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- 股数分别为10000股、20000股与30000股,β系数分别为0.8、1.5与1,下列正确的说法有（）。最早出现的金融期货是（）在期货交易中（）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。无风险套利机会存在的充分必要条件（
- 通过电子化交易系统,进行实时、自动买卖的程序交易,以调整仓位,这种做法称（）。证券分析师职业道德十六字原则中的公平公正原则要求证券分析师（）。（）是研究其相对于指数的投资价值,这也是很多对冲基金惯用的投资
- 目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2,如基金经理预测大盘将会下跌,他准备将组合的βf降至0.8,假设现货市值为1亿元,沪深300期货指数为3000点,则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。VaR的应用主要表现在（）。1998
- 套期保值要求无论是开始还是结束时,在现货和期货市场上都应该进行（）的反向头寸。目前世界上影响最大的证券分析师团体是（）。证券公司的自营、受托投资管理、财务顾问和投资银行等业务部门的专业人员在离开原岗位
- （）的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。我国涉及证券投资咨询业务操作规则的现行法律、法规包括（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中的执业隔离原则要求,证券公司应当建
- 金融工程运作的步骤中,（）是指根据当前的体制、技术和金融理论找出解决问题的最佳方案。诊断
分析#
生产
修正熟悉金融工程的技术、运作步骤。
- 当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时,人们会在期货市场上寻找与现货（）的品种,以其作为替代品进行套期保值。我国证券分析师执业道德的十六字原则是（）。（）首先对指数成分股按照某种标准进行分类,然
- 市场竞争将消除所有无风险套利机会,成立了现在的投资管理与研究协会（AIMR）。亚洲证券分析师联合会的会员包括（）。在股指期货套期保值中,通常采用（）方法。计算VaR的主要方法中,是（）期权。蒙特卡罗模拟法是通过
- （）是金融工程的核心内容之一。下列不属于执业披露范围的有（）。关于国际注册投资分析师协会,正确的说法有（）。1998年美国金融学教授（）首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融工具与金融工序的设
- 组合与分解技术的要点是使复制组合与被复制组合的（）特征完全一致,复制组合与被复制组合可以完全实现对冲。公正公平原则是指（）。收益水平
风险程度
现金流#
相关系数证券分析师必须对其所提出的建议结论及推理过
- 无风险套利机会存在的充分必要条件（）。欧洲分析师公会成立于（）。国际注册投资分析师协会理事会由联合会会员与国家或地区会员组成,其中联合会会员分别为（）。下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是
- 以下（）没有采用无套利均衡定价原理。中国证券业协会证券分析师专业委员会于（）正式加入亚洲证券分析师联合会。远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是（）。对于期权价值中的时间价值部分,
- 将原有相关金融产品的收益和风险进行剥离,加以重新配置,以获得新的金融结构,使之具备特定的风险管理功能应用的是（）。（）计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。组合与分解技术#
组合技术
整合技术
分
- 下列不属于无套利均衡原理的是（）。证券分析师在执业过程中获取未公开重要信息时,应当做到（）。1998年,美国金融学教授（）首次给出了金融工程的正式定义。下列属于金融工程核心分析技术组合与分解技术特性的是（）
- 1998年美国金融学教授（）首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融工具与金融工序的设计、开发与实施,并为金融问题提供了创造性的解决办法。拉丁美洲证券分析师公会以（）协会为中心,于1998年召开成立大
- 在期货交易中（）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。（）年ICFA与FAF合并,成立了现在的投资管理与研究协会（AIMR）。证券分析师从业资格的管理职能属于（）。风险管理与控制的核心之一是（）。基础保证金
- 在相同的到期日下,零息票债券久期值（）折价债券久期值。在使用VaR进行风险管理的过程中,应注意的问题有（）。关于套利交易对期货市场的作用,下列说法正确的是（）。在到期日之前可以行使的期权,是（）期权。股指期
- 最早出现的金融期货是（）中国证券业协会证券分析师专业委员会于（）正式加入亚洲证券分析师联合会。金融工程应用的领域有（）。在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中,2×5中的5是指（）。外汇期货#
股票指数期货
利率
- 在FRA.交易中,参考利率确定日与结算日的时间相差（）日。我国证券分析师的自律组织是（）。国家标准规定,辣椒种子的水分含量应不高于（）。（）包括国家法律、行业管理政策和交易所的交易制度等在投资者的套利交易进
