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- 债券价格与债券收益率成（）比例变化。关于套利交易对期货市场的作用,下列说法正确的是（）。FRA合约是由银行提供的（）市场。（）由于网络故障、软件故障、行情剧烈波动或人为失误导致套利交易仅单方面成交,会使资
- 如果某公司债券的税收等级较高,则该债券的息票利率可能较（）；如果某债券是可转换性债券,则该债券的息票利率可能较（）。亚洲证券分析师联合会的发起者为（）。高；低日本证券分析师协会#
中国证券业协会证券分析师
- 如果某投资者对待风险的态度较保守,则该投资者的无差异曲线的特征是（）。运用风险管理工具进行风险控制的方法有（）。曲线斜率较大或越陡峭通过多样化的投资组合降低乃至消除非系统风险#
将风险资产进行对冲#
集中
- 金融工程师往往具有（）、（）、（）等多重身份。证券分析师应当将投资分析、预测或建议中所使用的和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证,保存期应自投资分析、预测或建议做出之日起不少于（）。下列关于金融工
- 金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家。计算VaR的主要方法中,可以捕捉到市场中各种风险的是（）。当证券组合变大时,系统风险将逐渐（）。最早出现的金融期货是（）当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品
- 在价格风险的度量中,我们一般用（）来表示收益均值,用收益方差或（）来表示收益风险。关于ICIA,下列正确的说法有（）。期望收益；收益标准差至今尚没有一个包含世界各地的分析师公会在内的世界分析师协会或类似的统
- 金融工程学是（）和（）相结合的金融学科。（）年ICFA与FAF合并,执业披露与禁止具体价位荐股规定适用于（）。下列关于套期保值与期现套利的联系及区别,若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项
- 国债与公司债券的记息方式不同,国债一般按每年（）天记息,公司债券一般按每年（）天记息。365；360
- 则该投资者理想的操作方法是（）。关于套利的基本原理,但看空后市的投资者来说,如果在股票现货市场上卖出,由于数量较多,出货成本非常高。所以,采用卖出股指期货合约进行对冲价格下跌风险是理想的方法。所谓套利是指
- 金融工程学的理论体系包括资金的时间价值、（）、（）。证券分析师自律组织的功能主要有以下几项（）。亚洲证券分析师联合会的发起者为（）。金融工程应用的领域有（）。国家标准规定,辣椒种子的水分含量应不高于（
- 金融工程学中,对财务、经济、统计数据进行评价或应用的个人”的是下列哪一个组织（）。针对股票分红,在股票分红期间持有该股票,同时卖出股指期货合约就构成一个（）策略。（）计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数
- VaR用于风险管理时,没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。（）ACIIA会员包括（）。当到期收益率降低某一数值时,价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值,这种特性被称为债券收益率曲线的（）。远期互换、期货
- 国家标准规定,辣椒种子的水分含量应不高于（）。亚洲证券分析师联合会的发起者为（）。机构大户手中持有大量股票,但看空后市,则该投资者理想的操作方法是（）。（）首先对指数成分股按照某种标准进行分类,然后在每个
- 广义的金融工程主要是利用先进的数学及通讯工具,在各种现有基本金融产品的基础上,进行不同形式的组合分解,以设计出符合客户需要并具有特定风险与收益的新的金融产品。（）在使用VaR进行风险管理的过程中,应注意的问
- 组合技术主要是运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露进行转移。（）金融工程开发的套利策略可能涉及不同的（）。在1993年之后的5年中,巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国
- 做牛市套利者的投资者会买入近期的股指期货,卖出远期的股指期货。（）《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》包括的基本原则有（）。亚洲证券分析师联合会的会员包括（）。组合与分解技术的
- 套利定价理论认为,如果市场上不存在套利组合,不得在同一时点上就同一问题向不同投资人或委托单位提供存在相反与矛盾意见的投资分析、预测或建议#
证券分析师应当本着对公众投资者与客户高度负责的精神,对与投资分析
- 历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）在相同的到期日下,折价债券久期值（）溢价债券久期值。当证券组合变大时,系统风险将逐渐（）。金融工程运作的步骤中,（）是指根据当前的体制、技术和金融理论找出
- 我国涉及证券投资咨询业务操作规则的现行法律、法规包括（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是（）。下列哪些做法是正确的（）。在风险管理与控制中,VaR法具有的优势是（
- 我国涉及证券投资咨询业务操作规则的现行法律、法规包括（）。关于国际注册投资分析师协会,正确的说法有（）。《中华人民共和国证券法》#
《证券、期货投资咨询管理暂行办法》#
《证券、期货投资咨询管理暂行办法实
