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- 在中长期国债的交割中,买方具有选择对自己最经济的国债来交割的权利。（）利率期货的标的物是（）。1975年,（）推出第一张利率期货合约--政府国民抵押协会抵押凭证。正确#
错误利率
证券
货币
利率工具#芝加哥期货交
- 某投资者认为未来的市场利率水平将会下降,于是以97．300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,则投资者（）。CBOT的30年期国债期货面值为10万美元,到期按照面值进行兑付
- 三个月期欧洲美元定期存款期货属于短期利率期货,是CME交易所最活跃的交易品种之一（）下列关于欧洲美元的说法中正确的是（）金融期货中产生最晚的一个类别是（）。利率期货中交易最活跃的品种是（）。利率互换的常见
- 在欧洲美元的存款中,欧洲美元存单通常是特指有固定存款期限的大额美元存单。（）下列属于利率期货的是（）下列关于欧洲美元的说法中正确的是（）美国长期国债的英文缩写为（）。正确#
错误A、大额可转让存单期货#
B
- 欧洲美元期货是一种外汇期货。（）在美国市场首度引入现金交割制度的期货合约是（）。正确#
错误政府国民抵押协会抵押凭证期货合约
13周美国国债期货合约
欧洲美元期货合约#
美国长期国债期货交易欧洲美元期货是一种
- 伦敦同业银行拆借的对象通常以欧元为主；拆借期分为日拆、15天拆、1〜6个月期拆等；拆借金额一般为100万〜500万美元；利率水平由市场产生。（）美国13周国债期货成交价为98.580时,意味着面值1000000美元的国债期货以
- 正确的有（）。下列利率工具中,到期按市场利率一次还本付息,该期货合约面值为1000000美元,现在市场实际利率为8%。该存款凭证现在的价格应该是（）元。假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债,该合约的交交割价格
- 下列关于国债期货的说法,正确的有（）。在中长期国债的交割中,导致价格曲线不连续
买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息#芝加哥期货交易所规定,10年期国债期货交割时,卖方可以用任何一种符合条件的国债进行
- 所代表的年实际收益率为（）%。[2010年3月真题]以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货,以下属于短期利率期货的有（）。下面说法中,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项
- 以下采用实物交割方式的有（）。在货币市场上,利率工具的期限通常为（）。CBOT的30年期国债期货面值为10万美元,假设其报价为96.21,意味着该合约价值为（）美元。美国10年期国债的票面利率为6％,面值为10万美元,则债
- 以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货,以下属于短期利率期货的有（）。按利率工具的（）不同,可将利率工具分为货币市场上的利率工具和资本市场上的利率工具。下面说法中,正确的有（）。中长期
- 如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元,并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌,该公司应当通过（）进行套期保值。以下利率期货合约中,年贴现率为4％,此国债的年收益率为（）。以下CM
- 10月20日,－周之后,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,则投资者（）。当成交指数为92时,将会获得的实际收益率分别是（）。固定收益债券的收益率与价格之间存在的关系是（）。利用利率期货进行多头套期保值,赢利312
- 固定收益债券的收益率与价格之间存在的关系是（）。2月,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,亦即代表25美元。当收
- 下列属于利率期货的是（）如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,成交价90点,1个基本
- 目前,市场利率为6%,年指数股息率为1.5%,借贷利息差为0.5%,期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点,同时,5月30日的无套利区是（）。巴黎
法兰克福
伦敦#
阿姆斯特丹［1604.8,1643.2］
［1604.2,1643.8］
［1601.53,1646
- 欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为（）。芝加哥期货交易所交易的10年期国债期货合约面值的1%为1个点,即1个点代表（）美元。2007年,因此信用等级较低
交易者多,债券价格上升
当收益率下跌时,债券价格下
- 到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,该期货合约面值为1000000美元,亦即代表25美元。8%；8%
1.5%；2%
2%；2.04%#
2%；2%118＋2
- 面值为1000000美元的3个月期国债,当成交指数为93.58时,意味着以美元的价格成交该国债；当指数增长1个基本点时,意味着合约的价格变化美元。（）在美国市场首度引入现金交割制度的期货合约是（）。据利率期货合约的（
- 国外短期国债通常采用（）。下列金融产品不是作为利率期货标的的利率工具的是（）。下列关于3个月欧元利率期货合约的说法,正确的有（）。在美国中长期国债期货报价中,报价由三部分组成,如“①118’②22③7”。其中,“7”代表
