保证
- 3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。A
- 3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。B
- 3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。从事
- 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％,且预计
- 3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。股指
- 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％,且预计
- 某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日,IF1×12合约的当日结算价为3750点,他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点,则标的物价格应为（）。4月1日,市场
- 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。该股票组合3个月的合理价格应该是（）元。涨跌停板一般是以合约上一交易日的（）为基准
- 某公司于3月10日投资证券市场300万美元,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0．9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指
- 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是（）元。套期交易中模拟误差产生的原因有（）。股指期
- 某投资者看好三只股票,每点乘数为100元,且未在规定时间内补足的,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票,是由于（）。15
20
24#
35考虑了交易成本后,成为无套利区间的下界
考虑了交易成本后,反向套利的理论
- 3月1日,组合的β系数为1.2,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,下列说法正确的是（）。关于股指数货合约的价值,下列说法错误的是（）。买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股
- 其收益率已达到50%,鉴于后市不太明朗,决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,这种操作称为（）。如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本,拟各投入100万元。因300万元存款5个
- 4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点世界上影响范围较大、真有代表性的股票指数是（）。若沪深300股指期货某个合约报价为3000点,则1手合约的价值为（）
- 某投资机构有500万元自己用于股票投资,投资200万元购入A股票,投资200万元购入B股票,投资100万元购入C股票,三只股票价格分别为40元、20元、10元,β系数分别为1.5、0.5、1,则该股票组合的β系数为（）。从事套利交易活动
- 2009年6月30日,甲、乙签订一份远期合约,约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元,此时银行短期存款利率为8%,年指数股息收益率6%。该远期合约的理论价格为（）万美元。股指理论价格
- 2009年6月30日,甲、乙签订一份远期合约,约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元,此时银行短期存款利率为8%,年指数股息收益率6%。该远期合约的净持有成本为（）美元。自然人投资者
- 6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为50港元,市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元
- 2001年1月29日,伦敦国际金融期货交易所首次推出25只全球性股票期货。（）正确#
错误伦敦国际金融期货交易所于2001年1月29日首次推出25只全球性股票期货,所以题目表述正确。
- 交易者为了回避股指价格上涨的风险,应卖出套期保值。（）标准普尔指数的基期和基期指数分别是（）.根据现代证券组合理论,股票市场的风险可分为系统性风险和（）两个部分。金融时报指数（又称富时指数）是由（）编制
- 股指期货合约的交割普遍采用现金交割方式。（）正确#
错误股指期货合约的交割普遍采用现金交割方式,即按照交割结算价,计算持仓者的盈亏,按此进行资金的划拨,所以题目表述正确。
- 投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统风险。（）在沪深300股指期货合约到期交割时,根据（）计算双方的盈亏金额。沪深300股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的（）。假设
- 以下关于市价指令,说法正确的是（）。A、市价指令只能和限价指令撮合成交#
B、集合竞价接受市价指令
C、市价指令相互之间可以撮合成交
川公网安备 51012202001360号