- 自有关证券公开发行之日起（）内,调离该公开发行证券的企业的承销商或上市推荐人及其所属的证券投资咨询机构的证券投资咨询执业人员,不得在公众传播媒体上刊登或发布其为客户撰写的投资价值分析报告。看涨期权的实值
- Alpha套利策略又称为“绝对收益策略”。（）在使用VaR进行风险管理的过程中,应注意的问题有（）。在均衡状态下,市场竞争将消除所有无风险套利机会,无风险套利定价意味着（）。（）是指根据指数现货与指数期货之间价差
- 1998年,美国金融学教授（）首次给出了金融工程的正式定义。通过电子化交易系统,进行实时、自动买卖的程序交易,以调整仓位,这种做法称（）。A．费舍
B．法玛
C．夏普
D．费纳蒂#静态套期保值策略
动态套期保值策略#
- VaR是在特定的假设条件下进行的,因此VaR的度量结果存在误差。（）正确#
错误VaR是在特定的假设条件下进行的,如数据分布的正态性等,而实际数据与假设可能不符合,如具有后尾性等,所有VaR的度量结果都存在误差。
- 跨市套利、跨期套利和跨品种套利是金融工程技术在金融工具交易方面的具体运用。（）下列属于套利特点的是（）。下列属于风险中性定价内容的是（）。VaR的计算方法有（）。正确#
错误套利最终盈亏取决于两个不同时点
- 下列关于金融工程技术的说法,正确的是（）。ACIIA会员包括（）。一般而言,进行套期保值操作要遵循的原则有（）。A．分解技术在既有金融工具基础上,通过拆分创造出新型金融工具#
B．组合技术主要是在不同种类的金融工
- 货币市场基金、回购和逆回购协议是金融工程师为投资管理而开发的金融工具。（）看涨期权的实值是指（）。下列属于套利特点的是（）。套利面临的风险有（）。正确#
错误标的资产的市场价格大于期权的执行价格#
标的资
- 关于套利交易对期货市场的作用,下列说法正确的是（）。机构大户手中持有大量股票,但看空后市,进行实时、自动买卖的程序交易,以调整仓位,因而对期货市场的正常运行起到了非常有益的作用：(1)有利于被扭曲的价格关系恢
- 下列关于套期保值与期现套利的联系及区别,说法正确的是（）。（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。A．期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值,套期保值与现货没有实质性联系
B．套期保值与
- 金融工程应用的领域有（）。投资管理与研究协会（AIMR）是指（）。证券分析师从业资格的管理职能属于（）。无风险套利机会存在的充分必要条件（）。（）是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面
- 广义的金融工程包括（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中,执业披露与禁止具体价位荐股规定适用于（）。在股指期货运行过程中,若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度
- 证券分析师是指广泛地为证券投资决策过程提供服务的专业人士的总称,包括（）。关于ICIA,下列正确的说法有（）。运用风险管理工具进行风险控制的方法有（）。证券投资顾问#
企业战略分析师#
投资组合管理人#
基金管理
- 关于Alpha套利,下列说法正确的有（）。A．现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha#
B．在Alpha套利策略中,利用金融模型分析事件的影响方向及力度,即Alpha,希望持有的股票
- 亚洲证券分析师联合会的发起者为（）。亚洲证券分析师联合会的会员包括（）。国家标准规定,辣椒种子的水分含量应不高于（）。当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时,人们会在期货市场上寻找与现货（）的品
- 中国证券业协会证券分析师专业委员会于（）正式加入亚洲证券分析师联合会。（）首先对指数成分股按照某种标准进行分类,然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合。蒙特卡罗模拟法是通过（）市场
- 在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中,2×5中的5是指（）。只能在到期日行使的期权,是（）期权。即期日到到期日为5个月#
即期日到结算日为5个月
即期日到交易日为5个月
交易日到结算日为5个月美式期权
欧式期权#
看涨期
- VaR的应用主要表现在（）。下列哪些做法是正确的（）。与股市相关的避险工具有（）。股指期货理论价格的决定主要取决于（）。A．风险管理与控制#
B．资产配置#
C．投资决策#
D．绩效评价#证券分析师对所有投资人和委
- 股指期货的套利类型有（）。证券分析师的主要职能包括（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中,执业披露与禁止具体价位荐股规定适用于（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业
- 在使用VaR进行风险管理的过程中,应注意的问题有（）。证券分析师应当将投资分析、预测或建议中所使用的和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证,保存期应自投资分析、预测或建议做出之日起不少于（）。远期互换、
- 在风险管理与控制中,VaR法具有的优势是（）。我国证券分析师执业道德的十六字原则是（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中的原则规定适用于所有提供证券投资咨询服务的场合有（）。
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