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- 蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中的原则规定适用于所有提供证券投资咨询服务的场合有（）。下列关于金融工程技术的说法,正确的是（）。在相同的到
- VaR的计算方法有（）。欧洲的证券分析师组织由欧洲18个国家的协会组成,其英文名称缩写为（）。当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时,人们会在期货市场上寻找与现货（）的品种,以其作为替代品进行套期保值
- 下列属于VaR法特性的是（）。欧洲分析师公会成立于（）。ACIIA会员包括（）。看跌期权的实值是指（）。下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部
- 股指期货理论价格的决定主要取决于（）。拉丁美洲证券分析师公会以（）协会为中心,于1998年召开成立大会。关于亚洲证券分析师联合会,错误的说法有（）。在期货交易中（）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金
- 下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。证券分析师的主要职能包括（）。下列不属于无套利均衡原理的是（）。蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位
- 期权合约到期时间越长,不得在同一时点上就同一问题向不同投资人或委托单位提供存在相反与矛盾意见的投资分析、预测或建议#
证券分析师应当本着对公众投资者与客户高度负责的精神,切实履行应尽的职业责任,维护证券分
- 目前已经上市的关于中国概念的股指期货有（）。（）是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。下列属于金融工程核心分析技术组合与分解技术特性的是（）。美国芝加哥
- 下列属于套利交易特性的是（）。在相同的到期日下,折价债券久期值（）溢价债券久期值。套利行为有利于市场流动性的提高#
有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平#
价差越大,套利的积极性越高,套利的人也越多#
国际上
- 套利对期货市场的作用（）。计算VaR的主要方法中,正确的是（）。有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平#
有利于市场流动性的提高#
对于排除或减弱市场垄断力量、保证交易者的正常进出和套期保值操作的顺利实现具有很
- 与股市相关的避险工具有（）。（）年ICFA与FAF合并,成立了现在的投资管理与研究协会（AIMR）。在股指期货运行过程中,若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时,即可进行股指期货的套利
- 一价定律的实现条件是（）。套期保值要求无论是开始还是结束时,在现货和期货市场上都应该进行（）的反向头寸。（）是指现货商因担心价格上涨而在期货市场上买入期货,目的是锁定买入价格,免受价格上涨的风险。与股市
- 股指期货买进套期保值主要情况有（）。VaR的应用主要表现在（）。在相同的到期日下,零息票债券久期值（）折价债券久期值。组合与分解技术的要点是使复制组合与被复制组合的（）特征完全一致,复制组合与被复制组合可
- 股指期货卖出套期保值主要情况有（）。看跌期权的实值是指（）。一般而言,进行套期保值操作要遵循的原则有（）。机构大户手中持有大量股票,但看空后市#
长期持股的大股东不看空后市
投资银行与股票包销商持有剩余股
- 以下（）行为面临股价上涨的风险。在股指期货套期保值中,通常采用（）方法。机构大户手中持有大量股票,但看空后市,这一方法被称为“交叉套期保值交易”。对股指期货而言,由于交易的股指是由特定的股票构成的,通常采用“
- 套期保值的形式有（）。我国证券分析师执业道德的十六字原则是（）。买进套期保值#
多头套期保值#
卖出套期保值#
空头套期保值#公开公平、独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职
独立透明、诚信客观、谨慎负责、公正公平
谨
- （）是指现货商因担心价格上涨而在期货市场上买入期货,目的是锁定买入价格,免受价格上涨的风险。下列哪些做法是正确的（）。一般而言,进行套期保值操作要遵循的原则有（）。VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）
- 一般而言,进行套期保值操作要遵循的原则有（）。证券分析师的主要职能包括（）。我国涉及证券投资咨询业务操作规则的现行法律、法规包括（）。套利是针对（）进行交易的。买卖方向对应的原则#
品种相同原则#
数量相
- 金融工程开发的套利策略可能涉及不同的（）。证券分析师在执业过程中获取未公开重要信息时,应当做到（）。1998年美国金融学教授（）首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融工具与金融工序的设计、开发
- 运用风险管理工具进行风险控制的方法有（）。当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时,人们会在期货市场上寻找与现货（）的品种,以其作为替代品进行套期保值。套利对期货市场的作用（）。通过多样化的投资组
- 下列属于风险中性定价内容的是（）。下列不属于执业披露范围的有（）。关于投资管理与研究协会,正确的说法有（）。风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖#
