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- 对价差合理的判断正确与否以及价差是否沿着设想的轨道运行,就决定了套利存在潜在的风险。()关于套利交易对期货市场的作用,下列说法正确的是()。在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中,其股票价格分别为50元、20元与
- 名义值、敏感性、波动性等最初的风险测量方法已无法满足日趋复杂且瞬息万变的金融市场要求。()证券分析师与律师、会计师在执业特点上不同点是()。SAAC于()在北京成立。根据《中华人民共和国证券法》规定,证券
- 套利是投资者针对暂时出现的不合理价格进行的交易行为,希望价差在预期的时间内能够沿着自己设想的轨迹达到合理的状态。()VaR的应用主要表现在()。蒙特卡罗模拟法的主要缺点有()。正确#
错误A.风险管理与控制#
- VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用,利用金融模型分析事件的影响方向及力度,寻找套利机会#套利机会转瞬即逝,所以无套利区间的计算应该及时完成
确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的
- 沪深300现货组合是期现套利的主要选择。()证券分析师职业道德十六字原则中的公平公正原则要求证券分析师()。()首先对指数成分股按照某种标准进行分类,然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟
- 市值加权法下模拟组合最终的计算结果应该是买卖股票的手数。()FRA合约是由银行提供的()市场。正确#
错误场外交易#
场内交易
网上交易
电话交易掌握期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的基本概念、原理
- Alpha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力,该能力不是体现在对股票(组合)或大盘的趋势判断,而是研究其相对于基准指数的投资价值。()()是第一种推出的互换工具。正确#
错误货币互换#
利率互换
平行贷款
背
- 通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置VaR限额,可以使其确切地明了所进行的金融交易有多大风险,有效防止过度投机行为的出现。()证券分析师职业道德十六字原则中的公平公正原则要求证券分析师()。国际注册投
- 期现套利与现货并没有实质性联系,现货风险对它们而言无关紧要。()关于投资管理与研究协会,正确的说法有()。套利对期货市场的作用()。正确#
错误投资管理与研究协会是美国、加拿大和墨西哥的分析师组织
投资管
- 跨品种价差套利中,两个指数之间相关性越大越好,但必须是在同一交易所交易的指数期货品种。()证券分析师的主要职能包括()。()包括国家法律、行业管理政策和交易所的交易制度等在投资者的套利交易进行过程中发生
- VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。()亚洲证券分析师联合会的发起者为()。最早出现的金融期货是()无风险套利机会存在的充分必要条件()。蒙特卡罗模拟法是通过()市场价格变化得
- 具有较高的交易风险,则时间价值越()。看跌期权的实值是指()。下列不属于无套利均衡原理的是()。以下()没有采用无套利均衡定价原理。()标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管
- 熊市套利者认为,近期合约的跌幅将大于远期合约。()欧洲的证券分析师组织由欧洲18个国家的协会组成,其英文名称缩写为()。亚洲证券分析师联合会的发起者为()。看涨期权的实值是指()。下列属于VaR法特性的是(
- 利用股指期货套期保值的目的是规避股票价格波动导致的风险。()欧洲的证券分析师组织由欧洲18个国家的协会组成,其英文名称缩写为()。以下()行为面临股价上涨的风险。正确#
错误EFFAS#
FLAAF
SAAJ
ABAMEC现手头
- 如果投资者预测股市将大幅下调,投资组合β系数将变大。()亚洲证券分析师联合会的发起者为()。当证券组合变大时,系统风险将逐渐()。下列不属于无套利均衡原理的是()。()是金融工程的核心内容之一。金融工程
- 套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌。()在FRA.交易中,参考利率确定日与结算日的时间相差()日。()首先对指数成分股按照某种标准进行分类,然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合。股指期
- 金融工程用于证券及衍生产品的交易,主要是开发具有套利性质的交易工具和交易策略。()自有关证券公开发行之日起()内,调离该公开发行证券的企业的承销商或上市推荐人及其所属的证券投资咨询机构的证券投资咨询执业
- 套期保值要求在一个市场进行一定数量多头操作的同时要在另一个市场建立同等数量的空头。()当到期收益率降低某一数值时,价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值,这种特性被称为债券收益率曲线的()。无风险套
- 金融工程通过设计融资方案可以达到传统金融工具难以满足的特定融资需要,降低融资成本。()《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是()。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询
- 套期保值比率是指为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比率关系。()正确#