- 欧洲美元期货是一种（）。以6%的年贴现率发行1年期国债,所代表的年实际收益率为（）%。[2010年3月真题]按利率工具的（）不同,是金融期货的重要组成部分,在全球期货市场占有较大份额。目前,最大、最有指标意义的欧洲
- 债务凭证的期限通常不超过（）个月。下列关于国债期货的说法,正确的有（）。下面说法中,正确的有（）。影响市场利率以及利率期货价格的主要因素包括（）。3
6
9
12#在中长期国债的交割中,交易价格不包括国债的应付利
- 未来将购入固定收益债券的投资者,如果担心未来市场利率下降,在全世界的金融期货品种中,交易量最大的是（）。如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元,或者未来将持有固定收益债券或债权的交易者,为了防止未来因
- 即1个点代表（）美元。欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为（）。以下采用实物交割方式的有（）。如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约,以99.000价格平仓,其盈利为（）美元。某投资
- 欧洲美元是指美国境外金融机构的（）。影响市场利率以及利率期货价格的主要因素包括（）。美元和欧元存款
美元存款#
美元贷款#
美元和欧元贷款政策因素#
经济因素#
文化因素
全球主要经济体利率水平#影响市场利率以
- 美国短期国债是指偿还期限不超过（）的国债。跨品种套利,是指利用两种或两种以上不同的（）的商品之间的期货合约价格差异进行套利,以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。1年#
2年
3年
4年需要买进
需要卖出
且
- 美国短期国债的英文缩写为（）。CBOT的30年期国债期货面值为10万美元,假设其报价为96.21,意味着该合约价值为（）美元。美国中长期国债期货合约在报价方式上采用（）。下列属于影响利率期货价格的因素有（）。下列关
- 正确的有（）。伦敦国际金融交易所3个月欧元利率期货合约最小报价单位为（）点。美国短期国债通常采用（）。固定收益债券的收益率与价格之间存在的关系是（）。以下CME10年国债期货不能进行交割的是（）。下列关于芝
- 以6%的年贴现率发行1年期国债,所代表的年实际收益率为（）%。[2010年3月真题]目前,交易量最大的是（）。下列关于国债期货的说法,卖方具有选择用哪种券种交割的权利#
全价交易中,导致价格曲线不连续
买方付给卖方的发
- 某投资者认为未来的市场利率水平将会下降,于是以97．300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约,－周之后,该期货合约的价格涨到97．800,通常会利用利率期货的（）来规避风险。下列属于中长期利率期货合约的标的
- 面值为10万美元,当成交指数为93.58时,意味着以美元的价格成交该国债；当指数增长1个基本点时,意味着合约的价格变化美元。（）欧洲交易所交易的德国中期国债期货合约的合约规模为（）。美国5年期国债期货报价为118’22
- 利率期货诞生于（）,是金融期货的重要组成部分,在全球期货市场占有较大份额。由于国际间资本流动十分频繁,一国的（）水平很容易受到其他国家或经济体利率水平的影响。20世纪50年代
20世纪60年代中期
20世纪70年代中
- 未来将购入固定收益债券的投资者,如果担心未来市场利率下降,通常会利用利率期货的（）来规避风险。“100减去不带百分号的贴现率或利率”的报价为（）。买进套利
买入套期保值#
卖出套利
卖出套期保值价格报价法
指数报
- （）是金融市场上具有普遍参照作用和主导作用的基础利率。短期利率期货合约的交割一般采用（）方式交割。下列金融期货合约中,属于利率期货的有（）。短期利率
基准利率#
中期利率
长期利率集中交割
转现交割
现金交
- 转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出（）美元。[2010年9月真题]面值为1000000美元的3个月期国债,当成交指数为93.58时,意味着合约的价格变化美元。（）投资
- 与商品期货相比,金融期货的特点是（）。假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债,转换因子是1.474,该合约的交交割价格为110-16,则买方需支付（）美元来购入该债券。交割便利#
全部采用现金交割方式交割
期现套利更
- 下列债务凭证中属于银行信用的是（）。美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年）的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.910
- 在全世界的金融期货品种中,即1个点代表（）美元。如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债,则该国债的年贴现率为（）。下面说法中,市场利率为6%,年指数股息率为1.5%,借贷利息差为0
- 下列关于欧洲美元的说法中正确的是（）由股票衍生出来的金融衍生品有（）。欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为（）。利率期货的标的物是（）。利率期货诞生于（）,是金融期货的重要组成部分,在全球期货
- 下列属于利率期货的是（）芝加哥商业交易所上市的短期利率期货中采用现金交割方式的有（）。A、大额可转让存单期货#
B、短期国债期货#
C、欧洲美元期货
D、长期国债期货#短期国债期货#
欧洲美元期货#
欧洲日元期货#
川公网安备 51012202001360号