定价过程需要计算风险资产的预期收益率
定价过
- 套利的基本原则（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是（）。关于亚洲证券分析师联合会,错误的说法有（）。对于期权价值中的时间价值部分,期权合约到期时间越长,则时间价
- 金融工序主要指运用金融工具和其他手段实现既定目标的程序和策略,它包括（）。欧洲的证券分析师组织由欧洲18个国家的协会组成,其英文名称缩写为（）。历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。金融工具的创新#
原生金
- 下列属于金融工程核心分析技术组合与分解技术特性的是（）。关于亚洲证券分析师联合会,错误的说法有（）。VaR方法是（）开发的。套利面临的风险有（）。股指期货理论价格的决定主要取决于（）。历史模拟法在计算VaR
- （）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。证券分析师的主要职能包括（）。在风险管理与控制中,VaR法具有的优势是（）。30国集团推广VaR模型
1995年12月美国证券交
- 蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。当证券组合变大时,系统风险将逐渐（）。历史
统计数据
数理抽样
随机数模拟#增大#
变小
不变
无法
- 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。证券公司的自营、受托投资管理、财务顾问和投资银行等业务部门的专业人员在离开原岗位后的（）内不得
- （）计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。在期货交易中（）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。局部估值法
德尔塔-正态分布法
历史模拟法
蒙特卡罗模拟法#基础保证金
初始保证金#
追加保证金
- 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择（）。证券公司的自营、受托投资管理、财务顾问和投资银行等业务部门的专业人员在离开原岗位后的（）内不得从事面向社会公众开展的证券投资
- （）是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。我国涉及证券投资咨询业务操作规则的现行法律、法规包括（）。名义值法
敏感性法
波动性法
VaR法#《中华人民共和国证券
- （）是研究其相对于指数的投资价值,这也是很多对冲基金惯用的投资策略。欧洲分析师公会成立于（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是（）。《关于规范面向公众开展的证券
- VaR方法是（）开发的。在美国,《职业行为道德守则》对证券分析师方方面面的行为都提出了系统的规范。证券分析师必须完全遵守,否则将受到的处罚有（）。在互换交易过程中（）充当互换媒介和互换主体。联合投资管理公
- 在股指期货运行过程中,即可进行股指期货的套利交易。证券分析师在执业过程中获取未公开重要信息时,在股票分红期间持有该股票,但可以间接建议他们买卖证券
将信息提供给媒体,是利用市场中的一些“事件”,如利用成分股特
- （）首先对指数成分股按照某种标准进行分类,然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合。下列关于套期保值与期现套利的联系及区别,说法正确的是（）。完全复制法
市值加权法
分层市值加权法#
最优
- Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力,该能力体现在（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》包括的基本原则有（）。关于套利交易对期货市场的作用,下列说法正确的是（）。对自
- 下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（）。套期保值要求无论是开始还是结束时,在现货和期货市场上都应该进行（）的反向头寸。套利机会转瞬即逝,所以无套利区间的计算应该及时完成
确定交易规模时应考
- （）由于网络故障、软件故障、行情剧烈波动或人为失误导致套利交易仅单方面成交,会使资产暴露在风险之中。欧洲分析师公会成立于（）。下列关于金融工程技术的说法,正确的是（）。套利的基本原则（）。政策风险
市场
- （）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。关于Alpha套利,下列说法正确的有（）。市场内价差套利
市场间价差套利
期现套利#
跨品种价差套利A．现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险
- （）包括国家法律、行业管理政策和交易所的交易制度等在投资者的套利交易进行过程中发生重大变化产生的风险。把职业投资分析师定义为“是指从事作为投资决策过程的一部分,对财务、经济、统计数据进行评价或应用的个人
- 套利是针对（）进行交易的。下列属于套利交易特性的是（）。基差
价差#
方差
标准差套利行为有利于市场流动性的提高#
有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平#
价差越大,套利的积极性越高,套利的人也越多#
国际上绝大
- 下列属于套利特点的是（）。关于国际注册投资分析师协会,正确的说法有（）。关于套利交易对期货市场的作用,下列说法正确的是（）。（）由于网络故障、软件故障、行情剧烈波动或人为失误导致套利交易仅单方面成交,会
川公网安备 51012202001360号