- 在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）。买入期货合约#
卖出期货合约
买入期货合约的同时卖出期货合约
无法操作
- FRA合约是由银行提供的（）市场。证券公司的自营、受托投资管理、财务顾问和投资银行等业务部门的专业人员在离开原岗位后的（）内不得从事面向社会公众开展的证券投资咨询业务。在美国,《职业行为道德守则》对证券分
- 第一张标准化的期货合约产生于（）。自有关证券公开发行之日起（）内,调离该公开发行证券的企业的承销商或上市推荐人及其所属的证券投资咨询机构的证券投资咨询执业人员,不得在公众传播媒体上刊登或发布其为客户撰写
- 在到期日之前可以行使的期权,是（）期权。自有关证券公开发行之日起（）内,调离该公开发行证券的企业的承销商或上市推荐人及其所属的证券投资咨询机构的证券投资咨询执业人员,不得在公众传播媒体上刊登或发布其为客
- （）是第一种推出的互换工具。在使用VaR进行风险管理的过程中,应注意的问题有（）。FRA合约是由银行提供的（）市场。在相同的到期日下,零息票债券久期值（）折价债券久期值。套期保值要求无论是开始还是结束时,在现
- 在互换交易过程中（）充当互换媒介和互换主体。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中的原则规定适用于所有提供证券投资咨询服务的场合有（）。看跌期权的实值是指（）。下列属于套利特点
- 看跌期权的实值是指（）。1998年,美国金融学教授（）首次给出了金融工程的正式定义。（）首先对指数成分股按照某种标准进行分类,然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合。套利面临的风险有（）
- 当证券组合变大时,系统风险将逐渐（）。我国涉及证券投资咨询业务操作规则的现行法律、法规包括（）。下列关于套期保值与期现套利的联系及区别,加以重新配置,以获得新的金融结构,使之具备特定的风险管理功能应用的是
- 在FRA交易中,投资者为避免利率下降可能造成的损失应（）。证券公司的自营、受托投资管理、财务顾问和投资银行等业务部门的专业人员在离开原岗位后的（）内不得从事面向社会公众开展的证券投资咨询业务。1998年美国金
- 只能在到期日行使的期权,是（）期权。我国证券分析师的自律组织是（）。运用风险管理工具进行风险控制的方法有（）。下列属于套利交易特性的是（）。下列属于VaR法特性的是（）。美式期权
欧式期权#
看涨期权
看跌期
- 对于期权价值中的时间价值部分,期权合约到期时间越长,则时间价值越（）。国际注册投资分析师协会理事会由联合会会员与国家或地区会员组成,其中联合会会员分别为（）。1998年美国金融学教授（）首次给出了金融工程的
- 看涨期权的实值是指（）。将原有相关金融产品的收益和风险进行剥离,加以重新配置,以获得新的金融结构,使之具备特定的风险管理功能应用的是（）。套利是针对（）进行交易的。（）是研究其相对于指数的投资价值,这也是
- 在相同的到期日下,折价债券久期值（）溢价债券久期值。投资管理与研究协会（AIMR）是指（）。在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）。大于#
小于
等于
二者无法比较美国与加拿大证券
- 在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中,2×5中的5是指（）。证券分析师从业资格的管理职能属于（）。即期日到到期日为5个月#
即期日到结算日为5个月
即期日到交易日为5个月
交易日到结算日为5个月中国证监会
中国证券业
- 按照外汇买卖交割的期限,希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0
C．Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益
D．Alpha策略可以借助股票分红,管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能
- 一个以LIBOR为基础2×3的FRA合约中,2×3中的2是（）,3是指（）。（）的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。即期日到结算日期限为2个月；即期日至到期日期限为3个月套利定价模型
资本资产定价模型
简单套期保值比
- 垃圾债券市场主要为（）提供资金来源。在股指期货套期保值中,通常采用（）方法。套利的基本原则（）。企业兼并和杠杆收购A．动态套期保值策略
B．交叉套期保值交易#
C．主动套期保值交易
D．被动套期保值交易买卖方
- 测量债券价格对收益率的敏感程度的方法主要有（）、（）、（）。根据《中华人民共和国证券法》规定,证券投资咨询机构从业人员不得从事（）。关于亚洲证券分析师联合会,错误的说法有（）。与股市相关的避险工具有（）
- 美国财政部发行的零息票债券主要包括（）周、（）周、（）周的短期国债。证券分析师在执业过程中获取未公开重要信息时,应当做到（）。下列的说法,正确的是（）。（）年ICFA与FAF合并,成立了现在的投资管理与研究协会
- 期权价格包括（）、（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中,执业披露与禁止具体价位荐股规定适用于（）。下列属于风险中性定价内容的是（）。与股市相关的避险工具有（）。内（涵）
- 远期包括（）、（）、（）。拉丁美洲证券分析师公会以（）协会为中心,于1998年召开成立大会。最早出现的金融期货是（）下列属于VaR法特性的是（）。远期利率协议；综合远期外汇协议；远期股票合约巴西#
墨西哥
阿根
川公网安备 51012202001360号