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- 在股指期货中,从制度上保证了现货价与期货价最终一致。证券公司的自营、受托投资管理、财务顾问和投资银行等业务部门的专业人员在离开原岗位后的（）内不得从事面向社会公众开展的证券投资咨询业务。关于亚洲证券分
- 在美国,《职业行为道德守则》对证券分析师方方面面的行为都提出了系统的规范。证券分析师必须完全遵守,否则将受到的处罚有（）。（）首先对指数成分股按照某种标准进行分类,然后在每个分类中再度按照权重选取前几位
- 机构大户手中持有大量股票,但看空后市,则该投资者理想的操作方法是（）。中国证券业协会证券分析师专业委员会于（）正式加入亚洲证券分析师联合会。以下（）没有采用无套利均衡定价原理。（）标志着证券监管部门对券
- 当到期收益率降低某一数值时,价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值,这种特性被称为债券收益率曲线的（）。（）计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A．凸性#
B．凹性
C．久期
D．弹性局部估值法
- 关于套利的基本原理,下列说法不正确的是（）。中国证券业协会证券分析师专业委员会于（）正式加入亚洲证券分析师联合会。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中的执业隔离原则要求,证券公
- 对于期权价值中的时间价值部分,期权合约到期时间越长,则时间价值越（）。在FRA.交易中,参考利率确定日与结算日的时间相差（）日。（）计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。在1993年之后的5年中,巴塞尔
- 下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利#
牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大#
熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约#
跨期
- 证券分析师与律师、会计师在执业特点上不同点是（）。VaR的应用主要表现在（）。历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。对既往事实进行沿判,
- 公正公平原则是指（）。下列关于金融工程技术的说法,股数分别为10000股、20000股与30000股,不得在同一时点上就同一问题向不同投资人或委托单位提供存在相反与矛盾意见的投资分析、预测或建议#
证券分析师应当本着对
- （）计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。局部估值法
德尔塔-正态分布法
历史模拟法
蒙特卡罗模拟法#熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。
- 我国证券分析师执业道德的十六字原则是（）。公开公平、独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职
独立透明、诚信客观、谨慎负责、公正公平
谨慎客观、勤勉尽职、独立诚信、公正公平#
独立诚实、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平
- 1998年,由于（）,从制度上保证了现货价与期货价最终一致。将原有相关金融产品的收益和风险进行剥离,加以重新配置,以获得新的金融结构,使之具备特定的风险管理功能应用的是（）。A．费舍
B．法玛
C．夏普
D．费纳蒂#
- 远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是（）。证券分析师的主要职能包括（）。在美国,《职业行为道德守则》对证券分析师方方面面的行为都提出了系统的规范。证券分析师必须完全遵守,否则将受到
- 价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值,这种特性被称为债券收益率曲线的（）。机构大户手中持有大量股票,但看空后市,则该投资者理想的操作方法是（）。A．凸性#
B．凹性
C．久期
D．弹性A．买进股指期货合约
B
- 计算VaR的主要方法中,置信水平通常选择（）。下列属于风险中性定价内容的是（）。套利面临的风险有（）。A．德尔塔—正态分布法
B．历史模拟法#
C．蒙特卡罗模拟法
D．线性回归模拟法1年
2年#
3年
4年证券分析师通过
- 在股指期货套期保值中,通常采用（）方法。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中,执业披露与禁止具体价位荐股规定适用于（）。下列不属于执业披露范围的有（）。在风险管理与控制中,定量
- 针对股票分红,同时卖出股指期货合约就构成一个（）策略。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中的原则规定适用于所有提供证券投资咨询服务的场合有（）。金融工程应用的领域有（）。套利
- 与股市相关的避险工具有（）。股指期货#
股指期权#
股票期货#
股票期权#掌握股指期货套期保值交易实务。
- 证券分析师的主要职能包括（）。蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。预测市场或个别证券走势#