错误掌握股指期货套期保值交易实务。
- 在两种资产之间进行套利交易的前提条件是:两种资产的价格差或比率存在一个合理的区间,并且一旦两个价格的运动偏离这个区间。()对于期权价值中的时间价值部分,期权合约到期时间越长,则时间价值越()。以下()行
- 套期保值效果的好坏取决于基差(Basis)的变化。()证券分析师职业道德十六字原则中的公平公正原则要求证券分析师()。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中的原则规定适用于所有提供
- 在套期保值中,说法正确的是()。在FRA交易中,投资者为避免利率下降可能造成的损失应()。FRA合约是由银行提供的()市场。()是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。一价定律的实现条件是()。正确
- 在股指期货中,由于实行现金交割且以现货指数为交割结算指数,从制度上保证了现货价与期货价最终一致。()欧洲分析师公会成立于()。正确#
错误1916年
1926年
1961年
1962年#掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本
- 套利是期货投机的特殊方式,使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化,而更多地转向期货合约相对价格的水平变化。()把职业投资分析师定义为“是指从事作为投资决策过程的一部分,对财务、经济、统计数据进行
- 风险的不对称性、进入市场难度的不对称性以及在税收方面的不对称性,未必都能创造出套利的机会。()证券分析师与律师、会计师在执业特点上不同点是()。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通
- 卖出套期保值是指现货商因担心价格下跌而在期货市场上卖出期货,目的是锁定卖出价格,免受价格下跌的风险。()《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是()。()是第一种推出的互
- 在股指期货中,卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。()VaR的应用主要表现在()。广义的金融工程包括()。套利是针对()进行交易的。正确#
错误A.风险管理与控制#
B.资产配置#
C.投
- 投资者预期未来一段时间可以收到一笔资金,打算投入股市,但又认为现在是最好的建仓机会,可以进行买进套期保值。()当证券组合变大时,系统风险将逐渐()。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置
- 金融工程是金融业不断进行金融创新、提高自身效率的自然结果。()套利是针对()进行交易的。()包括国家法律、行业管理政策和交易所的交易制度等在投资者的套利交易进行过程中发生重大变化产生的风险。正确#
错误
- 若两个不同资产组合的未来收益相同,但构造成本不同,则存在无风险套利机会。()当前我国证券分析师的执业内容包括()。1998年,美国金融学教授()首次给出了金融工程的正式定义。下列不属于股指期货套利方式中期现
- 套利过程不承担任何风险,也不需要自有资金投入,但却获得了正收益,称为风险套利。()证券分析师职业道德十六字原则中的公平公正原则要求证券分析师()。在FRA.交易中,参考利率确定日与结算日的时间相差()日。与股
- 风险中性定价过程不需要计算不同的贴现率,极大地简化了定价的计算过程,摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖。()正确#
错误熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。
- 则这两种证券具有相同的价格。()公正公平原则是指()。根据《中华人民共和国证券法》规定,系统风险将逐渐()。组合与分解技术的要点是使复制组合与被复制组合的()特征完全一致,如基金经理预测大盘将会下跌,他
- 如果一个资产组合的损益等同于一个证券,那么这个资产组合的价格等于证券价格。()《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是()。当前我国证券分析师的执业内容包括()。下列关
- 风险管理与控制的核心之一是()。下列哪些做法是正确的()。风险的计量#
风险限额的确定与分配#
风险监控#
风险的消除证券分析师对所有投资人和委托单位一视同仁#
证券分析师针对不同客户提出买入相同证券的建议#
- 从理论上讲,组合技术主导思想是用数个原有金融衍生工具来合成理想的对冲头寸。()《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是()。下列哪些做法是正确的()。正确#
错误执业资格
- VaR方法在使用过程中应当关注的问题有()。拉丁美洲证券分析师公会以()协会为中心,于1998年召开成立大会。证券分析师自律组织的功能主要有以下几项()。在互换交易过程中()充当互换媒介和互换主体。VaR没有给
- 在1993年之后的5年中,巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会(ISDA)都要求金融机构基于VaR来确定()。下列不属于无套利均衡原理的是()。目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2,如
- 历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。蒙特卡罗模拟法是通过()市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。概念直观、计算简单#
无须进行分布假设#
可以有效处理非对