引导投资者进行理性投资#
进行资产管理
- 关于ICIA,下列正确的说法有（）。下列不属于无套利均衡原理的是（）。一价定律的实现条件是（）。至今尚没有一个包含世界各地的分析师公会在内的世界分析师协会或类似的统一组织#
世界各地的分析师协会代表定期聚会,
- 证券分析师自律组织的功能主要有以下几项（）。关于套利交易对期货市场的作用,下列说法正确的是（）。（）是第一种推出的互换工具。组合与分解技术的要点是使复制组合与被复制组合的（）特征完全一致,复制组合与被复
- 看跌期权的实值是指（）。标的资产的市场价格大于期权的执行价格
标的资产的市场价格小于期权的执行价格#
标的资产的市场价格等于期权的执行价格
与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
- 根据《证券、期货投资咨询管理暂行办法》,证券公司及其业务人员在向本公司签约客户进行证券投资咨询业务活动时,不在执业披露和禁止具体价位荐股之列。（）证券分析师是指广泛地为证券投资决策过程提供服务的专业人士
- 在到期日之前可以行使的期权,是（）期权。美式期权#
欧式期权
看涨期权
看跌期权
- 股指期货买进套期保值主要情况有（）。机构大户手中持有大量股票,但看空后市
长期持股的大股东
交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权#
机构投资者现在拥有大量资金,计划按现行价格买进一组股票#掌握股指期货套
- 跨期套利又被称为（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》包括的基本原则有（）。（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。A．期现套利
B．市场内价差套利#
C．市场间价
- 正确的是（）。针对股票分红,在股票分红期间持有该股票,零息票债券久期值（）折价债券久期值。无风险套利机会存在的充分必要条件（）。金融工程运作的步骤中,保存期应自投资分析、预测或建议做出之日起不少于两年#
- 目前,我国证券分析师自律组织规定会员可以是个人会员,也可以是由个人会员隶属的团体、公司构成的法人会员。（）证券分析师在执业过程中获取未公开重要信息时,应当做到（）。把职业投资分析师定义为“是指从事作为投资
- 申请获得证券投资咨询从业资格以后即可以从事面向公众的投资咨询活动。（）投资管理与研究协会（AIMR）是指（）。亚洲证券分析师联合会的会员包括（）。针对股票分红,在股票分红期间持有该股票,同时卖出股指期货合约
- 从广义的范围看,证券分析师队伍不仅包括基于企业调研进行单个证券分析评价的分析师,以及提供投资建议的投资顾问,甚至包括经济学家、企业战略分析师等一系列广泛的职业人。（）（）年ICFA与FAF合并,成立了现在的投资
- 但是必须在证监会进行注册登记。（）（）年ICFA与FAF合并,成立了现在的投资管理与研究协会（AIMR）。我国涉及证券投资咨询业务操作规则的现行法律、法规包括（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干
- 日本证券分析师协会（SAAJ）对证券分析师的定义是“证券分析业务是指对与证券投资相关的各种信息的分析和投资价值评价,以及基于此所做的投资信息的提供、投资推荐或投资管理。”（）下列的说法,正确的是（）。下列属于
- 证券投资咨询执业人员向公众提供证券投资分析报告、投资分析文章等形式的咨询服务时,须先行取得所在机构的同意或认可。（）在风险管理与控制中,VaR法具有的优势是（）。金融工程应用的领域有（）。正确#
错误A．VaR
- 各国投资联合会国际协议会（ICIA）是包含世界各地分析师公会在内的世界分析师统一组织。（）（）由于网络故障、软件故障、行情剧烈波动或人为失误导致套利交易仅单方面成交,会使资产暴露在风险之中。正确#
错误政策
- 2000年6月正式成立的国际注册投资分析师协会（ACIIA）是包含世界各地分析师公会在内的世界分析师统一组织。（）《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是（）。（）计算VaR时,其市
- 根据证券分析师执业纪律,证券分析师应当对投资任何委托单位一视同仁,对于不同财务状况、投资经验与投资目的委托人或委托单位不能提出不同的投资建议。（）历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组
- 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》的特点是保障权益与规范业务相结合,即设置了对投资者的保护机制以及对咨询机构与咨询人员、相关媒体的规范机制。（）欧洲的证券分析师组织由欧洲18个
- 鉴于证券分析师预测未来的职业特殊性,政府不应该也不可能对证券分析师预测的正误负责,因此对证券投资咨询行业的监管只能依靠自律规则的自我管理手段进行。（）正确#
错误
- 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》是于2001年10月11日新立的证券投资咨询行业的法规文件,第一次正式明确了证券投资咨询行业的法律地位。（）以下（）没有采用无套利均衡定价原理。金融
- 当前我国证券分析师的执业内容包括（）。（）是第一种推出的互换工具。以下（）行为面临股价上涨的风险。证券投资咨询但不限于二级市场上的投资分析和建议#
代客理财
财务顾问服务#
理财工作室货币互换#
利率互换
平
川公网安备 51012202001360号